"Le système commercial 'parfait'. - page 29
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La "sensation tactile" n'existe que dans l'histoire.
Le conducteur regarde devant lui avec ses yeux - il peut voir un morceau de la future route.
Le trader ne peut pas voir une partie de la future fourchette de prix - il n'y a pas de prix à droite de la fenêtre du terminal.
Vous pouvez donc parler de ce que vous "sentez" là (à droite de la fenêtre du terminal) quelque part sur RBC, par exemple dans l'ABC de l'investisseur :)
Conclusion très autorisée de la part d'un homme qui ressent l'avenir par des sensations tactiles avec TA :)
L'AT en général ne fait qu'augmenter le désalignement, c'est-à-dire qu'elle augmente les pertes, ce que les statistiques nous montrent - les gens croient que l'on peut prédire l'avenir ou le sentir du bout des doigts, là, à droite de l'écran :)
Cependant, ce qui n'existe pas encore ne peut être ressenti, que ce soit de manière tactile ou non-tactile.
NF est une fonction que vous créez vous-même, c'est-à-dire que vous tradez - vous obtenez une série numérique.
Par exemple, "acheter moins cher, vendre plus cher" - le résultat de cette stratégie est le NF.
La trajectoire de votre voiture est également SF.
Tout résultat des opérations des traders dans les concours est leur FS.
Vous pouvez utiliser le PRNG pour créer des SF, par exemple comme suit :
1. Définir le sens de la transaction PRNG, si plus de 0,5 - 1 (achat), moins de 0,5 (vente).
2. la limite et l'arrêt sont égaux à la constante.
Le résultat sera une courbe aléatoire qui, en général, correspondra rarement au FF, c'est-à-dire que, selon les statistiques, 95 % des traders perdent.
En fait, ces 95% de traders utilisent simplement leur propre PRNG, qu'ils appellent bruyamment un "système de trading".
Le NF principal de l'EA est une onde sinusoïdale. StopBase est de 1/4 de longueur d'onde.
L'onde sinusoïdale est synchronisée par le FR, elle a donc toujours des longueurs d'onde finales et une forme différentes - elle est comprimée, puis décompressée, respectivement l'amplitude est moindre, puis plus grande.
Je suis trop paresseux pour dessiner, alors je vais devoir "forcer" mon imagination.
Toute fonction périodique fera l'affaire à la place d'une onde sinusoïdale. Il est plus facile de mettre en œuvre une fonction périodique, car elle nécessite moins de paramètres - une onde sinusoïdale n'en nécessite qu'un seul.
Camarade, je vais vous dire ceci : si vous n'avez pas de formation spéciale dans le domaine de la radio-électronique (et à en juger par vos messages, vous n'en avez pas ou vous en avez une très médiocre), n'essayez pas de vous améliorer aux yeux des autres en utilisant des termes spéciaux que vous avez lus dans l'encyclopédie. En essayant de décrire l'accord automatique fréquence-phase, vous ne le comprenez pas vous-même, et vous commencez donc à tisser ici des noms astucieux d'entités que vous avez inventées vous-même. Il vaut mieux l'écrire comme ça : pas un expert, j'explique tout, "avec mes propres mots". Sinon, vous ressemblez à un médium qui utilise des mots comme "énergie", "information", etc., sans que cela n'ait aucun sens, si ce n'est celui de ses vagues sensations, et qui remplit le cerveau d'auditeurs au QI <100. Vous vous trompez d'endroit ; la plupart des personnes qui participent à la discussion ont une formation technique supérieure et beaucoup d'expérience. Donc, en disant que votre système (quel qu'il soit) donne un résultat positif et ne se rapproche pas du marché, vous ne démontrez qu'une seule chose - je le répète encore une fois - vous ne comprenez pas ce que vous faites.
Je vous donne un conseil gratuit : expliquez sur vos doigts ce que vous voulez faire, des personnes bien informées vous diront comment cela s'appelle "scientifiquement" et peut-être même vous aideront-elles sur le plan pratique.
Lisez-le plus attentivement.
