Qu'est-ce qui est le plus facile : 500 pips par mois ou seulement 20 ? - page 4
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C'est probablement plus facile=mieux de faire de l'argent en général, IMHO...
Si vous suivez cette logique, 12500 (douze mille cinq cents ) pips stables est encore plus facile que 20 et encore plus inintéressant car vous commencez à vous sentir coupable de prendre des bonbons à un enfant (du Forex).
12500 est plus difficile et plus intéressant.
OK, le risque est de 20 pips par transaction. Le risque est ici simplement la valeur du stop loss, indépendamment de sa probabilité.
Non, puisque le terme "stabilité" a été abordé, nous parlons d'événements multiples, donc la taille de la série de pertes/profits est importante et dépend du % de risque par transaction.
Si nous risquons vingt pips et que cela ne représente que 0,5 % du dépôt, c'est très différent de la situation où nous risquons 40 % du dépôt. Pourquoi s'accrocher aux "pips" ?
et c'est la taille de la dé-aposition. Tout doit être compté en pips. Profit en pips et drawdown en pips. Sinon, les 0,5 % de dépôts que vous avez cités soulèvent beaucoup de questions supplémentaires. Quelle est la devise du dépôt ? Et si j'ai un milliard ?
Le premier a un profit de 500 points et un drawdown de 20 points, et le second a un drawdown de 0 point et un profit de 20 points. Je n'hésiterai pas à choisir le second. C'est un milliard de fois mieux.
Il n'y a pas de milliardaires ici. De plus, les points abstraits ne vous diront rien sur l'efficacité du système. Ou bien vous intéressez-vous au marasme sous la forme d'un système abstrait de seuil de rentabilité ? Par exemple, obtient-il 100% de 500 points avec un drawdown de 20 ou 20 sans drawdown ? Si c'est le cas, je suis très surpris par un tel marasme.
Si cela ne vous renseigne pas sur l'efficacité du système, alors rien ne le fera. C'est dommage.
OK, nous avons une conversation de fond. Le nombre de paramètres de tâches commence à augmenter.
Je comprends le terme "stabilité" approximativement comme suit : si vous prenez la dernière année de trading et la rentabilité moyenne (non pas en pips, mais en % du solde au début de chaque mois, et non pas arithmétiquement, mais géométriquement), elle devrait être d'au moins 102% dans 95% des cas. Exemple :
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Le produit de ces nombres est de 1,237 * 10^24. La racine du 12ème degré est de 101,79, soit 1,79% par mois. Quelque chose de proche de la cible.
Comme nous pouvons le constater, dans la réalité, nous avons parfois dû atteindre 12% par mois, soit des chiffres bien plus élevés que les 2% revendiqués.
La question se pose : à partir de quels chiffres doit-on s'arrêter, à la hausse comme à la baisse ? Nous pouvons d'abord considérer le MM le plus simple, géométrique, c'est-à-dire un lot constant par capital donné (disons 0,1/$1K). Les paramètres de l'opération sont inchangés, c'est-à-dire TP=SL=20 pips.
Le seul paramètre que nous devons optimiser est le nombre de transactions par mois. Nous considérerons que les probabilités de succès et d'échec sont égales, c'est-à-dire 0,5.
P.S. Essayons de nous mettre dans la peau d'un superprofi dont les conditions de travail sont les suivantes
1. il reçoit des signaux d'en haut et ne peut que les accepter ou les rejeter. Les trades sont constants par paramètres : TP=SL=20 pips. A un moment donné, pas plus d'une transaction ne peut être ouverte.
2) Le volume de la transaction augmente proportionnellement au solde sur la base de 0.1 lot par $1K de solde.
3. Les probabilités de succès et d'échec ne sont pas connues.
4. Il est nécessaire de développer un tel système, dont le paramètre unique devrait être le nombre de transactions par mois. Objectif de trading : rentabilité moyenne géométrique de l'ordre de 102% dans au moins 95% des cas.