Le forex est-il rentable ? - page 3
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Curieusement, après avoir écrit ce fil de discussion, mon EA dans le testeur (juste après avoir changé le signe "<" à l'opposé) a montré 44% de profit dans les 12 dernières exécutions avec un drawdown inférieur à 10%. Il s'agit d'une grille Martin mettant des ordres en attente avec une étape complexe (environ 50 pips). Cependant, il diffère du Martin habituel (à part le pas) en ce qu'il ouvre des ordres dans la direction opposée à l'ordre précédent. bien. Au moins quelque chose.... Mon premier robot avec des bénéfices et aucune perte. Je pense que ce n'est pas mal pour un hibou avec un incrément de 50 pips. Bien que j'aie vu des messages similaires sur le forum plus d'une centaine de fois.....
"Un robot avec du profit sans perdre, c'est quand on arrive à faire du profit au moins sur la démo. J'ai vu beaucoup de robots qui donnaient d'excellents résultats dans le testeur, mais qui cessaient de fonctionner dès que je les mettais en démonstration. De plus, j'en ai vu beaucoup qui, au début, fonctionnaient bien lors d'une démo, puis, tout à coup, cessaient de fonctionner, entraient dans la phase de radiesthésie et ne se relevaient plus, montrant constamment des pertes.
Bizarrement, après avoir écrit ce fil de discussion, mon EA dans le testeur (juste après avoir changé le signe "<" pour le contraire) a montré un profit de 44% sur une course pour les 12 dernières années avec un drawdown de moins de 10%.
Pensez-vous qu'il y ait un lien ? Alors écrivez, écrivez tout le temps ! :)
Si le passage d'un système à l'autre se fait selon un algorithme prédéfini, on obtient un autre système, plus complexe certes, mais qui peut aussi fonctionner avec plus ou moins de succès.
Ou bien parlons-nous d'une sorte d'approche manuelle (intuitive, créative) pour passer d'un système à l'autre ?
Les statistiques sont difficiles à trouver dans ce système. En outre, les EA sont périodiquement optimisées. Le conseiller expert est une méthode, un type de méthode et un outil. Il y en a plus de 600 au total. J'ai cherché, mais je n'ai même pas pu faire une logique de comparaison pour distinguer plus ou moins les mêmes périodes). Mais j'ai le matériel pour travailler avec) et gagne du terrain.
Les statistiques sont difficiles à trouver dans ce système. En outre, les EA sont périodiquement optimisées. Une EE est une méthode, un type de méthode et un outil. Il y en a plus de 600 au total. Je les ai parcourus, mais je n'ai même pas pu faire une logique de comparaison pour distinguer des périodes plus ou moins égales). Mais j'ai le matériel pour travailler avec) et gagne du terrain.
D'une manière générale, il s'agit d'optimiser un portefeuille de systèmes. Le problème n'est pas nouveau, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement résolu).
De manière générale, il s'agit du problème de l'optimisation d'un portefeuille de systèmes. Le problème n'est pas nouveau, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement résolu).
Le problème est généralement résolu pour un ensemble de systèmes dans lequel chaque système est initialement rentable afin de maximiser le facteur de récupération.
Pour un portefeuille dans lequel il n'y a pas de systèmes rentables, le problème n'a pas de sens.
Le problème de l'optimisation d'un portefeuille de systèmes est généralement résolu pour un ensemble dans lequel chaque système est initialement rentable afin de maximiser le facteur de récupération.
Pour un portefeuille sans systèmes rentables, le problème n'a pas de sens.
Supposons que les systèmes puissent être court-circuités et que le portefeuille puisse être fréquemment recalculé et reconstruit(optimisation glissante), alors tout s'arrangera sûrement).
Supposons que les systèmes peuvent être court-circuités.
Je ne sais pas, c'est une hypothèse très audacieuse. Pour moi, si un système rentable fonctionne initialement à perte, cela n'a aucun sens de le retourner.
Le point essentiel est que le problème de la recherche de bénéfices doit être résolu au niveau du système, et non au niveau du portefeuille.
Je ne sais pas, c'est une hypothèse très audacieuse. Pour moi, si un système est initialement rentable, cela n'a aucun sens de le retourner.
Si l'équité est une tendance globale à la hausse, alors il n'y a aucun intérêt à la retourner. Mais si cela forme une sorte de canal, alors pourquoi ne pas essayer ?
Le point principal est que la tâche de recherche de profit doit être effectuée au niveau des systèmes, et non au niveau du portefeuille.
Je suis d'accord dans l'ensemble, mais une façon possible de développer un "classement" est une sorte d'analogue du MO, où vous pouvez essayer de construire quelque chose qui fonctionne à partir d'un tas de mauvaises pièces.
... quand on peut essayer de construire quelque chose qui fonctionne à partir d'un tas de mauvaises pièces.
La fiabilité d'un système assemblé à partir de pièces non fiables se détériore plusieurs fois.
Si les actions ont une tendance globale à la hausse, il n'y a pas de raison de faire un retournement. Et si cela forme quelque chose comme un canal, alors pourquoi ne pas essayer ?
Selon le principe du rasoir d'Occam, vous êtes assuré de compliquer le système en faisant essentiellement passer le système d'échange des instruments aux produits dérivés synthétiques.
c'est-à-dire au problème non résolu, à l'hypothèse selon laquelle on peut trouver des bénéfices sur les synthétiques, alors qu'on ne pourrait pas les trouver sur les instruments de base.
Et les synthétiques ne sont pas fondamentalement sains.
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En prenant l'exemple de Georges.
Il cherche un moyen sacré de passer d'une stratégie à l'autre qui fera grimper son dépôt au ciel et qui n'existe pas comme on le voit ci-dessus.
L'astuce est qu'avec un TS normal, tout système de commutation adéquat fonctionnera bien (plus/moins) et vice versa.