C'était dans le contexte de l'extrapolation ("FR synchronise SF, sans extrapolation").
À propos de l'ESB. Vous aviez besoin d'une référence au terme - le moteur de recherche donne des références principalement à l'ESB ou à wikipedia.
Passer du temps à trouver des références à des ouvrages spécialisés n'est pas très souhaitable pour moi - que vous cherchiez d'une manière ou d'une autre par vous-même.
Pourquoi tu te disputes avec lui ?
:-)
Je ne discute pas, mais j'essaie sincèrement de comprendre ce que l'homme a derrière lui. À en juger par le site web susmentionné, VictorArt s'appelle Victor Artyukhov, et il développe son cerveau numérique et les systèmes qui en découlent depuis 1993. (Eh bien, si je me trompe, nous débattons avec un imposteur.)
Il a posté le MTS Constructor ici et des liens vers les PAMMs. Suffisamment pour savoir qu'il y a des résultats de performance.
On peut bien sûr essayer de faire face à ces résultats. Cependant, mon esprit est plus intéressé par la théorie. Si la théorie n'est pas impressionnante, on ne peut avoir confiance dans les résultats pratiques. En tout cas, même s'ils sont manifestement positifs, ils ne peuvent être expliqués par la théorie proposée.
Je veux donc comprendre ce que c'est vraiment.
:-)
Je ne discute pas, mais j'essaie sincèrement de comprendre ce que cet homme a derrière la tête. À en juger par le site web mentionné, VictorArt s'appelle Victor Artyukhov, et il développe son cerveau numérique et les systèmes qui en découlent depuis 1993. (Eh bien, si je me trompe, nous débattons avec un imposteur.)
Il a posté le MTS Constructor ici et des liens vers les PAMMs. Suffisamment pour savoir qu'il y a des résultats de performance.
On peut bien sûr essayer de donner un sens à ces résultats. Cependant, mon esprit est plus intéressé par la théorie. Si la théorie n'est pas impressionnante, on ne peut avoir confiance dans les résultats pratiques. De toute façon, même s'ils sont clairement positifs, ils ne sont en aucun cas justifiés par la théorie proposée.
Je veux donc comprendre comment cela se passe dans la réalité.
Historiquement, c'était comme ça :
1. le constructeur MTS est apparu, utilisant CM + TA classique - je ne connaissais rien au trading à l'époque, donc tout était fait sur la base des connaissances des consultants - des traders professionnels avec une longue expérience
2. les résultats étaient bons, mais toujours un peu étranges - puis beaucoup de bénéfices, puis de gros drawdowns.
3. ils ont commencé à creuser
4. La théorie générale du trading (GTT) a été introduite et certains résultats pas très clairs, mais très bons.
5. alors tout a été fait uniquement dans le cadre de l'oTT
6. Il est désormais possible de créer automatiquement de nouveaux robots de trading adaptatifs.
7. et puis, il m'a fallu moins de 3 heures pour écrire le code de l'EA adaptatif et il a immédiatement commencé à fonctionner comme prévu - même un peu mieux.
Donc, personnellement, je suis assez impressionné par l'OTT car nous pouvons l'utiliser pour obtenir des résultats prévisibles presque utiles et, par conséquent, l'utiliser et obtenir de meilleurs résultats chaque jour.
Génial ! :)
Il ne reste plus qu'à savoir où se situera la tendance et combien de temps elle durera...
Mais l'AT vous aidera sans doute à le faire :)
C'est très simple.
C'est aussi simple que cela.
Si c'est simple, alors quel est le problème ? Ne faites que du commerce de tendances, car vous connaissez leur début et leur fin.
Cependant, parce que 95 % ne veulent pas le faire, ils perdent :)
NF est une fonction que vous créez vous-même, c'est-à-dire que vous tradez - vous obtenez une série numérique.
Par exemple, "acheter moins cher, vendre plus cher" - le résultat de cette stratégie sera SF.
Tout résultat des traders négociant dans les concours est leur FS.
...
Le SF de base dans un EA est une onde sinusoïdale. StopBase est de 1/4 de longueur d'onde.
