Description du marché - page 3
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Je pense que l'approche de la sélection des cibles est défectueuse.
Eh bien, vous avez choisi 100 points comme objectif (maintenant c'est 1000 points ;) ), et le mouvement était de 300 points, donc vous avez perdu 200 points. Ou, peut-être que c'était 80 points et qu'après la correction vous récupérerez tout sans trailing stop, et avec un trailing stop fixe vous n'en sauverez qu'une partie.
C'est un peu plus compliqué que cela, ces questions sont abordées ici périodiquement, mais personne n'est susceptible de révéler ses secrets sans un contre-intérêt.
Ce n'est pas si important, lorsque de nouvelles données arrivent, les prévisions doivent être corrigées, l'objectif peut changer, mais c'est tout à fait secondaire... La tâche principale que j'essaie de résoudre est de formaliser, d'établir une liste approximative des paramètres que vous devez analyser lorsque vous faites une prévision. Quels paramètres sont importants et lesquels ne le sont pas, etc. Il est évident que cet ensemble de caractéristiques du marché doit être lié d'une manière ou d'une autre à l'objectif, de plus, il n'est guère constant, c'est-à-dire qu'un marché rapide - certaines données sont décisives, un marché "pourri" - des données absolument différentes... C'est tout. Je n'ai besoin des secrets de personne, c'est une branche de l'investigation semi-philosophique, mais pas une recherche des stratégies des autres, j'ai assez des miennes).
En général, pour le moment, je pense que le modèle de Slutsky est le plus proche de la réalité...
J'ai lu le modèle de Slutsky une fois, mais, d'un côté, il est probablement correct, cyclicité, périodicité, mais d'un autre côté, il n'est pas très clair comment l'utiliser en pratique, c'est-à-dire avec des bénéfices lors des transactions.
Cela a attiré mon attention, parce que cela correspond le plus exactement à ce que j'ai toujours vu dans la pratique - si vous ajustez à une certaine zone un indicateur, travaillant sur, disons, une divergence - pendant un certain temps, cela fonctionne pour 5 points, mais ensuite le marché change ses caractéristiques et tout "casse"....
Et ceci est plus proche de la pratique, en fait n'importe quel indicateur sur la période finale peut être ajusté pour fonctionner pendant 5, et ensuite il se cassera. Bien. Même un simple croisement de baguettes peut donner d'excellents résultats, si les périodes des baguettes correspondent à la situation actuelle du marché. Et si nous révélions la dépendance de ces périodes aux caractéristiques significatives actuelles du marché, et faisions des périodes leur fonction ? J'ai déjà écrit une fois, que même le simple remplacement des périodes d'ondes constantes par une fonction linéaire de H-L de certaines pré-barres, augmente la productivité tant sur la période d'entraînement que sur les OOS (je le démontrerai quand j'aurai le temps). Mais H-L est mon intuition "non biaisée", la dépendance "correcte" est probablement un peu plus compliquée. Trouver de telles dépendances, entre autres, est l'un des objectifs de cette petite étude. Peut-être que je ne suis qu'un "orateur" sans importance, il est difficile de transmettre une idée mal formulée, même pour moi).
En revanche, il n'est pas très clair comment l'utiliser en pratique, c'est-à-dire avec profit dans les transactions.
Lire ici les messages de ANG3110 ... Il exprime quelques idées sur l'utilisation de la transformée de Fourier pour calculer des sinusoïdes... Je pense que nous devrions travailler à peu près dans cette direction...
faire de la période de l'indicateur une fonction de certaines caractéristiques du marché est une excellente idée... Mais la question principale est de savoir quel type de caractéristiques sont ces caractéristiques et quel type de fonction doit dépendre de ces variables... Pour être honnête, j'ai une idée très vague de la mise en œuvre concrète d'une telle technique... Peut-être ces variables devraient-elles être les résultats d'optimisations de cet indicateur à différentes périodes ?
...peut-être que ces variables devraient être les résultats des optimisations de cette dinde à différentes périodes ?
Parfait ! Mais je soupçonne que ça ne marchera pas : c'est trop simple, ça ne marche pas comme ça dans la vie.
Parfait ! Mais je soupçonne que ça ne marchera pas : c'est trop simple, ça ne marche pas comme ça dans la vie.
Je suis d'accord... Je n'ai jamais essayé moi-même, mais je ne pense pas que ça marchera... et il n'est pas clair comment "extrapoler" la prochaine valeur d'une telle fonction... ...avec Fourier ? C'est le nombre de ces valeurs qu'il faudrait obtenir pour chercher des harmoniques entre elles... Eh bien, jusqu'à présent, il est clair que l'affaire est sombre...
J'ai promis de vous montrer des mash-ups "hors marché", je promets de ne pas revenir sur mes promesses).
L'expérience est méga simple. Deux Expert Advisors simples presque identiques, sans stop-loss ni takeovers, ouvrant et fermant/renversant en croisant l'ondulation. Dans le premier conseiller expert, les périodes d'ondelettes sont sélectionnées directement dans l'optimiseur. De 1 à 500 avec l'étape 1 (250 000 variantes), l'optimisation a été effectuée pour les mois 9, 10 et 11 de 2008. J'ai utilisé une période irréaliste, je travaillais dessus avec un autre conseiller expert. Pour l'avant, le meilleur résultat de l'optimiseur était obsolète.
1st Expert Advisor : 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitability:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
En avant :
Conclusion, aucun argent ne peut être récolté par les crossovers, les années 70-80 sont révolues pour toujours.....
