un processus complètement aléatoire et le FOREX. - page 6
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Je voulais en fait dire ce qui suit, je suppose que k est le nombre de cycles :
i1 = fix(rand*N)+1
k=fix(rand*100000)+1
pour j=1:1:k
rand ;
fin
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1) ;
r(i1)=r(i2) ;
r(i2)=c ;
fin ;
Juste pour être sûr. Une autre version.
fermer tout ;
N=1000 ;
r=NORMRND(0,0.0077,1,N) ;
r1=r ;
for i=1:1:10000
i1 = fix(rand*N)+1
for j=1:1:fix(rand*100000)+1 ;
rand ;
end
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1) ;
r(i1)=r(i2) ;
r(i2)=c ;
end ;
figure ;
%r=r-05 ;
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1) ;
r1(i)=r1(i)+r1(i-1) ;
end
grid on ;
plot(r) ;
figure ;
plot(r1)
C'est tout. Il n'y a rien à ajouter.
Le bruit thermique est un bon bruit ! !!
Je le pense.
Prenons le cas de la carte son.
coolEdit + Matlab
faire un enregistrement mono 32float. et il n'y a rien.
nous enregistrons le silence, mais en fait le spectre n'est pas zéro. -97dB. Très calme
zoomons et obtenons
Sauvegardons en wav.
voyons la distribution dense dans Matlab
distribution normale. Mais c'est lisse =). bien sûr 1755129 rapports.
et maintenant. chose principale
résume avec le même programme de la première page. déjà bon. seuls les pics sont forts.
mélangeons le au graphique ci-dessous. Ce n'est pas ce à quoi ressemble le forex.
Maintenant, afin de se débarrasser des sauts associés (fortes valeurs aberrantes, je pense qu'elles ne sont pas de nature thermique), prenons la dérivée et comptons à nouveau le bruit additif.
Bien que ce ne soit pas très équitable.
Nous obtenons ce que nous voulions au début. bruit additif total = 0 - blanc.
Si nous faisons un ré-arrêt comme ci-dessus.
nous obtenons la même chose. probablement à la limite de n ré-arrêts-> infini.
Je ne comprends pas vraiment ce que signifie cette ligne. Qu'est-ce qu'un neurone linéaire ? Un neurone est un additionneur et une fonction d'initialisation, mais un quoi linéaire ? Ajoutez le bruit blanc grash-> et vous obtenez un neurone ??? C'est idiot.
désolé. correct.
à propos du neurone et de l'équation de régression linéaire
ne pas confondre, mais ils sont très similaires. notez que le 1er ordre. quand il n'y a pas de termes au-dessus de y(i)^1.
le neurone linéaire est où la fonction d'activation est f(x)=a*x ;
somme pondérée.
x=w1*x1+w2+x2....+...wn*xn ;
Equation de régression du 1er ordre
y(n+1)=a0+a1*y(n)+a1*y(n-1) .... a(m-1)*y(n-m)+e(n)
e(n) - bruit avec des paramètres spécifiés de m.o. et de dispersion.
de très nombreux modèles de prévision sont construits de cette manière.
comme ceci.
y(n+1)=a0*y(n)+a1*y(n-1)+s0*e(n)+s1*e(n-1)
où e avec des paramètres de dispersion et de mo. et généré par l'ordinateur. bon sang. =)
Le réseau neuronal, en raison de la redondance des connexions, n'est pas aussi sensible au bruit.
Dans certains cas, le réseau neuronal peut fonctionner mieux que l'AR.
Avez-vous utilisé Grasn AR ?
le point est différent.
Si vous grash comprenez tout sur les processus aléatoires et que vous dites que quelqu'un fait une connerie.
essayez de construire des lignes de support et de résistance sur le graphique ci-dessous pour PI, tout sera très convaincant =))))
montrez-moi sur ce graphique un comportement non naturel pour le marché. alors ce sera un argument. sauf qu'il est passé à "-".
Je peux générer des données pour 20 ans à venir en utilisant PI. =).
concernant Pi est un nombre irrationnel. les nombres décimaux forment une séquence pseudo-aléatoire.
vous aurez la même idée. voir l'image ci-dessous.
Histogramme.
données jusqu'à 1700000 chiffres.
les chiffres que j'observe dans toutes ces séquences pseudo-aléatoires sont très similaires au marché réel.
j'ai décidé de partager cette information. elle n'est peut-être pas nouvelle pour beaucoup de gens.
pour moi c'est plus que surprenant. les chiffres sont tellement similaires.
ne vous méprenez pas, mais je pensais que le FIBO était fondamental.
Au départ, j'ai simplement décidé de comparer les modèles que j'ai trouvés sur le marché. Après les avoir obtenus et avoir comparé
avec différentes sections de l'histoire, j'ai décidé, de comparer avec un pseudo-marché (c'est un bon nom).
