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Tu n'as même pas encore deviné ce que c'était.
Donc tu me soutiens en quelque sorte ?)
Non, je ne le fais pas. Votre résultat de 0% de perte est atteint à un prix trop élevé de 58% de drawdown. En fait, dans le message adressé à registred, je parlais spécifiquement de votre rapport.
P.S. De manière générale, je ne vois un avantage aux systèmes sans stop que dans un seul cas : s'il s'agit d'un système multi-devises, qui permet d'ouvrir une dizaine de positions simultanément. Bien entendu, la taille des positions doit être appropriée - par exemple, 0,1 lot pour chaque tranche de 10 000 dollars de solde. Mais dans ce cas, les arrêts doivent être virtuels ou très éloignés, car tout peut arriver.
P.P.S. J'ai regardé le rapport de plus près. Il est peu probable qu'une société de courtage vous permette d'effectuer un tel pipsing pur et simple : la plupart des positions sont fermées sur la même barre de minutes à laquelle elles sont ouvertes.
CACHÉ,
Hmm. Très bien. Ce n'est pas 20 %, c'est 200 % par mois. Quel est le piège ?
Si l'on en juge par le fait que certains ordres ont des stop-loss et d'autres non, il y a au moins deux systèmes différents qui fonctionnent ici ?
C'est ce que je m'efforce de faire moi-même, en filtrant plus soigneusement les transactions. Cependant, je comprends que cela peut vous prendre mille ans pour y arriver, mais que vous ne parviendrez jamais au résultat. Je serais satisfait d'un petit pourcentage de petites transactions perdantes.
Si vous pensez qu'une seule transaction perdante dans un système est son échec ou du moins un échec, alors vous avez une sorte de parti pris dans les critères d'évaluation des systèmes. Reconsidérez-les. L'essentiel dans un système n'est pas l'absence de transactions perdantes (vous pouvez facilement le faire en jouant avec des lots microscopiques et en ne fixant jamais les pertes), mais un rendement financier acceptable pour un temps donné.
Un grand prélèvement sur papier est une solution inacceptable, car c'est une horrible perte de temps. Dans le rapport de Grebec, c'est exactement le même cas de figure pour un switch : un drawdown papier de 58% est considéré comme plus acceptable que d'accepter une petite perte réelle.
L'essentiel est d'augmenter le pourcentage de transactions réussies d'affilée en utilisant des systèmes avec stops, plutôt que de se jeter dans les profondeurs d'une tendance imaginaire. Je ne fais pas de filtrage des trades, il n'y a pas de conditions objectives pour analyser les trades perdants, parce que le problème n'est plus dans le système, s'il fonctionne, mais dans l'utilisation des stops. Un stop est la reconnaissance potentielle d'une erreur, et beaucoup de personnes sur le marché veulent que vous admettiez cette erreur, même si tout va dans votre sens, ce qui arrive plus souvent dans un système qui fonctionne que s'il n'y avait pas de stop du tout. Si un stop fonctionne, je crois que cela n'est possible que dans le cas d'une perte, s'il y a une probabilité assez élevée de mouvement continu contre la position ouverte, cette admission d'erreur est une décision vraiment sage, car souvent une nouvelle position ouverte dans la direction opposée remboursera la position précédente, non rentable. Sinon, il s'agit simplement d'un malentendu et d'une mauvaise appréciation de la situation lorsqu'il y a une chasse aux arrêts, puis un retournement dans la bonne direction. C'est sur ces éléments que devrait reposer un bon système avec des arrêts.
CACHÉ,
Hmm. Très bien. Ce n'est pas 20 %, c'est 200 % par mois. Quel est le piège ?
Si l'on en juge par le fait que certains ordres ont des stop loss et d'autres non, il y a au moins deux systèmes différents qui fonctionnent ici ?
Tout simplement SUPER ! Tant au niveau du contenu que de la conception.
La seule question qui se pose est celle du délai - 3 semaines. Mais l'auteur n'est pas un novice et sait manifestement ce qu'il montre.
Les arrêts ne sont pas nécessaires à cet endroit - la haie circulaire fonctionne.
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Et pas de commerce à perte à 0% :)
C'est ça qui est intéressant. Je suis juste curieux de voir quel jeu de paires peut faire de telles merveilles. Cela fait longtemps que je ne me suis pas penché sur le dogme "il doit y avoir des arrêts dans le système"...
Non, je ne le fais pas. Votre résultat - 0% de perte - a été obtenu au prix trop cher d'un drawdown de 58%. En fait, dans le message adressé à registred, je parlais spécifiquement de votre rapport.
P.S. De manière générale, je ne vois un avantage aux systèmes sans stop que dans un seul cas : s'il s'agit d'un système multi-devises, qui permet d'ouvrir une dizaine de positions simultanément. Bien entendu, la taille des positions doit être appropriée - par exemple, 0,1 lot pour chaque tranche de 10 000 dollars de solde. Mais même dans ce cas, les arrêts doivent être virtuels ou très éloignés, car tout peut arriver.
P.P.S. J'ai regardé de plus près le rapport. Je doute que les autres sociétés de courtage autorisent un tel pipsing : la plupart des positions sont fermées sur la même barre de minutes.
quel type de drawdown pensez-vous qu'il n'y aurait pas de problème (en %) ?
Chacun a ses propres critères. Si vous êtes satisfait de 58%, même si c'est à court terme, alors traitez à votre guise. Je ne le ferai certainement pas. Mon critère personnel - pas plus de 15%.
Chacun a ses propres critères. Si vous êtes satisfait de 58%, même si c'est à court terme, alors traitez à votre guise. Je n'en suis pas du tout satisfait. Mon critère personnel - pas plus de 15%.
Vous voyez, le drawdown était si grand parce que le dépôt initial était de 1000, et le lot était de 1.0... c'est pourquoi le résultat...
Si j'avais testé avec un dépôt de 10 000, le drawdown aurait été bien moindre !
(>> Je peux le prouver.)