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2-ème Expert Advisor : ici nous sélectionnons les coefficients d'une fonction linéaire, dont le résultat sera une période d'un wopper pour la recherche de crossover, coefficients de 0.05 à 25 avec pas 0.05 (les mêmes 250 000 options) le deuxième multiplicateur est la différence entre le maximum et le minimum des 2 dernières barres en pips, la meilleure option (avec une réserve, je n'étais pas satisfait avec la moitié des passes, très longues, à cause de la multiplicité des wops recherchés) :
3146 Profit:3067.51 Deals:61 Profitabilité:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
En avant :
Hm, une sacrée variante de travail) 70-80 arrière et les sorciers travaillent)
Crocheteurs et experts, ceux qui le souhaitent peuvent expérimenter, répéter, vérifier et peut-être corriger les erreurs.
Les experts :
lire ici les messages de ANG3110... il y exprime quelques idées d'utilisation de la transformée de Fourier pour calculer certaines sinusoïdes... Je pense que nous devrions travailler à peu près dans cette direction...
faire de la période de l'indicateur une fonction de certaines caractéristiques du marché est une excellente idée... Mais la question principale est de savoir quel type de caractéristiques sont ces caractéristiques et quel type de fonction doit dépendre de ces variables... Pour être honnête, j'ai une idée très vague de la mise en œuvre concrète d'une telle technique... Peut-être ces variables devraient-elles être les résultats d'optimisations de cet indicateur à différentes périodes ?
Bien sûr, j'ai lu ce fil, mais je pense que tout devrait être un peu plus simple, toutes ces transformations nous emmènent très loin, on peut perdre le contact avec le marché, et oublier ce dont il s'agissait. Bien qu'il s'agisse probablement de chacun de nous, pour moi, ce qui est le plus facile, c'est de sentir, de voir et de comprendre pourquoi. Les résonances, les harmoniques sont pour les gens intelligents. Je suis pour le "trading primitif", baguettes et CP maximum, c'est "mon atmosphère", transparente, compréhensible et en principe avec des résultats acceptables.
Et pour ce qui est de la mise en œuvre pratique, juste un exemple ci-dessus...
Je suis un partisan du "trading primitif", des magiciens et du maximum de TF, voici "mon atmosphère", transparente, claire et en principe sans mauvais résultats.
Je suis enclin à la même chose... plus je m'enfonce dans tout ce "batanika", plus le désir d'abandonner tout cela et de suivre la voie purement empirique est fort... mais vous ne pouvez pas... Vous devez trouver un terrain d'entente (entre la théorie et la pratique)...
Vous devez trouver le juste milieu (entre la théorie et la pratique)...
Bien sûr, je n'essaie pas de chercher le profit dans le croisement des wagons, j'essaie simplement d'établir des caractéristiques de marché significatives. Il y a une grande passion pour les réseaux neuronaux, ce qui n'a pas été mis en œuvre, y compris moi, le résultat est un peu plus de zéro ... Pourquoi ? Des entrées primitives pitoyables qui ne signifient rien pour l'analyse. Tout ce que vous voulez analyser. Personne n'a inventé une meilleure séquence d'augmentations de prix normalisées avec un échelon croissant. Nous ne voyons pas la forêt pour les arbres... C'est aussi une transformée de Fourier. Faut-il la démonter pour conduire une voiture ? Non, vous devez savoir où se trouvent l'accélérateur et le frein et savoir conduire. Le marché est une voiture, l'accélérateur et le frein sont des éléments importants qui ont un impact sur les mouvements futurs et la capacité à conduire est la même que celle du PNN (le mieux adapté à la prédiction de séries temporelles, à mon avis).
J'en ai assez de "sortir de mes gonds", j'ai peur d'être considéré comme un fou local (d'après certaines réponses à des messages privés sur ce sujet, il semblerait que ce soit le cas :)). Je pense que vous pouvez comprendre ce que je cherche et, encore une fois, vous pouvez vous joindre à la recherche si vous le souhaitez.
Bien sûr, je n'essaie pas de chercher le profit dans l'intersection des wagons, j'essaie simplement d'établir des caractéristiques de marché significatives. Il y a une grande fascination pour les réseaux neuronaux, qui n'ont pas été mis en œuvre, y compris par moi, mais c'est un peu plus que l'utilisation zéro... Pourquoi ? Des entrées primitives pitoyables qui ne signifient rien pour l'analyse. Tout ce que vous voulez analyser. Personne n'a inventé une meilleure séquence d'augmentations de prix normalisées avec un échelon croissant. On ne voit pas la forêt pour les arbres... C'est aussi une transformée de Fourier. Faut-il la démonter pour conduire une voiture ? Non, vous devez savoir où se trouvent l'accélérateur et le frein et savoir conduire. Le marché est une voiture, l'accélérateur et le frein sont des éléments importants qui ont un impact sur les mouvements futurs, PNN est assez bon pour la conduite (le plus approprié pour la prédiction de séries temporelles, IMHO).
J'en ai assez de "sortir de mes gonds", je crains d'être déjà considéré comme localement fou (d'après certaines réponses aux messages personnels sur ce sujet, il semblerait que ce soit le cas :)) Je pense que vous pouvez comprendre ce que je cherche et, encore une fois, vous pouvez vous joindre à la recherche si vous le souhaitez.
Si vous ne connaissez rien à la physique, vous pouvez utiliser AO et AC, mais je ne connais rien aux maths, la physique est mon truc. J'ai remarqué que le matin (session asiatique), chaque indicateur montre un volume ou une vitesse plus ou moins décente.