Métiers non rentables 0 !!!!!! - page 6

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granit77 писал(а) >>
Ai-je raison de supposer qu'il s'agit d'une asymétrie constante, indépendante de la tendance actuelle ?
Je suppose que l'asymétrie est constante...
 
Neutron писал(а) >>

à KimIV

Merci. Je vois ce que vous voulez dire.

Une autre chose intéressante est la suivante. Si l'on prend un intervalle de temps suffisamment long (nombre de barres > 1000), on peut constater que le nombre d'incréments positifs tend vers le nombre d'incréments négatifs. En revanche, la valeur absolue moyenne des incréments (sur le TF sélectionné) dépend du prix de l'instrument, c'est-à-dire que <dS/S>=const. Mais alors, avec l'égalité des mouvements à la hausse et à la baisse, nous avons forcément des amplitudes différentes de ces mouvements - l'amplitude moyenne du mouvement à la hausse sera toujours un peu plus grande que celle du mouvement à la baisse...

Y a-t-il un moyen d'exploiter cela ?

Bien sûr, et c'est même nécessaire. Je suis sûr qu'il est possible de construire un système de trading basé sur l'asymétrie que vous avez mentionnée.

 

Dans ce cas, comment pouvons-nous optimiser les échanges + - si nous échangeons par lots. L'idée est qu'un lot d'ordres donne +, ce qui est l'objectif, même si un ou plusieurs ordres d'un lot sont fermés en moins, alors la somme du lot sera toujours plus, c'est-à-dire l'objectif. Alors comment devons-nous optimiser selon votre méthode ? Il est clair que si l'ensemble du paquet clôture dans le négatif, alors l'autolot réduira également la mise.


 

Le résultat de ce pack a été de 10 trades positifs et 8 trades négatifs, et un profit sur objectif de +5 pips.

 

Je soupçonne que l'EA est censé se vider sur une tendance prolongée. Ou avez-vous résolu ce problème d'une manière ou d'une autre ?

P.S.

"Et comme je viens de le remarquer, pas de flagellation !"© chanson

super-signaux?

 
granit77 >> :

Je soupçonne que l'EA est censé se vider sur une tendance prolongée. Ou avez-vous résolu ce problème d'une manière ou d'une autre ?

Pourquoi devrait-elle échouer ? Je vous ai montré une photo où il n'a pas touché la tendance et comment il s'est sorti de cette situation. Bien sûr, tout dépend de la taille de la marge dans ce cas, si elle n'est pas suffisante - alors pendez-vous. Dans ce cas, l'autolot est catégoriquement contre-indiqué, car il ne frappe pas à 100% la ligne de tendance. Bien que ce soit aussi un système très efficace, je peux en exposer le code.

 
Profitez-en. Il fonctionne efficacement sur 1M avec une optimisation équilibrée sur le volume et la cible. Ce n'est pas un sans perte bien sûr, mais je le recommande, je l'ai même eu pendant un moment sur un compte réel, il a fait du profit petit à petit.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

Personne n'a encore abandonné le code, je ne fais pas exception. :))

Et j'ai fait une supposition sur le drain, en regardant la deuxième photo. Je ne prétends pas être exact, je vais simplement vous dire ce que j'y ai vu.

La stratégie est basée sur les indicateurs super-signaux (ou un dispositif intégré similaire pour la recherche d'extrema) et les stochastiques.

Lorsque le stochastique est suracheté, par exemple, les entrées sont effectuées à la baisse sur les signaux SS, en supposant un renversement de tendance, généralement avec une martingale légère.

Les sorties sont au goût de l'auteur, soit par le signal du compteur, soit par le profit total, soit par d'autres variantes.

Lorsque le renversement est retardé, le nombre de positions ouvertes augmente rapidement (il y en a 18 sur l'image), la marge libre fond. Nous parvenons généralement à optimiser la période stochastique,

Mais dans tous les cas, il y a une tendance qui dépasse la portée de tout dépôt et que le conseiller expert vend avant qu'elle ne soit terminée.

C'est pourquoi je suis intéressé de savoir si vous avez inventé quelque chose qui n'essaierait pas d'aller à l'encontre de la tendance, ou si vous considérez simplement toute tendance comme finie et le prix comme un retour ?

P.S.

Pendant que j'écrivais, le code est apparu. Vous n'auriez pas dû montrer le filtrage par stochastique, c'est loin d'être une nouveauté. La sortie peut être meilleure que le signal du compteur,

Mais la durée de vie de la stratégie dépend de la première bonne tendance irréversible.

Cela n'exclut pas de gagner sur le commerce réel (cela a marché pour moi), mais il faut traiter avec un conseiller comme avec une grenade armée sous un oreiller. :))

 

Cher Granite, as-tu vu une stochastique quelque part dans mon code ? Et que dire de la croissance rapide des ordres lorsque la tendance change - c'est une absurdité, l'EA ouvre dans n'importe quelle direction de la tendance lorsqu'il voit un signal. Il s'agit essentiellement d'une sorte de martingale - une tour et un fond, l'exemple de ceci est l'image 2, où nous ouvrons VENDRE sur la tour, la tour est cassée et continue à monter, avec n'importe quelle hausse il y aura une tour jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Supposons par exemple qu'avec un dépo de 500 $, le volume de 0,01 ou 0,02 soit suffisant pour ces valeurs aberrantes. Cette EA n'apporte peut-être pas grand-chose, mais elle est stable et fréquente.

Voici son programme pour 3 semaines de test (aucune différence avec le programme réel) (dépôt initial de 500, volume 0.01, objectif 5, distance 9)


 

Je le fais, je le fais. Jusqu'ici tout va bien, comme le dit l'homme, en passant devant le 12ème étage.

J'ai écrit ce post sans avoir encore vu le code, donc stochastique est une supposition (utile d'ailleurs).

Comprenez bien, je ne critique pas votre code, je maintiens juste mon opinion que cette stratégie deviendra complète après y avoir ajouté un système d'analyse de tendance.

Je me demande ce que KimIV pense de ce sujet ?

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