Championnat. Règlement. La clause III.6.6 n'est pas claire :-) - page 6
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C'est-à-dire qu'en fait, nous analysons le profit en pips. Nous éliminons les transactions perdantes (le combat a commencé précisément à cause des transactions profitables !) et obtenons un autre critère, que j'ai suggéré plus tôt : l'espérance d'une transaction profitable doit être supérieure au spread. Bien sûr, si on le compte en points.
L'écart est de combien ?
Selon le règlement du championnat (III.6.4) :
Selon le règlement du championnat (III.6.4) :
Je n'aime pas non plus la règle des 25 % de calcul du profit des transactions au sein du spread, car elle me fait me débarrasser artificiellement des transactions indésirables et constitue un outil très faible pour séparer les mouches des côtelettes, les " scribes " des stratégies de trading correctes. L'argument intuitivement acceptable "put spread+1" indique clairement le caractère artificiel de la règle et n'appelle pas à un changement de stratégie, mais seulement à un léger mouvement de la main, comme si l'on chassait les mouches.
À mon avis, un EA qui négocie avec un spread + un bénéfice n'est pas différent d'un EA qui négocie avec un bénéfice égal uniquement au spread. Je soutiendrais l'esprit de compétition des bonnes stratégies avec un bassin versant plus fort. La philosophie de ce bassin est qu'une stratégie de trading doit profiter des propriétés du marché, et non des propriétés du courtier. Les mouvements des écarts de marché proviennent tous du courtier ; ces mouvements diffèrent d'un courtier à l'autre, car chaque courtier a sa propre "cuisine" dans le bon sens du terme. L'exploitation de ces mouvements de marché est identique à l'exploitation des imperfections des courtiers. Laissons de côté la question de savoir si cela peut et doit être fait. Mais je voudrais suggérer qu'une telle exploitation ne peut pas du tout être qualifiée de commerce sur le marché. Si l'on considère que le potentiel du marché est incommensurablement plus élevé que celui d'un courtier, on pourrait espérer que l'on puisse tirer incommensurablement plus du marché que d'un courtier. Combien pouvez-vous prendre à un courtier ? Environ le montant qu'un courtier prend sur le spread d'un trader. Ainsi, pour savoir de qui le trader a tiré profit, vous devez comparer les bénéfices du courtier et du trader. S'ils sont comparables, cela signifie qu'il y a une lutte entre le courtier et le négociant, si le profit du négociant est incomparable avec celui du courtier, ce profit provient évidemment du marché. C'est pourquoi je propose de comparer le profit de l'écart du courtier par rapport au profit total du trader comme un critère de justesse mais pas de pipsiness de la stratégie. Si le profit du trader est beaucoup plus important que celui du courtier, alors il s'agit d'une stratégie correcte qui tire profit du marché et non du courtier.
Le profit du trader doit être d'un ordre de grandeur supérieur aux pertes sur le spread.
Vita, c'est ça, bien sûr. Si vous parlez du bénéfice du commerçant, et non du bénéfice brut, alors "d'un ordre de grandeur" est une tâche extrêmement difficile. Même le gagnant de Ch-07 avait un m.o.p. de trades égal à environ 10 pips (un tiers de m.o.p. d'un trade profitable). Et ce, avec un rapport entre les transactions rentables et les pertes égal à environ 2, et avec l'égalité approximative de la moyenne des profits et des pertes.
Ici et maintenant, j'essaie seulement de suggérer un critère de distinction entre scalping et non-scalping qui n'aiderait pas trop de gens et serait plus ou moins naturel en même temps. L'objectif principal du championnat n'est pas de déterminer le meilleur des meilleurs, mais de populariser le trading automatisé. Il est tout à fait naturel que la majorité soit désavantagée. Donc c'est bon.
Avec cette clause, les organisateurs veulent éliminer les pipsers purs et durs tels que wonderboy-last (écrit par winwin2007) pour éviter l'excitation inutile lors du changement des conditions "à la volée". Rappelez-vous le tapage qu'il y a eu lorsque MQ's a déplacé les stoplevels et changé les filtres sur l'EURGBP une semaine après le début du Ch-07 ?
Le profit d'un trader doit être d'un ordre de grandeur supérieur à la perte sur le spread.
Vita, tout est correct, bien sûr. Si vous parlez du bénéfice du commerçant et non du bénéfice brut, alors "d'un ordre de grandeur" est une tâche extrêmement difficile.
