Tableaux d'essai des futurs participants au championnat - page 23

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Serg_ASV писал (а) >>

Y a-t-il d'autres personnes courageuses :), ou peut-on déjà faire une copie de la branche avant que les tableaux ne soient supprimés.

Malheureusement, nous n'avons pas vu les programmes de la plupart des "sommités" de la programmation - peut-être ont-ils quelque chose à cacher...

Je pense que ce post reviendra après le championnat...

Peut-on publier une liste de "luminaires de la programmation" ? Si nous parlons des vainqueurs du dernier championnat, seul Better n'a pas posté de graphique, et Wackena ne lit pratiquement pas ce forum. Bien que les graphiques soient postés par les "sérieux" ! Un tel travail mérite la participation au championnat et le respect ! L'essentiel est que les tests sur l'historique coïncident avec des transactions réelles :)

 
Si vous en avez besoin, vous pouvez créer vous-même un tel graphique : sur chaque barre, vous indiquez l'équité actuelle et le volume des nouvelles positions ouvertes, le cas échéant, puis vous les téléchargez dans Excel ou autre et dessinez les graphiques.
 
Valmars писал (а) >>
J'attends une explication.

Mes excuses pour l'erreur dans votre disqualification. J'ai été déçu par le fait que je me suis fié au rapport du journal de bord " à toute épreuve ".

 
Rapport du testeur de stratégie
euro_grabber
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 heure (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modèle Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances minimales disponibles)
Paramètres stoploss=100 ; TP=50 ; ind1=20 ; ind3=42 ; ind2_lvl=50 ; ind2_lvl2=20 ; lot=0 ; LotsPercent=17 ; MinLot=0.1 ; MaxLot=5 ; iTrl_dist_1=50 ; iLevel_1=60 ; iTrl_dist_2=15 ; iLevel_2=80 ; iTrl_dist_3=10 ;
Barres en test 4919 Tics modélisés 1560779 Qualité de la modélisation 90.00%
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 78105.38 Bénéfice brut 90617.72 Perte brute -12512.34
Facteur de profit 7.24 Gain attendu 1183.41
Dégradation absolue 6746.20 Retrait maximal 12497.91 (79.34%) Abattement relatif 79.34% (12497.91)
Total des transactions 66 Positions courtes (% gagné) 0 (0.00%) Positions longues (% gagnés) 66 (90.91%)
Transactions à profit (% du total) 60 (90.91%) Transactions déficitaires (% du total) 6 (9.09%)
Le plus grand commerce de bénéfices 3544.17 commerce à perte -2448.00
Moyenne commerce de bénéfices 1510.30 commerce à perte -2085.39
Maximum (bénéfice en argent) 48 (83333.58) pertes consécutives (perte en argent) 3 (-7344.00)
Maximal bénéfice consécutif (nombre de victoires) 83333.58 (48) perte consécutive (nombre de pertes) -7344.00 (3)
Moyenne victoires consécutives 20 pertes consécutives 3

Extrêmement modeste, mais voyons voir !

 

grider_2008_2
Symbole EURGBP (euro contre livre sterling)
Période 15 minutes (M15) 2008.01.02 10:00 - 2008.08.19 23:45 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modèle Every tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances disponibles)
Paramètres OrdersCount=3 ; MaxOrderLot=5 ; MaximumRisk=33 ;

Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 72207.39 Bénéfice brut 91906.20 Perte brute -19698.82
Facteur de profit 4,67 Gain attendu 229,23
Abattement absolu 1328.85 Abattement maximal 10361.37 (16.06%) Abattement relatif 36.93% (8676.28)

Total des transactions 315 Positions courtes (% won) 128 (85,94%) Positions longues (% won) 187 (93,58%)
Transactions gagnantes (% du total) 285 (90,48%) Transactions perdantes (% du total) 30 (9,52%)
Le plus grand profit est de 455.15, la plus grande perte est de -5086.96.
Moyenne des gains : 322.48 des pertes : -656.63
Maximum de victoires consécutives (profit en argent) 50 (12199.21) pertes consécutives (perte en argent) 4 (-5485.80)
Bénéfices consécutifs maximaux (nombre de gains) 13021.02 (35) Pertes consécutives (nombre de pertes) -5485.80 (4)
Moyenne de victoires consécutives 17 défaites consécutives 2


 
Oui, et vous êtes aussi un crosafcheg :).