J'ai décidé de voir dans quelle mesure les modèles sont présents dans le bruit. Je n'ai pas décidé de me lancer dans le trading ou l'ajustement avec GA, mais de regarder sur
ce que j'avais déterré.
Eh bien, les graphiques s'avèrent être similaires, pour pleurer à haute voix. =))))
Conclusions :
1. Le processus aléatoire absolu (bruit blanc) ne ressemble pas vraiment au FOREX.
2. Un processus de nombre pseudo-aléatoire est similaire au FOREX.
3. Malgré tout, la question de savoir d'où vient une telle parodie du marché réel reste ouverte ? ??
1. le processus aléatoire absolu (bruit blanc) n'est vraiment pas comme le FOREX.
2. Le processus des nombres pseudo-aléatoires est similaire à celui du FOREX.
3. malgré tout, la question est de savoir comment une telle parodie du marché réel est ouverte ? ??
2 и 3. Les teneurs de marché maléfiques utilisent les GSH pour masquer leurs intentions ? :).
À propos, pour ma part, je n'ai encore obtenu aucune preuve objective que les ratios Fibo fonctionnent sur le marché. Non pas que ce soit mon objectif, mais pour chaque nouvelle méthode de balisage automatique, je fais une vérification et je ne vois pas de Fibs.
reçu de l'entrée de ligne ouverte d'un système audio numérique
n'enlève rien au mérite de l'ouvrage, car les transistors spéciaux à bruit Motorola ne sont pas à la portée de tous,
et les palais des pionniers et des écoliers soviétiques ne sont plus financés.
2. Le document révèle une circonstance paradoxale - une permutation aléatoire
dans un échantillon stochastique est équivalent à une transformation intégrale.
En conséquence, le demandeur n'a pas pris la peine d'expliquer pourquoi l'intégration a lieu,
et nous ne savons donc pas par quelle formule. Toutefois, cela n'enlève rien aux mérites de l'article.
3. le principal mérite du matériel scientifique en question est que l'honorable DeVille a réfuté
H. un tas (lire : x-ton) de coryphées et leurs livres sur le marché aléatoire, et nous les avons crus.
à D.Will
Peu de gens comprennent vraiment les processus aléatoires, c'est pourquoi ils sont aléatoires :o)))))). Mais ce n'est pas la question. Par exemple, le comportement des particules élémentaires dans les champs magnétiques est exactement le même que celui des citations. Les graphiques sont tout simplement indiscernables, d'ailleurs vous n'avez pas besoin de "déplacer" quoi que ce soit, le modèle en tant que tel est là. Les traders avaient l'habitude de porter ces graphiques et de crier que maintenant nous pouvons tout prévoir. Et qu'en est-il des physiciens ? Pensez-vous que ces physiciens "stupides" ont commencé à construire des niveaux de support et de résistance et à calculer les niveaux "Fibo" pour analyser le comportement de leurs particules élémentaires ? :о))))
Vous vous extasiez sur le fait que vos calculs sont très proches des devis réels. Relisez vos messages, personne ne le nie. Je demandais simplement, ils sont similaires - et alors ? Vous avez répondu - comme "juste comme ça".
PS: Pour la troisième fois, j'écris que les modèles AR fonctionnent sur de telles BP, je n'écrirai plus à ce sujet.
L'effet détecté de l'ordonnancement de la structure du bruit par des permutations aléatoires,
c'est-à-dire la réduction de la mesure du désordre sonore sous une influence prédéterminée (qui reste à prouver)))
est fondamentale, au même titre que la réaction chimique de Belousvois,
L'ouvrage de I. Prigozhin, lauréat du prix Nobel, Order out of Chaos (etc.),
En bref, cher DeVille - je vous conseille de publier de manière scientifique.
A D.Will
J'ai écrit que l'information n'est pas du tout nouvelle. Si le terme "p.aléatoire" signifie "complètement aléatoire", alors relisez attentivement ce que vous avez écrit. Ce ne sont pas du tout des séquences complètement aléatoires, elles ne peuvent pas l'être par définition.
Je vais certainement donner mon avis :
L'effet détecté de l'ordonnancement de la structure du bruit avec des permutations aléatoires,
c'est-à-dire la réduction de la mesure du désordre sonore sous une influence prédéterminée (qui reste à prouver)).
est fondamentale, au même titre que la réaction chimique de Belousvois,
L'ouvrage de I. Prigozhin, lauréat du prix Nobel, Order out of Chaos (etc.),
En bref, cher DeVille - je vous conseille de publier de manière scientifique.
Je suis d'accord avec mon collègue - publier et je vais chercher du popcorn. :о)))