Je vais vous donner mes cinq centimes, mais pas en tant que conférencier/fasciste, mais en tant que chercheur. Je ne peux pas être en désaccord avec Vitaly, et je suis un peu en désaccord avec Alexey sur le fait que "un ordre de grandeur" est une tâche très difficile. Voici le rapport du testeur et mon raisonnement, corrigez-moi si je me trompe.
Caractéristiques de base
À une valeur de point, encore une fois moyenne, de 1 $ (0,1 lot standard), les pertes d'écart sont de 1 740 $. Bénéfice net 15181,71 dollars, c'est-à-dire que le bénéfice du taki est presque un ordre de grandeur plus grand que les pertes du spread... Ai-je fait une erreur quelque part ?
Vita, c'est ça, bien sûr. Si vous parlez du bénéfice du commerçant, et non du bénéfice brut, alors "d'un ordre de grandeur" est une tâche extrêmement difficile. Même le gagnant de Ch-07 avait un m.o.p. de trades égal à environ 10 pips (un tiers de m.o.p. d'un trade profitable). Et ce, avec un rapport entre les transactions rentables et les pertes égal à environ 2, et avec l'égalité approximative de la moyenne des profits et des pertes.
Ici et maintenant, j'essaie seulement de suggérer un critère de distinction entre le scalping et le non-scalping qui permettrait de faire le tri entre pas trop de gens mais qui serait plus ou moins naturel. L'objectif principal du championnat n'est pas de déterminer le meilleur des meilleurs, mais de populariser le trading automatisé. Il est tout à fait naturel que la majorité soit désavantagée. Donc c'est bon.
Avec cette clause, les organisateurs veulent éliminer les pipsers purs et durs tels que wonderboy-last (écrit par winwin2007) pour éviter l'excitation inutile lors du changement des conditions "à la volée". Vous vous souvenez de l'agitation qu'il y a eu lorsque MQs a écarté les stops et changé les filtres sur l'EURGBP une semaine après le début du Ch-07 ?
Nous ne parlons que de transactions rentables. Les transactions perdantes sont-elles exprimées en "pips" ?
Je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup de succès avec d'autres pipsers, à part winwin2007. Par conséquent, je pense que les autres traders Pips n'ont pas fait grand-chose pour la cause de la popularisation. En supposant que les scandales et les poursuites contre les pipsmen ne soient pas le but du MQ, le risque qu'ils se produisent avec une condition de délimitation faible sera beaucoup plus grand qu'avec une condition forte. Alors, disons que winwin2008 spread+1, continuera le travail de son prédécesseur et réussira dans ce domaine. Ensuite, winwin2008 spread+1 devra être reconnu comme un gagnant mérité, non pas comme un pipsqueak flagrant comme winwin2007, mais comme une stratégie respectée qui est autorisée à populariser l'autotrading. N'y aurait-il pas une émeute si un EA avec un solde beaucoup plus important était disqualifié parce que ses 26% de transactions sont égales à l'écart ? Il en va de même pour votre suggestion selon laquelle l'espérance d'un trade profitable doit être plus élevée que le spread. Il suffit d'ouvrir des pips tout le temps et de faire une transaction rentable avec le spread+1 pour que l'espérance mathématique soit considérée comme raisonnable.
Et je doute qu'une condition forte permette d'éliminer trop de gens - c'est une chose. Deuxièmement, il semble que les MQ n'en aient pas grand-chose à craindre. Je vois qu'une condition forte ferait oublier les stratégies d'étalement+1 et sauverait tout le monde des conflits limites. En fait, je suis curieux de savoir pourquoi les MQ ont tracé la frontière si près d'une zone qui les ennuie beaucoup. Apparemment convaincu que gagner le spread+1 n'est pas différent de gagner déjà le 10*spread+1.
25885.43
Nous avons 348 transactions, x sur le spread moyen - 5 (multidevises, les spreads sont différents), nous recevons 1740 points de spread payés au courtier.
Si nous avons une valeur de point moyenne, encore une fois, de 1 $ (0,1 lot standard), nous aurions une perte d'écart de 1 740 $. Bénéfice net 15181,71 dollars, soit presque un ordre de grandeur de plus de pertes sur le spread. Ai-je fait une erreur quelque part ?
Vous vous trompez.
Nous ne parlons que de transactions rentables. Y a-t-il des transactions perdantes qui sont "pipsqueak" ?
Il y a 50 transactions rentables, ce qui se traduit par 250 $ de pertes sur écart.
donc pas de près d'un ordre de grandeur, mais de plusieurs ordres de grandeur.
Nous n'évaluons que les transactions rentables. Donc c'est encore mieux. :)
donc ce n'est pas presque un ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur...
>> Exactement.