MM - de la série "total drawdown ne dépassant pas un pourcentage donné", c'est-à-dire la réduction géométrique du lot dans une série de pertes ? C'est-à-dire que si l'on teste à 0,1, alors dans la zone de la section horizontale de la courbe, il y a effectivement une perte ?

Merci pour le compliment bien sûr :D, je ne sais pas ce que MM veut dire et je ne sais pas ce que tu veux dire :)


"Le prélèvement total ne dépasse pas un pourcentage déterminé" - c'est à peu près la même chose, la seule différence étant que le pourcentage varie également en fonction des conditions données. Tout est primitif. La ligne droite montre exactement le pourcentage minimum de drawdown, et concernant le trading avec 0.1 lot - je ne sais pas, je n'ai jamais tradé sur un compte réel et mon expérience est bien moindre. Je me demandais juste. Si elle est devinée, il y a une chance, sinon hélas...

 
Championnat de trading automatisé 2007
Rapport du testeur de stratégie
champion-2007
MetaQuotes-Demo (Build 210)
Symbole GBPJPY (Livre sterling contre Yen japonais)
Période 1 heure (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.08.17 22:00 (2007.01.01 - 2007.08.20)
Modèle Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances disponibles)
Barres en test 8122 Tics modélisés 1978510 Qualité de la modélisation 90.00%
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net total 262776.85 Bénéfice brut 489731.01 Perte brute -226954.16
Facteur de profit 2.16 Gain attendu 890.77
Dégradation absolue 77.83 Retrait maximal 34458.12 (17.87%) Abattement relatif 42.10% (12367.38)
Total des transactions 295 Positions courtes (% gagné) 106 (74.53%) Positions longues (% gagnés) 189 (76.19%)
Transactions à profit (% du total) 223 (75.59%) Transactions déficitaires (% du total) 72 (24.41%)
Le plus grand commerce de bénéfices 30401.92 commerce à perte -10778.21
Moyenne commerce de bénéfices 2196.10 commerce à perte -3152.14
Maximum victoires consécutives (gain en argent) 18 (25575.78) pertes consécutives (perte en argent) 6 (-16041.25)
Maximal bénéfice consécutif (nombre de victoires) 65863.85 (10) perte consécutive (nombre de pertes) -17505.88 (3)
Moyenne victoires consécutives 6 pertes consécutives 2
Il s'agit du test du championnat de trading automatisé 2007, le solde final est de 10 680,41 (compte 500551). Conclusions.
 
RIM писал (а) >>
Il s'agit du test du Championnat de Trading Automatisé 2007, résultant en un solde de 10680.41 ( Compte 500551). Vous pouvez tirer vos propres conclusions.

La conclusion est que la plus grande durée de vie du conseiller expert sur la courbe est un plat et le résultat est approprié.

 
Je dois être dans le championnat pour rien
 
m_a_sim >> :
Je suppose que je suis dans le championnat pour rien.

Si c'est ce que vous pensez, c'est certainement pour rien.

1. La possibilité de tester gratuitement la stratégie sur du matériel et dans des conditions normales, certes en démo, mais quand même.

2. Passer le processus de sélection signifie déjà quelque chose.

3. l'expérience et la possibilité, même si elle ne représente qu'un centième de pour cent, mais elle est toujours là, d'entrer dans les trois premiers.


Si la stratégie a été testée dans la vie réelle, il y a toujours le point 3. Mais il n'y a pas beaucoup de stratégies de ce genre ici.


L'un ou l'autre de ces points signifie déjà que la participation n'est pas vaine.

Tous IMHO.

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