Description du marché - page 31
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Oui, à peu près la même chose, mais pas en rapport avec Fourier, j'ai aussi dit il y a quelques mois. Nous voulons vraiment croire que le prix va évoluer exactement comme Fourier l'indique :)
Bonjour, cher Mathemat ! Bonjour, autres participants au forum !
J'ai pris connaissance de nombreux fils de discussion sur le forum MQL4 - les discussions que j'ai eues pendant presque 2 ans,
Je suis sûr qu'ils sont là depuis presque deux ans, mais probablement depuis plus longtemps encore. Et à en juger par le sujet et la date des messages, c'est une sorte de résumé.
D'une part, je veux poser quelques questions, et d'autre part, je veux orienter la discussion dans la bonne direction.
D'ailleurs, de mon point de vue, les questions elles-mêmes et la séquence dans laquelle elles sont posées
Je pense que les questions elles-mêmes pourraient bien être la fin d'une longue discussion sur un sujet aussi sérieux que le forex.
Mes questions sont les suivantes :
1 A en juger par les diverses discussions sur le forum MQL4, il apparaît clairement que le mouvement des citations
est un signal + bruit. Par conséquent, pour obtenir un véritable signal, nous devons éliminer ce même bruit.
Différentes méthodes sont proposées ici. Mais avant que nous puissions supprimer ce bruit
de mon point de vue, vous devez faire un certain nombre de choses :
a Déterminer toutes les méthodes mathématiques possibles que les DCs pourraient utiliser.
pour créer ce bruit. Les mathématiques étant une science finie, les méthodes mathématiques sont elles aussi finies.
b Comparer les caractéristiques du bruit généré par chacune de ces méthodes mathématiques avec le
les types de bruit sur le marché des changes.
c Sélectionnez le ou les bruits créés spécifiquement par la société de courtage.
d Connaissant la méthode mathématique de génération du bruit, effectuer une transformation inverse
et transformer le signal+bruit simplement en un signal.
Comme Prival semble l'avoir fait, d'ailleurs.
2 Supposons que nous ayons reçu un vrai signal et qu'il nous montre que
la valeur du prix augmentera et passera de la valeur de 0,7 à 0,8 après un certain temps.
de temps.
Mais en réalité, la situation est différente. Si le prix est à 0,7,
il n'atteindra peut-être jamais 0,8, mais il fluctuera de haut en bas
4-5 pips à la hausse et à la baisse (comme c'est le cas en ce moment) pour essayer de faire sortir les traders de pips de l'argent.
pour atteindre la valeur de 0,77 ou même 0,72.
Est-il alors utile de calculer ce signal même ?
3 Puisque vous êtes mathématicien, je me demande pourquoi vous ne vous êtes pas encore tourné vers les réseaux neuronaux ?
De nombreuses personnes que je connais, qui sont également des mathématiciens, les utilisent avec beaucoup de succès dans la pratique.
Surtout les cartes Kohonen.
Oui, c'est ce que je pensais. Seulement ce n'est plus de l'importance, mais plutôt une sorte de sensibilité ou quelque chose comme ça. J'ai aussi eu des pensées similaires, mais pas à propos de l'entrée ou de la sortie, mais à propos du signal en général.
Et vous voulez dire qu'indépendamment du système, de la TF et de la paire, tout système est toujours 1,66 fois plus sensible au signal de sortie qu'à celui d'entrée ? Eh bien, mon père, déjà sur une telle révélation, si elle était vraie, on pourrait construire un système...
P.S. Je pensais justement au système qui entre en panne et sort en plein marasme. Et c'est la même chose ici ?
Alexei, je me demande si tu as trouvé quel est ce nombre k=1.660050788888488923374829507510339
ici https://www.mql5.com/ru/forum/114902/page4
Je ne sais pas ce que L veut dire. Il aime ça - il dit quelque chose d'énigmatique et demande ensuite aux autres de deviner ce que c'est.
Je n'ai pas encore compris et je ne le ferai pas tant qu'il n'y aura pas plus d'informations auxquelles m'accrocher.
Vitesse d'horloge du processeur ? ))))))))))) et est-ce toujours le cas H-volatilité ? )))))))))
Le sujet est bloqué.
?)))