Championnat. Règlement. La clause III.6.6 n'est pas claire :-) - page 5

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En principe, les organisateurs l'ont fait de la manière la plus simple, mais la plus dure possible. Le critère le plus honnête et le plus impartial, à mon avis, ne peut être qu'un seul indicateur - le rapport entre le profit de chaque transaction divisé par le risque de cette transaction, qui peut être pris comme dépôt de marge, qui variera en fonction du lot. et ensuite, en analysant la valeur moyenne de cet indicateur, nous pouvons calculer tous les pips et découvrir beaucoup d'autres choses intéressantes.
 
Gans-deGlucker писал (а) >> ratio du profit de chaque transaction divisé par le risque de cette transaction, qui peut être pris comme un dépôt de marge.

Ce n'est clairement pas le critère d'un pipsman.

Il suffit d'ajouter une perte sur l'écart + 1 point.

Je n'ai pas de bord de fuite. Que dois-je faire ? Dois-je l'inventer exprès pour respecter les règles ?

 
Mathemat писал (а) >>
Ce n'est clairement pas le critère d'un pipsitter.

Qu'en est-il du rapport entre le bénéfice total du courtier et le bénéfice total du commerçant ?

 
Vita писал (а) >>

Qu'en est-il du rapport entre le profit total du courtier et le profit total du commerçant ?

Heh heh heh... C'est évidemment une information confidentielle.

 
Mathemat писал (а) >>

Heh heh heh... C'est évidemment une information confidentielle.

Oui non, par profit d'un courtier vous ne voulez pas dire le profit de la compensation, mais des lots insignifiants multipliés par le spread et oui par le prix d'un pip, c'est à dire seulement la partie que le courtier peut gagner sur le spread.

 
Je vous entends, Vita. Ici, le courtier doit encore séparer les transactions rentables du trader de celles qui ne le sont pas. L'essentiel est le suivant : si le bénéfice total réalisé par le courtier sur les transactions rentables du trader s'avère être supérieur à, disons, 50% du bénéfice brut du trader, on peut considérer que le trader est un pipser. Mais c'est à peu près la même chose que ma première option ("la part du bénéfice brut apportée au trader par le pipsing ne doit pas dépasser 50% du bénéfice brut").
 
Mathemat писал (а) >>

Ce n'est clairement pas le critère d'un pipser.

Je n'ai pas de trailing. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Dois-je en inventer un exprès pour satisfaire aux règles ?

1. Lorsque les transactions deviennent au moins plus de 10 - c'est un bon critère pour un pipser à la fin. Je le dis parce que j'ai effectué de tels calculs pour tous les conseillers experts du championnat précédent. winwin2007 était presque tout en bas par les résultats. Bien que son résultat global soit 13ème.

2. Oui, vous devez atteindre le seuil de rentabilité (pas nécessairement le seuil de déclenchement), car ce sont les règles et si votre conseiller expert peut s'y conformer. Convenez que l'insertion d'un morceau de code qui le commet n'est pas très difficile. Pour un programmeur. :)

 
Mathemat писал (а) >>
Je vois ce que tu veux dire, Vita. Ici, le courtier doit encore séparer les transactions rentables du trader de celles qui ne le sont pas. L'essentiel est le suivant : si le bénéfice total réalisé par le courtier sur les transactions rentables du trader est supérieur à, disons, 50% du bénéfice brut du trader, on peut considérer que le trader est un pipser. Mais c'est à peu près la même chose que ma première option ("la part du bénéfice brut apportée au trader par le pipsing ne doit pas dépasser 50% du bénéfice brut").

Je vois une différence significative. Comme vous l'avez vous-même souligné, la comparaison des profits des courtiers et des traders peut donner une définition d'un pipser/non-pipser. Votre première option contient la notion de "pipsitter", qu'il faut encore définir avant de décider si le profit d'un trader est réalisé par le pipsing ou non.

 

Je pense que la règle est stricte, mais correcte. Si vous voulez atteindre le seuil de rentabilité, mettez "-1" ou "SPRED+1".

Et surtout, c'est simple !

 

Gans-deGlucker, oui, j'ai été hâtif. Réfléchissons ensemble à ce qu'est "le ratio du profit de chaque transaction divisé par le risque de cette transaction, qui peut être pris comme dépôt de marge".

Прибыль в сделке = лот * прибыль в пипсах * константа1

Маржинальный залог = лот * константа2

Nous nous divisons par l'autre et nous l'obtenons :

Прибыль в сделке / Маржинальный залог = прибыль в пипсах * константа3

C'est-à-dire qu'en fait nous analysons le profit en pips. Supprimez les transactions déficitaires (le combat a commencé précisément à cause d'une transaction rentable !) et obtenez un autre critère, que j'ai suggéré plus tôt : l'espérance d'une transaction rentable doit être plus grande que le spread. Bien sûr, si on le compte en points.

Mais vous avez également objecté à ce critère une page plus tôt : "mais si les transactions de 2 points sont exécutées avec 5 lots, et les transactions de 20 points sont exécutées avec 0,1 lot. alors comment ?

OK, si nous n'arrivons pas à décider quel critère est le meilleur, nous pouvons aussi les combiner avec une opération ET.

2 Vita : la notion de pips trade est clairement définie par MQ dans les Règles : il s'agit d'un trade à profit dont le résultat est inférieur au spread.

2 autoforex : Je ne veux pas mettre de "breakeven" dans mon système, car cette fonctionnalité le complique et, en général, le casse.

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