un processus complètement aléatoire et le FOREX.

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J'ai construit avec un programme Matlab. La dynamique est très similaire à celle du marché réel.

r=NORMRND(0,0.0077,1,1000) ;
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1) ;
end

figure ;
grid on ;
plot(r) ;

 expectation 0. variance 0.0077. ces paramètres sont analogues à l'eurusd réel.
Mais cela n'a pas d'importance - la nature des dépendances est très similaire à quelque chose.



La photo est prise au hasard. 1000 valeurs, c'est presque comme 4 ans.






Que pouvons-nous dire des données obtenues ?

1. Avant les grands mouvements, une réduction de l'écart des valeurs.
2. Après de grands mouvements, un pullback.
3. Il existe des niveaux de FIBO. Il est clair que chaque valeur ultérieure est égale à la somme de ses valeurs précédentes.
4. Il existe des lignes de résistance et de soutien.

Il y a même des niveaux de dépannage =).


trouver dix différences
 
L'auteur voulait probablement dire que le forex est aussi imprévisible que n'importe quel événement aléatoire. Seulement il n'y a pas d'événements aléatoires...
 
Vous voulez savoir où va votre dossier ? =)
 
wenay:
Vous voulez savoir où va votre dossier ? =)

Il y a 50 % de chances de deviner. Est-ce que ça a l'air d'aller vers le bas ? Il pourrait monter et avoir l'air bien.
 

à D.Will

Que pouvez-vous dire de ces données ?

Dites-moi l'homme savant, et sur eurusd il y a aussi des cotations avec le niveau de par exemple "-0.2". Et qui, dans ce cas, doit à qui tout l'argent du monde ?

 
grasn:

Dites-moi, monsieur l'érudit, y a-t-il aussi des cotations sur l'eurusd avec un niveau de par exemple "-0.2". Et qui doit à qui tout l'argent du monde dans ce cas ?

... et l'idée que ce tableau puisse être avancé d'une unité et demie de n'importe quoi dépasse votre imagination ?
 
timbo:
grasn:

Dites-moi, monsieur l'érudit, y a-t-il aussi des cotations sur l'eurusd avec un niveau de par exemple "-0.2". Et qui doit tout l'argent du monde à qui dans ce cas ?

...et l'idée que ce tableau puisse être avancé d'une unité et demie de quoi que ce soit dépasse votre imagination ?

Mais combien d'imagination faut-il pour avoir, par exemple, 1 000 000 000 000 000 000 000 de simulations séquentielles de longueur de série, comme celle-ci ?

En d'autres termes : êtes-vous sûr qu'en prenant le niveau de départ réel de l'eurusd de la soixante-dixième année et en modélisant les cotations de cette manière, vous n'allez pas passer dans le rouge et écraser toutes les fondations mondiales avec ce modèle (qui n'a rien à voir avec le modèle Forex) ?

 
grasn:

En d'autres termes : êtes-vous sûr qu'en prenant le niveau de départ réel de l'eurusd et en modélisant les cotations de cette manière, vous n'allez pas passer dans le rouge et écraser toutes les fondations du monde avec ce modèle (qui n'a rien à voir avec le modèle Forex) ?

Au contraire, je suis sûr que ce modèle pourrait facilement devenir négatif. Si vous voulez, je pourrais même calculer la probabilité que cela se produise pour les entrées données, elle serait assez élevée.
L'autre problème est qu'il ne s'agit pas d'un "modèle de forex", mais d'une autre approche de la question de savoir si le forex est aléatoire ou non. Il ne s'agit pas d'une simulation de cotations, mais d'une simulation de la dynamique d'un certain processus, et pour une raison quelconque, elle ressemble douloureusement à un graphique de prix. Et il n'y a qu'une seule question principale : combien est "similaire" ?
 
Au fait, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas d'eurusd dans les années 70...
 
timbo:
grasn:

En d'autres termes : êtes-vous sûr qu'en prenant le niveau de départ réel de l'Eurusd et en modélisant les cotations de cette manière, vous n'allez pas tomber et écraser toutes les fondations mondiales avec ce modèle (qui n'a rien à voir avec le modèle Forex) ?

Au contraire, je suis sûr que ce modèle pourrait facilement devenir négatif. Si on me demande, je pourrais même calculer la probabilité que cela se produise pour les entrées données, elle serait assez élevée.
L'autre problème est qu'il ne s'agit pas d'un "modèle de forex", mais d'une autre approche de la question de savoir si le forex est aléatoire ou non. Il ne s'agit pas d'une simulation de cotations, mais d'une simulation de la dynamique d'un certain processus, et pour une raison quelconque, elle ressemble douloureusement à un graphique de prix. Il ne reste donc qu'une seule question principale : à quel point est-elle "similaire" ?

Pour ma part, j'ai déjà répondu à cette question il y a longtemps - ce modèle n'est pas comme ça selon de nombreux facteurs objectifs, mais c'est mon opinion personnelle (et il faut comprendre que je n'impose rien). À propos, il est possible que ce modèle soit utilisé non seulement pour simuler des cotations, au moins, mènera le doigt sur le graphique, gloussera la langue et dira "comment similaire", mais aussi pour simuler certains, disons, indicateurs financiers. Vous feriez donc mieux de faire de votre mieux pour calculer la probabilité de tendances "locales" dans un tel modèle. Vous devez préciser vos propres limites et votre définition (par exemple, ce qu'il faut considérer comme une tendance), ce n'est pas important. Vous pourrez ainsi parvenir à des conclusions intéressantes.


PS: Un très grand nombre de processus naturels et techniques sont similaires aux citations en apparence. Et alors ?

Au fait, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas d'eurusd dans les années 70...

Et cela rend le modèle acceptable ? Prenez un autre devis.

 
grasn:

PS: Un grand nombre de processus naturels et techniques ressemblent à des citations en apparence. Et alors ?

Et que l'appareil de modélisation de ces "processus naturels et techniques" existe et que son utilisation permet de prévoir ces processus avec une forte probabilité. Cela soulève la question, si c'est si similaire, pourquoi pas...

Et cela rend le modèle acceptable ? Prenez un autre devis.
Cela en dit long sur le niveau de la discussion...
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