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c'est-à-dire que l'on suppose que le tableau est plein et que l'on trouve l'écart moyen alors
si ( CountedSpred == true)
{
si (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta )
retour(10) ;
si ( Bid>= High )
retour(20) ;
}
Tout d'abord, créez un petit EA qui collecte simplement l'historique des écarts. Enregistrez-la dans un fichier à certains intervalles.
Tout d'abord, créez un petit EA qui collecte simplement l'historique des écarts. Enregistrez-la dans un fichier à certains intervalles.
// Calcul des critères de négociation
si (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta)
retour(10) ;
si ( Bid>= High )
retour(20) ;
C'est là que je suis bloqué. Selon la tâche, nous devons d'abord obtenir l'historique de l'écart moyen, comment dois-je faire ?
nous avons besoin d'un tableau de 100 cellules à remplir complètement
Lorsque l'EA démarre, ce tableau sera principalement rempli avec le spread actuel. Vous comprenez ce que sont 100 ticks ? Calculez la période d'arrivée d'un nouveau tick et multipliez-la par 100 - c'est le temps qu'il faudra pour remplir le tableau, mais... il est peu probable que l'écart change pendant cette période. Ainsi, pour le premier démarrage, vous devez remplir le tableau avec le spread actuel et démarrer l'EA avec ces données. Ensuite, avec une forte volatilité du marché, votre société de courtage peut augmenter le spread et étendre le levier d'arrêt - le spread entre alors dans un tableau et commence à le remplir de nouvelles données. Mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête : pourquoi avons-nous besoin d'un écart moyen ? S'il est inférieur à l'écart réel, et que c'est possible, vous devez alors travailler avec l'écart actuel. Si l'écart moyen est plus élevé que l'écart actuel, il est probable que des conditions plus favorables seront manquées.
Pouvons-nous simplement laisser le conseiller expert travailler avec les limites nécessaires et ne pas planter trop d'arbres ?
Disposons un tableau de spreads en fonction des valeurs attendues de ces spreads et voyons... Prenons 50 ticks avec un écart de 2 et 50 ticks avec un écart de 10.
(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 Et l'écart est de 10 ... Et comment votre conseiller expert fonctionnera-t-il en cas de non-respect des conditions de négociation ? Bien sûr, le conseiller expert prendra les données sur l'état actuel des conditions de la société de courtage et travaillera avec un spread de 10.
La question est la suivante : pourquoi tout ce remue-ménage avec un éventail de spreads et le calcul de la moyenne, précédant de toute façon l'ouverture en fonction des conditions actuelles?
J'y ai pensé, mais il faut prendre en compte le spread dans l'EA, parce que, disons, le spread moyen sur 100 ticks est de 6 points, et ensuite la condition d'achat coïncide, mais à ce moment précis le spread était de 12, nous allons ouvrir, et nous devons sauter ce signal, donc je pense qu'un script séparé ne fonctionnera pas, et si c'est le cas, il devrait être lié à l'EA, mais, malheureusement, je ne sais pas encore comment...
Bizarre. J'ai souligné les bizarreries. Avec un spread de 6 pips, lorsque la condition d'achat est remplie, l'EA a des données de spread = 6 pips. En conséquence, il travaille en essayant de remplir ces conditions. Maintenant, l'écart a doublé - il est devenu 12 et vous écrivez : ". alors par condition nous ouvrirons ..."
Je peux vous assurer que non. Vous obtiendrez une erreur du serveur commercial. Le conseiller expert traitera cette erreur et soit il ne dérangera pas le serveur avec d'autres demandes, soit il corrigera la variable stockant la valeur de l'écart et entrera sur le marché avec de nouvelles conditions, en respectant toutes les restrictions sur la distance minimale...
Lorsque l'EA démarre, ce tableau sera essentiellement rempli avec le spread actuel. Vous comprenez ce que sont 100 ticks ? Calculez la période d'arrivée d'un nouveau tick et multipliez-la par 100 - c'est le temps qu'il faudra pour remplir le tableau, mais... il est peu probable que l'écart change pendant cette période. Ainsi, pour le premier démarrage, vous devez remplir le tableau avec le spread actuel et démarrer l'EA avec ces données. Ensuite, avec une forte volatilité du marché, votre société de courtage peut augmenter le spread et étendre le levier d'arrêt - le spread entre alors dans un tableau et commence à le remplir de nouvelles données. Mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête - pourquoi avons-nous besoin d'un écart moyen ? S'il est inférieur à l'écart réel, et que c'est possible, vous devez alors travailler avec l'écart actuel. Si l'écart moyen est plus élevé que l'écart actuel, il est probable que des conditions plus favorables seront manquées.
Pouvons-nous simplement laisser le conseiller expert travailler avec les limites nécessaires et ne pas planter trop d'arbres ?
Disposons un tableau de spreads en fonction des valeurs attendues de ces spreads et voyons... Prenons 50 ticks avec un écart de 2 et 50 ticks avec un écart de 10.
(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 Et l'écart est de 10 ... Et comment votre conseiller expert fonctionnera-t-il en cas de non-respect des conditions de négociation ? Bien sûr, le conseiller expert prendra les données sur l'état actuel des conditions de la société de courtage et travaillera avec un spread de 10.
La question est la suivante : pourquoi tout ce remue-ménage autour de l'éventail des écarts et du calcul de la moyenne, qui précède l'ouverture en tout cas selon les conditions actuelles?
Non, parce que nous allons fermer dans le rouge tout le temps.
maintenant nous augmentons les volumes, le spread moyen monte à 12, mais le canal dessine 14, maintenant nous pouvons prendre 2 points, et c'est le spread moyen qui s'inscrit dans le canal, respectivement, au signal d'entrée si le spread s'élargit nous le sautons et attendons un de plus, parce que nous savons que le spread moyen est encore 12, et il est possible que nous n'entrons pas à 12 mais à 7 ou 8, mais nous ne pouvons pas entrer à 16 !Si nous n'avons pas cette valeur, ou si elle est fixe, nous pouvons perdre beaucoup d'entrées avec un grand écart.
il est très important d'acheter car nous ouvrons avec un Ask, c'est-à-dire que l'Bid touche la ligne inférieure, mais le spread est de 16 et il ouvre un Buy en dehors du canal, puis le Bid atteint la ligne supérieure et clôture en moins 2 points.
Supposons maintenant que le marché soit calme (c'est la nuit), que le corridor moyen soit de 8 pips (différence entre nai et cat) mais que le spread soit de 10.