L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 7
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Oui, tout est possible. Mais c'est le meilleur calcul de la taille du lot que j'ai vu. Pas seulement 5 % du dépôt, mais un montant optimal. Et il montre ce qui est important dans le TS, quel paramètre est important, ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut viser.
Il existe un autre paramètre important : la variance p. Surtout en cas de réinvestissement.
Un système avec 1/2+p = 0,49-0,53, soit une moyenne de p=0,01
peut être plus optimal que le système 0,43-0,63, soit une moyenne de p=0,03.
Vince en tient compte dans le calcul du MM optimal. Certes, sa solution n'est pas analytique, elle est étrange même pour un tel gourou.
Et son calcul par la méthode paramétrique semble être erroné.
Qui comprendra le livre, voir mon dossier ci-dessus, peut-être que cela vous aidera.
Oui, tout est possible. Mais c'est le meilleur calcul de la taille du lot que j'ai vu. Pas seulement 5 % du dépôt, mais un montant optimal. Et il montre ce qui est important dans le TS, quel paramètre est important, ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut viser.
C'est peut-être le cas. Mais pour une évaluation plus précise, l'efficacité de l'AT doit être évaluée d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si le rapport entre les transactions rentables et les transactions déficitaires diminue, il faut corriger le p ou réajuster le TS.
Je n'ai pas bien compris votre construction concernant "la première rangée sans considération et la seconde avec considération...". Tricky. Si vous pouvez ignorer l'écart lors de l'estimation de p, pourquoi faire la deuxième action ?
Pour trouver Lever , il suffit d'utiliser votre formule Lever=2p/<|x|>, où p inclut l'écart, c'est-à-dire celui du testeur, pour trouver Lever. C'est-à-dire que dans votre formule sans écart, je substituerai toutes les valeurs qui tiennent déjà compte de l'écart.
C'est peut-être le cas. Mais pour une estimation plus précise, vous devez estimer en quelque sorte l'efficacité du TS. Par exemple, si le rapport entre les transactions rentables et les transactions déficitaires diminue, il faut corriger le p ou réajuster le TS.
Il y a déjà eu une conversation sur ce sujet. Le mathématicien ne fait qu'écrire un article.
Tout irait bien si le paramètre p de TS ne changeait pas en même temps que le marché. Et sous cette forme statique, ce modèle ne fonctionnera que pendant un court intervalle de temps, tant que le TS est efficace.
C'est peut-être le cas. Mais pour une estimation plus précise, vous devez estimer en quelque sorte l'efficacité du TS. Par exemple, si le rapport entre les transactions rentables et les transactions déficitaires diminue, une correction de p ou un réajustement du TS est nécessaire.
Vous avez raison. Et à la limite, le SCM doit analyser, dans une unité séparée, l'historique des transactions afin de surveiller en permanence l'efficacité du marché (paramètre p), en se réajustant à temps en fonction des changements des conditions du marché. Ici, nous ne parlons pas d'un paquet de tendances plates, mais d'un changement dans les modèles cachés du marché et enfouis dans la série de prix elle-même.
Pour trouver le Lever , il suffit d'utiliser votre formule Lever=2p/<|x|>, où p inclut l'écart, c'est-à-dire celui du testeur . C'est-à-dire que dans votre formule sans écart, je substituerai toutes les valeurs qui tiennent déjà compte de l'écart.
Erics, je m'excuse pour les petites coquilles de ma part, je crains qu'elles soient inévitables avec ce style de présentation. Voici des formules complètes pour un MM optimal :
Il montre la dépendance de la taille du dépôt par rapport au temps passé sur le marché t. Le quantum de ce temps est mesuré en temps caractéristiques auxquels la paire donnée a la RMS de l'amplitude - sigma. S est le prix du dépôt en points.
La taille moyenne optimale des pots-de-vin est déterminée comme suit :
L'inégalité a par nature, les hypothèses acceptées lors de la résolution du problème concernant la petitesse du paramètre p . Avec une précision suffisante pour lestâches appliquées, nous pouvons supposer que
Taille optimale du levier de négociation :
La relation entre le levier de négociation Lever et la taille de la position ouverte Lot et la taille du dépôt K, est donnée par la relation :
où stLot est la taille du lot standard pour l'instrument sélectionné.
Compte tenu des hypothèses acceptées, l'expression de la croissance du dépôt lors de la réalisation d'un MM optimal prend la forme suivante
où p caractérise les propriétés prédictives du TS et est calculé comme le rapport entre les transactions réussies et le montant total des transactions, en cas de négociation sans spread, moins 1/2.
Entends ça, Erics, pas de propagation !
L'écriture. La diffusion est ici plus subtile : les singes jouent leur rôle. Et le système doit être bernoullien en termes de résultats de transaction. Sinon, les estimations seront inexactes. Mais je ne suis pas parvenu à une solution purement analytique.
О ! Alexei, salut. C'est bon de vous voir.
Tu es foutu. Je voulais vous demander depuis longtemps, comment le paramètre qui prend en compte les échanges non nuls sur les réels va-t-il entrer dans votre système ? Et où est l'amincisseur de pâte à tartiner, vous ou moi :-)
1. Je ne sais pas, Sergei, la question est très peu triviale. Dans mon article sur les sandwichs, j'ai identifié une mine d'or, que j'ai exploitée : les systèmes de Bernoulli. C'est ce que je suis en train de développer, car je n'ai pas assez de cervelle pour autre chose.
Essayez d'analyser lesquelles des 408 transactions effectuées par Better sur l'ATC-07 étaient dépendantes et lesquelles ne l'étaient pas. Le travail manuel s'avère. Je me suis creusé la tête sur ce point. Mais si vous divisez approximativement toutes les transactions par trois, vous pouvez obtenir une estimation inférieure du nombre de transactions indépendantes (échantillon). En conséquence, le nombre de transactions s'avère être bien inférieur à quatre cents. Le volume de l'échantillon est également plus petit, ce qui signifie que l'estimation de la stratégie sera plus vague. La taille de l'échantillon est un paramètre essentiel qui détermine la précision de l'estimation.
2. Oh, nous y revoilà avec la physiologie. Ehh, il n'y a pas assez de filles ici, elles seraient enclines à faire quelque chose de plus constructif...
Si vous vous souvenez, j'ai écrit quelque part :
Les transactions indépendantes sont environ 400 et les paramètres des transactions stop-loss sont à peu près les mêmes que ceux du gagnant ATC-07. Eh bien, cette information m'a vraiment tendu les bras - indépendamment de la finesse de la pâte à tartiner (non, mieux vaut qu'elle soit épaisse) :) Oui, je comprends que le nombre de métiers indépendants était évidemment moindre - mais quand même.
probablement le thème le plus puissant ;)
Bravo à l'auteur