L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 66
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En quelque sorte. Mais il n'est pas nécessaire d'envoyer toutes les barres à la machine. Il est possible de prendre tous les signaux forts (ils seront peu nombreux !) et le même nombre de signaux faibles. Pour équilibrer. Et réduire le volume de l'entraînement.
Si vous avez analysé le graphique, que vous avez généré des points après lesquels le prix a augmenté, que vous avez construit un modèle et que maintenant le prix fait tic-tac, à quel moment appliquez-vous le système ? À chaque barre, vous demanderez au pronostiqueur : "Est-ce la barre qui provoquera un mouvement à la hausse de 100 points ? Prédicateur : "Non, monseigneur." Ok, on attend la prochaine barre. "Dites, Predictor, c'est la barre ?" Prédicateur : "Oui, monseigneur." Vous "Woah, woah, woah" et à la fin nous devons analyser chaque barre, avec 10 entrées le nombre optimal d'entrées est 100, quand le prédicteur peut le scier à zéro. Il s'avère que l'on ne peut y consacrer que 4 jours pour que la capacité de généralisation soit à un niveau approprié. Je fais 100 enregistrements à 5 minutes sur 3 semaines, en analysant le marché sur une dizaine de barres au même niveau de généralisation. C'est toute la différence....
Pfft. Je ne comprends pas votre bravade.
Avec 10 entrées, le nombre optimal d'entrées est de 100.
Depuis quand... ?
J'ai 10 ans d'histoire dans mon enseignement. J'ai découpé environ 25 000 exemples. Le modèle est construit sur un maximum de 10 prédicteurs. Dernièrement, je me suis contenté de 5. Pourquoi ai-je besoin d'un modèle dont le rapport entre le nombre de prédicteurs et le nombre d'observations est tel qu'il décrit tout parfaitement ? Je ne comprends pas.
Si le classificateur, que nous utilisons comme un "détecteur de mensonges" pour les baguettes, indique que les baguettes "ne mentent pas", alors nous ouvrons la transaction en fonction des lectures des baguettes. Si le classificateur a signalé que les essuie-glaces "mentent", alors nous pouvons ouvrir dans la direction opposée aux lectures des essuie-glaces.
C'était pour les classificateurs binaires.
Le classificateur ternaire dit "-", qu'il ne peut pas dire avec une probabilité raisonnable si une tare ment ou non, ce qui incite à s'asseoir sur la barrière et à fumer du bambou jusqu'au prochain signal - le passage de la tare.
Putain, alors comment savez-vous que c'est un signal fort et qu'il doit être soumis au prédicteur pour la discussion ????. Quels sont les critères ? Une boule dont la largeur est de N points ou dont le volume est supérieur à cette valeur. Sur la base de quels critères ? C'est exactement ce que je demande......
Pfft. Je ne comprends pas votre bravade.
Qu'est-ce que... ?
J'ai 10 ans d'histoire dans mon enseignement. J'ai découpé environ 25 000 exemples. Le modèle est construit sur un maximum de 10 prédicteurs. Dernièrement, je me suis contenté de 5. Pourquoi ai-je besoin d'un modèle dont le rapport entre le nombre de prédicteurs et le nombre d'observations est tel qu'il décrit tout parfaitement ? Je ne comprends pas.
Au cours du trading, une machine entraînée traitera chaque barre lorsqu'il n'y a pas de transaction sur le marché. Si c'est ce que vous voulez dire.
Eh bien, c'est purement mon observation, si les entrées sont soit 0 ou 1, alors 100 enregistrements seront uniques. Quoi qu'il en soit, vous pouvez m'envoyer un fichier, je l'entraînerai avec ma méthode et vous enverrai un modèle et vous verrez comment cela fonctionnera à l'avenir... Alors... juste curieux !!!!
Eh bien oui, je dis que chaque bar sera traité..... c'est vrai..... maintenant nous l'avons.... :-)
Pfft. Je ne comprends pas votre bravade.
Qu'est-ce que... ?
J'ai 10 ans d'histoire dans mon enseignement. J'ai découpé environ 25 000 exemples. Le modèle est construit sur un maximum de 10 prédicteurs. Dernièrement, je me suis contenté de 5. Pourquoi aurais-je même besoin d'un modèle où le rapport entre le nombre de prédicteurs et le nombre d'observations est tel qu'il décrit tout parfaitement. Je ne comprends pas.
L'idée en elle-même est intéressante.
Je me suis attaché aux tirets. Cela n'a vraiment aucune importance. Le fait est que son modèle prédit un changement de 100 pips (dans son exemple) après un nombre indéfini de barres! Au moins jusqu'au prochain passage des barres. Vous avez compris - vous devez corriger votre position. C'est-à-dire un indicateur qui marque la citation par le temps, et c'est la partie la plus difficile.
Il est certain qu'il ne peut pas vérifier le modèle mais j'aime l'idée et le reste est généralement une question de technique.
L'idée même qui se cache derrière est intéressante.
C'est attaché aux mash-ups. Cela n'a vraiment aucune importance. Le fait est que son modèle prédit un changement de 100 pips (dans son exemple) après un nombre indéfini de barres! Au moins jusqu'au prochain passage des barres. Vous avez compris - vous devez corriger votre position. C'est-à-dire un indicateur qui marque la citation par le temps, et c'est la partie la plus difficile.
Je ne doute pas qu'il ne puisse pas vérifier le modèle mais j'aime l'idée en elle-même.