Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il semble que j'ai fait le BGS un peu mal ; je l'ai fait correctement - l'analyseur raccroche. Je réfléchirai au pourquoi demain. Je ne pense pas que la spectroanalyse soit une méthode discutable.
D'après ce que j'ai compris, l'analyseur est de Finware ?
On dirait que j'ai juste fait le BGS un peu mal Fait correctement - le parseur se bloque. Je réfléchirai au pourquoi demain. Je ne pense pas que l'analyse du spectre soit une méthode discutable.
D'après ce que j'ai compris, l'analyseur est de Finware ?
Oui
À une époque, j'ai dû travailler avec des processus aléatoires, et la tâche consistait à obtenir au moins une prédiction approximative des séries temporelles avec 90% de la composante du processus aléatoire. Pour transformer un processus aléatoire en un processus quasi aléatoire, j'ai inventé une méthode simple, j'ai multiplié le processus aléatoire par un processus déterministe ayant des caractéristiques fréquence-temps proches, une onde sinusoïdale dans le cas le plus simple, mais mieux vaut utiliser un signal plus complexe. La prévisibilité du processus s'en trouverait accrue de plusieurs ordres de grandeur.
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Si vous voulez partager, bien sûr.
Pouvez-vous le traduire en russe, parce que vous êtes inadéquate
J'ai bien compris, l'analyseur se bloque. Je vais réfléchir demain à la raison. Je ne pense pas que la spectroanalyse soit une méthode discutable.
D'après ce que j'ai compris, l'analyseur est de Finware ?
Oui
Je vois. Le sujet des filtres numériques est vieux de plusieurs années. Et ce sujet me semble être une autre spirale dans l'histoire.
A propos du produit Finvarovsky, il y a 3 ans ce produit (qui coûte 12000 rub Ziplakov triche) était considéré comme une fraude, et les gars ont créé un projet, qui a abouti à un produit de qualité par Sergey Ilyuhin, qui surpasse de loin celui de Finvarovsky, et gratuitement. L'une de ses caractéristiques était (et est toujours) la possibilité de modifier les paramètres "à la volée".
D'ailleurs, la variante de l'analyse spectrale envisagée par les auteurs de ce projet n'était pas considérée comme la meilleure.
Et la théorie de Kravchuk sous la forme dans laquelle elle est présentée en accès libre sur Internet a été reconnue par lui comme inefficace.
Il a déclaré dans une interview accordée à un magazine il y a longtemps : "Vous ne gagnerez pas d'argent avec ce système".
http://fx.qrz.ru/
J'ai bien compris, l'analyseur se bloque. Je vais réfléchir demain à la raison. Je ne pense pas que la spectroanalyse soit une méthode discutable.
D'après ce que j'ai compris, l'analyseur est de Finware ?
Oui
Je vois. Le sujet des filtres numériques n'est pas vieux d'un an. Et ce fil me semble être une autre spirale de cette histoire.
A propos du produit Finvarovsky, il y a 3 ans ce produit (qui coûte 12000 rub Ziplakov triche) était considéré comme une fraude, et les gars ont créé un projet, qui a abouti à un produit de qualité par Sergey Ilyuhin, qui surpasse de loin celui de Finvarovsky, et gratuitement. L'une de ses caractéristiques était (et est toujours) la possibilité de modifier les paramètres "à la volée".
D'ailleurs, la variante de l'analyse spectrale envisagée par les auteurs de ce projet n'était pas considérée comme la meilleure.
Et la théorie de Kravchuk sous la forme dans laquelle elle est présentée en accès libre sur Internet a été reconnue par lui comme inefficace.
Il a déclaré dans une interview accordée à un magazine il y a longtemps : "Vous ne gagnerez pas d'argent avec ce système".
http://fx.qrz.ru/
A propos du système de Kravchuk. Il y a environ un an, j'ai commencé à essayer de le reproduire complètement. J'ai d'abord contacté finware et leur ai demandé de vendre un système mécanique. Ils n'avaient pas le système mécanique, ils ont seulement essayé de vendre leurs indicateurs et leur générateur. Mais ils étaient déjà en ligne. Sur la base de la dll de Sergey Ilyukhin, nous avons créé nos propres indicateurs qui sont comptés à la volée et qui conviennent à la construction d'un TS mécanique. Voilà où je veux en venir. J'ai créé un système tel que décrit par Krawczuk et, à mon avis, il s'est rapproché du sien, ce qui m'a permis de réaliser des bénéfices. J'ai même essayé de le vendre à un trader qui travaille dans une banque canadienne (j'y vis maintenant). La transaction n'a pas eu lieu, car je n'ai pas réalisé que le montant demandé était excessivement élevé (la cupidité et l'euphorie m'ont submergé).
indicateur. Mais les résultats étaient bons. Puis j'ai commencé à simplifier le système et j'ai repensé le principe d'entrée sur le marché.
Aujourd'hui (je suis arrivé à Kiev pour quelques jours afin de récupérer mon enfant), j'ai impliqué un professeur de mathématiques de l'université de Kiev dans mon projet. Je pense que nous ferons un pas en avant. :-)
Il n'y a donc qu'un seul problème - la spétroanalyse correcte des séries non stationnaires. Résolvons cela ensemble Bien que je considère déjà mes systèmes comme bons (voire très bons :-) )....
mql4-codage
Ne quittez pas ce fil, il y a des gens ici qui peuvent vous aider et beaucoup de membres du forum sont aussi bons que des professeurs de mathématiques.
L'essence de l'idée est simple, en créant des covariances entre un processus aléatoire et un processus déterministe, le processus résultant hérite des caractéristiques des deux et devient quasi aléatoire. Et si nous utilisons plusieurs processus déterministes différents dans leurs caractéristiques de covariance et que nous créons des covariances avec un processus aléatoire, puis que nous sélectionnons les caractéristiques les plus informatives du groupe résultant à l'aide d'algorithmes génétiques, puis que nous effectuons une prévision en utilisant les signaux obtenus, et que par conséquent nous soustrayons un processus déterministe de la prévision obtenue, alors nous aurons une prévision d'un processus aléatoire dans un résidu, et la précision de la prévision sera beaucoup plus élevée que dans toute tentative d'effectuer cette prévision directement à partir des signaux.
Le système de Kravchuk, à mon avis, n'est pas remarquable en soi. Il est construit sur le modèle "standard" d'interprétation des signaux des indicateurs.
Sa particularité, qui a stimulé le développement de la méthode d'analyse des marchés financiers d'une manière que nous connaissons déjà, est l'introduction des indicateurs non standard (TFT numérique).
Mais il est maintenant clair que l'auteur (et pas seulement lui) de ce sujet cherche une variante plus acceptable de l'analyse spectrale des séries temporelles. Le sujet est sans aucun doute nécessaire et très intéressant, mais il nécessite des compétences suffisantes dans ce domaine.
Il faudra donc attendre les savants.
L'essence de l'idée est simple, lors de la création de la covariance d'un processus aléatoire ...