La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 31
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Candidat grasn
Voilà le truc : si j'avais dit ça, avant vous auriez tous pensé que Prival était juste fou. Je veux que vous arriviez tous aux mêmes conclusions que moi, la simple logique explique beaucoup de choses.
Je vais pousser avec des questions.
Après tout, la fréquence d'échantillonnage est liée à la période d'échantillonnage par la formule Fdisk=1/delta_t. Le Delta_t n'est rien d'autre que la période des données (en termes mathématiques, le "tick lag"). Demandez-lui que tick lags soit la valeur sl. (tant que le type de loi de distribution n'est pas important). Si le mathématicien dit OUI, alors répondre que le taux d'échantillonnage sera aussi une variable aléatoire ?
Deuxièmement. En tant qu'expert en DSP.
Essayez d'imaginer que l'instrument (qui mesure le prix MT4) voit le théorème de Kotelnikov réalisé. Et dites-moi à quoi ressemblerait un écart. Par exemple, un écart entre le vendredi et le lundi (et ensuite étendre cet écart à un écart pendant un communiqué de presse).
Notez que vous arriverez à ces conclusions, c'est juste que je vous y pousse tous.
Cela devient encore plus intéressant :-)
P.S. Sur le sujet, sur le sujet...
P.P.S. Prival, OUI, c'est un p.s. très instable. Avec quoi remplirez-vous les échantillons manquants si vous voulez arriver à un taux d'échantillonnage unique ? Ou bien allez-vous modéliser le changement de fréquence ?
P.P.S. Prival, OUI, c'est un p.s. très instable. Avec quoi remplirez-vous les échantillons manquants si vous voulez arriver à un taux d'échantillonnage unique ? Ou bien allez-vous modéliser le changement de fréquence ?
à Prival
Dans la partie "hardware", ainsi que dans le DSP lui-même, je suis autodidacte et pas expert...
Il m'a toujours semblé que le taux d'échantillonnage, en termes simples, est le nombre de mesures par unité de temps, par un dispositif délicat. En général, il est contrôlé par l'opérateur/le concepteur et est choisi en fonction de la qualité requise de la numérisation du signal de SORTIE.
La fréquence d'échantillonnage doit être deux fois plus élevée que la composante de fréquence la plus élevée de la SORTIE, c'est à dire
Fd>2*fmax >>>> Tout le reste est, en gros, des conneries.
Dans mon esprit stupide - cela n'explique PAS l'écart et tout le reste, y compris le monde ne régit en aucune façon. Et le fait que fmax sera aléatoire n'est pas un problème, c'est déjà compris et cela n'aide en rien.
PS: La formule Fdisk=1/delta_t, est légèrement mal interprétée. "Delta_t" n'est pas la période d'entrée des données, c'est la période d' échantillonnage, et ce sont des choses bien différentes ( !!!). en d'autres termes, le signal original est remplacé par un treillis de la forme x(n*T). c'est-à-dire que ce sont les moments de la mesure des données qui sont définis, et non l'entrée des données.
à Prival
PS: La formule Fdisk=1/delta_t, est un peu incorrecte. "Delta_t" n'est pas une période d'arrivée des données, mais une période d'échantillonnage, et ce sont des choses bien différentes ( !!!). En d'autres termes, le signal original est remplacé par un signal de treillis de la forme x(n*T). En d'autres termes, ce sont les moments de l'échantillonnage des données qui sont définis, et non l'arrivée des données.
Je me considère comme un expert en DSP, pour une expérience, afin que vous compreniez de quoi je parle. Dessinez une onde sinusoïdale et faites 2 comptes par période. Grâce au théorème de Kotelnikov, cette onde sinusoïdale peut être reconstruite. Imaginez maintenant que vous ne connaissez pas la fréquence d'échantillonnage (=période=intervalle entre les échantillons). Essayez de reconstruire une simple onde sinusoïdale.
P.S. Dans un marché mort, nous ne pourrons récupérer, grosso modo, que la constante, et lors de forts communiqués, même une partie des harmoniques de haute fréquence. Le marché détermine ce que nous pouvons faire.
P.P.S. Le problème est différent. Le théorème de Kotelnikov dit qu'un signal continu sous les bonnes conditions est récupérable par la formule :
Tout est parfait pour un delta_t constant. En cas de non-stationnarité extrême de cette quantité - comment modifier la formule pour qu'elle reconstruise le signal de manière optimale ?
Autre chose : même si nous disposons d'échantillons parfaits (ticks) avec un décalage constant de 1 s à n'importe quel moment de la journée, nous ne pouvons en principe pas reconstruire des ondes sinusoïdales dont la période est inférieure à 2 s. Que faire en cas de nouvelles fortes lorsqu'il y a une fraction élevée de données à haute fréquence ? Notre fonction reconstruite sera de trop basse fréquence dans ces conditions et sera inévitablement en retard.
P.P.S. Prival, OUI, c'est un p.s. très instable. Avec quoi remplirez-vous les échantillons manquants si vous voulez arriver à un taux d'échantillonnage unique ? Ou bien allez-vous modéliser le changement de fréquence ?
Je me considère comme un expert en DSP, pour une expérience, afin que vous compreniez de quoi je parle. Dessinez une onde sinusoïdale et faites 2 comptes par période. Grâce au théorème de Kotelnikov, cette onde sinusoïdale peut être reconstruite. Imaginez maintenant que vous ne connaissez pas la fréquence d'échantillonnage (=période=intervalle entre les échantillons). Essayez de reconstruire une simple onde sinusoïdale.
Prival, je suis autodidacte en DSP et je ne l'ai jamais caché. Cela peut sembler ridicule, mais je comprends la fréquence de Nyquist, le taux d'échantillonnage et bien d'autres choses utiles. :о)) Et je comprends aussi qu'il ne régit pas le monde, n'explique pas le marché et l'écart en particulier. Je pense que vous en faites un peu trop, probablement en toute connaissance de cause.
Je me considère comme un spécialiste du DSP, pour une expérience, afin que vous compreniez de quoi je parle. Dessinez une onde sinusoïdale et faites 2 comptes par période. Par le théorème de Kotelnikov, cette onde sinusoïdale peut être reconstruite. Imaginez maintenant que vous ne connaissez pas la fréquence d'échantillonnage (=période=intervalle entre les échantillons). Essayez de reconstruire une simple onde sinusoïdale.
Prival, je suis autodidacte en DSP et je ne l'ai jamais caché. Cela peut sembler ridicule, mais je comprends la fréquence de Nyquist, le taux d'échantillonnage et bien d'autres choses utiles. :о)) Et je comprends aussi qu'il ne régit pas le monde, n'explique pas le marché et l'écart en particulier. Je pense que vous en faites un peu trop, probablement en toute connaissance de cause.
Je suis d'accord. Il n'y a pas de nombre parfait. Et il n'y en aura probablement pas.