L'onde sinusoïdale est synchronisée par le FR, elle a donc des longueurs d'onde finales et une forme différentes tout le temps - elle est comprimée, puis décompressée, respectivement l'amplitude est moindre, puis plus grande.
N'importe quelle fonction périodique fera l'affaire à la place d'une onde sinusoïdale - il est plus facile de mettre en œuvre une fonction périodique, car elle nécessite moins de paramètres - pour une onde sinusoïdale, un seul suffit.
Eh bien, c'est plus spécifique.
Comme je l'ai compris dans la première phrase du post - ce n'est qu'un exemple de SF après tout. L'un d'entre eux, pour ainsi dire. Quant à vos EA, le SF y est une onde sinusoïdale. J'attire mon attention sur ce point car si le résultat de la transaction est une sinusoïde, le profit d'une telle transaction est nul. Cela signifie que ces deux FN ont des fonctions différentes. Et si l'on parle du résultat du trading, le SF souhaité est une ligne droite ascendante.
Je n'ai pas d'objection à ce qu'une sinusoïde soit utilisée comme SF, c'est la première indication du caractère oscillatoire du mouvement des prix. Ainsi, en tant que modèle (ou FN, si vous préférez), c'est une fonction tout à fait appropriée.
Il en découle une réponse à une question qui m'intéresse depuis le début. Par son nom même, MTS Constructor, implémente un MTS défini par l'utilisateur. Naturellement, ce SMT a son propre SF. La question était de savoir si l'utilisateur du MTS Builder peut l'utiliser pour mettre n'importe quel SF souhaité dans le MTS en cours de construction ? Ou est-ce que cette NF est prédéfinie comme une onde sinusoïdale après tout ? D'après votre message, je comprends que c'est prédéterminé.
Si ce n'est pas le cas, veuillez expliquer comment il est possible d'utiliser Constructor pour mettre votre NF dans MTS. En parcourant la documentation de Builder, je n'ai pas vu une telle possibilité. Il s'agit uniquement de régler les valeurs des paramètres qui y sont prévus.
Nous avons SF - une onde sinusoïdale.
FR synchronise SF.
Si le SF est également une onde sinusoïdale, il est assez facile de les synchroniser.
Dans notre cas, le SF est une forme inconnue à l'avance, donc le SF synchronise le SF de manière à ce que le SF ne soit pas très éloigné du SF.
Dans le cas le plus simple, le déclenchement d'un stop loss suffit - nous changeons de direction et pendant un moment le NF est à nouveau "à l'intérieur" du FR...
...
Les périodes de synchronisme sont des périodes de profit.
Les périodes d'asynchronie sont des périodes de pertes (voiture derrière une clôture, quelque part dans les bois).
Dans ce processus, l'optimisation n'est nécessaire que pour minimiser la taille du stop loss, c'est-à-dire réduire le coût de la synchronisation - plus la synchronisation est précise (moins le coût est élevé), plus le bénéfice est important.
Si vous lisez attentivement, vous devriez immédiatement vous rendre compte que pendant le flat, les coûts de synchronisation sont plus importants que pendant la tendance. D'où l'expression : "une tendance est une tendance".
Oui, c'est clair.
D'après ce que je comprends, le déclenchement d'un stop loss, les chaînes de profits et de pertes sont les mêmes signaux ou critères utilisés pour la synchronisation. Autrement dit, la synchronisation est un processus très coûteux et, par ailleurs, elle doit se poursuivre en permanence - l'adaptation ne peut pas s'arrêter. Par conséquent, les questions sont les suivantes. Votre système a-t-il d'autres moyens d'effectuer la synchronisation pendant le trading, en dehors des pertes que vous subissez ? Quelles méthodes utilisez-vous pour minimiser les pertes et maximiser les profits de chaque transaction ? Il ne s'agit pas du résultat global, mais de faire en sorte que le profit moyen des transactions rentables soit supérieur à la perte moyenne des transactions non rentables. Vous semblez être d'accord avec le facteur profit, mais il y a aussi cet aspect de MM.