Description du marché
et pourquoi avez-vous besoin des prix de tous les instruments corrélés... Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens sont si enthousiastes à l'idée de "multidevises" et autres... à mon humble avis de praticien (pas de théoricien) - l'analyse du prix d'un instrument donne autant que tous les autres ensemble, parce que les prix modernes sont fortement corrélés entre eux ...
Et quant aux possibilités de les décrire mathématiquement... Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine... Je ne peux que vous rappeler les méthodes de base :
(a) Modèles de séries chronologiques. Ces modèles expliquent le comportement d'une variable qui évolue dans le temps, en se basant uniquement sur ses valeurs précédentes. Cette classe comprend les modèles de tendance, la saisonnalité, la tendance et la saisonnalité (formes additives et multiplicatives), etc.
b) Modèles de régression avec une seule équation. Dans ces modèles, la variable dépendante (explicative) est représentée comme une fonction des variables indépendantes (explicatives) et des paramètres. Selon le type de fonction, les modèles peuvent être linéaires ou non linéaires.
c) Systèmes d'équations simultanées. Une situation économique, le comportement d'un objet économique est décrit par un système d'équations. Les systèmes sont constitués d'équations et d'identités qui peuvent contenir des variables explicatives provenant d'autres équations (on introduit donc les concepts de variables exogènes et endogènes).
et pourquoi vous avez besoin des prix de tous les instruments corrélés... Bon sang, je ne comprends pas les gens qui tiennent tant à la "multidevise", etc...
Je n'ai pas besoin de tous les prix) comment travailler avec eux, c'est juste un exemple de la description maximale possible du marché. Au contraire, je dois la réduire à un nombre acceptable de paramètres (disons 10 paramètres). Quelles sont les caractéristiques du mouvement actuel du symbole qui affectent la direction de son mouvement ultérieur ?
Théories, modèles, équations, extrapolations, analyses spectrales, tout cela est bon. Mais je n'ai pas envie de le manger. Je veux quelque chose de plus terre à terre d'un point de vue pratique...
Quelles sont les caractéristiques du mouvement actuel des instruments qui influencent la direction qu'il prendra ensuite ?
caractéristiques du mouvement des prix ? cela dépend de ce que vous entendez par là... Si ce sont les bidouillages habituels, vous les connaissez (volume, vitesse de déplacement, ampleur du mouvement)... mais si vous êtes spécifique, cela dépend de la méthode que vous utilisez... qu'utilisez-vous ?
caractéristiques du mouvement des prix ? cela dépend de ce que vous entendez par là... si les caractéristiques habituelles du piratage - vous les connaissez (volume, vitesse du mouvement, ampleur du mouvement)... et si vous êtes spécifique, cela dépend de la méthode que vous utilisez... qu'utilisez-vous ?
D'une manière générale, il s'agit de différentes variantes de réseaux neuronaux, de combinaisons de ceux-ci... Et le problème pourrait être réduit à la recherche d'entrées, mais on veut trouver une "solution" plus générale. Pour comprendre, du point de vue de l'AT, ce qui affecte le mouvement du prix, et si cela l'affecte du tout.
Par exemple, les extrema du jour précédent (barre précédente, période) ont probablement une certaine importance mais si un extremum est cassé, cette influence n'existe évidemment pas et pour l'analyse, l'extremum cassé peut être écarté ou peut-être remplacé par autre chose ?
L'ampleur du mouvement, sur quelle période doit-il être considéré ? Peut-être devrait-il être corrélé d'une manière ou d'une autre avec les cibles, comment ?
Je résous toutes ces questions sur la base de ma propre compréhension. Et je veux comparer mes décisions avec la façon dont les gens le font, ce qui les guide, etc.
vous n'avez probablement pas reniflé les contrats à terme sur devises, par exemple sur l'euro (e6h9) : c'est là que se trouvent tous les volumes (et spot = réflexion+base)
De plus, cela ressemble à la négociation d'actions - lorsque de GRANDS spéculateurs (fonds spéculatifs) obtiennent des informations immédiates d'un large éventail de sources payantes (avec certaines implications "d'initiés") et créent leurs propres options économiques, passent des ordres, regardent comment les autres ont passé des ordres (toutes les informations sont disponibles dans les terminaux de détail et autres), cherchent des options, et ainsi de suite... Nous, les traders "maison", restons assis à l'extérieur de la fenêtre, tandis que l'ensemble du hachoir à viande est à l'intérieur de la tourmente)).
Comprendre, du point de vue de l'AT, ce qui influence les mouvements de prix, le cas échéant.
J'ai bien peur que personne ici ne puisse vous donner une bonne réponse... les causes fondamentales du mouvement des prix ne sont pas connues, même de Soros lui-même... il n'y a que des constructions hypothétiques de différentes sortes, de la banale résistance et du support aux calculs mathématiques les plus complexes... et le seul critère qui détermine leur valeur pour nous est la façon dont ils se testent... mais tu sais que...
Je crois qu'il n'y a pas de hachoir à viande ici, juste des banques qui s'empruntent de l'argent les unes aux autres pour leurs besoins directs, à l'exclusion des opérations à terme bien sûr. La tâche de ce système en tant qu'arbitre est de satisfaire toutes les parties concernées. Dans les moments d'inefficacité du marché, lorsqu'un écart (gap) se produit entre les intérêts des parties, le système tente de satisfaire les deux parties de la meilleure façon possible, d'où la régularité du comportement des prix. Ce sont les lacunes dans l'intérêt ouvert qui doivent être recherchées avec les outils TA. J'espère avoir aidé autant que possible...
Presque une grande définition...
:) La langue bien pendue - mais rien que ce qui est dans les livres, je vous le promets... :)
Presque une grande définition...
:) La langue bien pendue - mais rien que ce qui est dans les livres, je vous le promets... :)
Je voulais donc aider FigarO pour qu'il n'ait pas à traverser cette épreuve qu'il a lui-même dû traverser sans livres.
J'ai donc voulu aider FigarO pour qu'il n'ait pas à subir tous ces ennuis, qu'il a lui-même dû subir sans livres.
L'essence de la complexité de l'organisation de l'intellect d'un sujet est l'"assimilation" maximale possible du modèle du sujet... C'est donc inutile, mais... :)
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Pour résoudre tous les problèmes de prévision et autres TA, il est nécessaire de décrire mathématiquement la situation du marché à l'aide d'un certain nombre de paramètres. Il est clair qu'il existe une description "complète" - des séries chronologiques de prix de tous les instruments corrélés. Mais l'utilisation de cette description à des fins pratiques est quelque peu problématique pour des raisons évidentes.
Par conséquent, pour pouvoir l'utiliser, il est souhaitable de le faire avec le nombre minimum de paramètres et de manière aussi concise que possible, sans perdre les paramètres qui affectent le mouvement des prix. J'ai essayé de nombreuses variantes mais jusqu'à présent je n'ai pas obtenu satisfaction)
Et puis j'aimerais en "discuter" un peu, partager des expériences, des liens éventuels, un "coup de pouce" dans la bonne direction, etc.