La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 10

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leonid553:

Comme presque tout le monde, je recommande d'aborder la question de manière légèrement différente, mais de le faire d'une manière un peu non conventionnelle.

Supposons que quelqu'un "gère" notre terminal, et que cette personne n'a le droit d'ouvrir des postes que pour des raisons qui lui sont propres. Et notre tâche consiste UNIQUEMENT à soutenir et à fermer les positions !

Avec cette approche - (essayez, si vous êtes intéressé...) vous pouvez trouver différentes solutions intelligentes pour améliorer vos systèmes de trading existants ! Bonne chance à tous !

Secondé ! Excellente technique pour tester la capacité de survie de votre système !
C'est exactement ce que je fais moi-même lorsque je teste mes développements. J'ouvre un tas de poses "à l'improviste" et je laisse le système s'organiser, ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin.
 
meta-trader2007 писал (а):
Voici un arrêt dynamique :
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Salut !
Vous pouvez voir dans le code que dans une certaine situation, lorsque la situation a atteint la limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Vous tirez le stop aussi près que MODE_STOPLEVEL le permet - c'est-à-dire que vous avez pris une décision et êtes prêt à fermer la position.

Avez-vous essayé de passer au graphique 1 minute et de clôturer la position en fonction du marché (par exemple, en utilisant le Stoch ou le CCI) ?
 
VBAG:
Bonjour !
A partir du code, vous pouvez voir que dans une certaine situation, lorsque la situation a atteint la limite
. 
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Vous tirez le stop aussi près que MODE_STOPLEVEL le permet - c'est-à-dire que vous avez pris une décision et êtes prêt à fermer la position.

Avez-vous essayé de passer à un graphique en minutes et de fermer la position en fonction du marché (par exemple, en utilisant le Stoch ou le CCI) ?


Il ne s'agit pas d'un chalut mais d'un stop loss.
 
goldtrader писал (а):
 J'aimerais ajouter que les changements du marché sont plus quantitatifs que qualitatifs. Cela signifie que la volatilité et les volumes augmentent de mois en mois et d'année en année.

Votre déclaration n'est pas étayée. Examinons la volatilité quotidienne moyenne de l'EURUSD par année. De 1990 à aujourd'hui, cette série serait la suivante : 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.

Sur le graphique, cela se présente comme suit :

Je vois une baisse de la volatilité. Au moins, les pics autour de 150 pips ne se sont pas produits depuis longtemps.

J'ai utilisé le script AverageRange dans mes recherches.

 
KimIV:
Goldtrader a écrit (a) :
 Je voudrais ajouter que les changements sur le marché sont plus quantitatifs que qualitatifs. C'est-à-dire que la volatilité et les volumes augmentent mois après mois et année après année.

Votre déclaration n'est pas étayée. Examinons la volatilité quotidienne moyenne de l'EURUSD au fil des ans. De 1990 à aujourd'hui, cette série serait la suivante : 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.


Sur le graphique, cela se présente comme suit :



Je vois une baisse de la volatilité. Au moins, les pics autour de 150 pips ne se sont pas produits depuis longtemps.


J'ai utilisé le script AverageRange dans mes recherches.



L'afflux d'un grand nombre de traders spéculatifs grâce au trading sur Internet a-t-il entraîné une baisse de la volatilité ou autre chose ?
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
Salut !
A partir du code, vous pouvez voir que dans une certaine situation, lorsque la situation a atteint la limite
. 
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Vous tirez le stop aussi près que MODE_STOPLEVEL le permet - c'est-à-dire que vous avez pris une décision et êtes prêt à fermer la position.

Avez-vous essayé de passer à un graphique en minutes et de fermer la position en fonction du marché (par exemple, en utilisant le Stoch ou le CCI) ?

Ce n'est pas un chalut mais un stop loss.
C'est pourquoi j'ai supposé que razmer_stop est la valeur d'un stop loss. Et il s'ensuit qu'il (stop loss) sera fixé près du marché à un moment donné.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Et ceci, comme le montre la pratique, est la solution.

P.S. Cependant, vous savez mieux que quiconque, mais je pense que pour battre un marché efficace, un simple chalut, et encore moins un stop loss ne suffiront pas. Bien que de nombreuses études et pratiques
(par exemple Domiani et al) affirment que le chalut est plus approprié que la sortie du marché. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser.
 
VBAG писал (а):

J'ai supposé que razmer_stop est la valeur du stop loss. Et il s'ensuit qu'il (stop loss) sera fixé près du marché à un moment donné.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Et cela, comme le montre la pratique, est la solution.

P.S. Cependant, vous savez mieux que quiconque, mais je pense que pour battre un marché efficace, un simple chalut, et encore moins un stop loss ne suffiront pas. Bien que de nombreuses études et pratiques
(par exemple Domiani et al) affirment que le chalut est plus approprié que la sortie du marché. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser.


Il s'agit de la fonction de calcul du stop loss. Il n'est utilisé qu'une seule fois - lorsque vous passez une commande.
Le chalut sera complètement différent. Je ne sais pas encore lequel :)
Que vous sortiez par chalut, par tick ou par signal indicateur, cela n'a pas d'importance.
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG a écrit (a) :

J'ai supposé que razmer_stop est la valeur du stop loss. Et il s'ensuit qu'il (stop loss) sera fixé près du marché à un moment donné.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Et cela, comme le montre la pratique, est la solution.

P.S. Cependant, vous comprenez mieux vos idées, mais je pense que pour battre un marché efficace un simple chalut, et surtout le stop loss ne sera pas suffisant. Bien que de nombreuses études et pratiques
(par exemple Domiani et al) soutiennent qu'un chalut est plus approprié qu'une sortie de marché. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser.


Il s'agit de la fonction de calcul du stop loss. Il n'est utilisé qu'une seule fois - lors de l'établissement d'une commande.
Le chalut sera complètement différent. Je ne sais pas ce que ce sera :)
Que vous sortiez par chalut, par tick ou par signal d'indicateur, cela n'a pas d'importance tant que le nombre de pips est faible.
Dans ce cas (si le chalut est prévu en principe), il est plus facile de simplifier cette fonction :
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Bonne chance !

P.S. Je suis d'accord avec:Yurixx 10.11.2007 15:29
 
Le CT va gagner. Par définition, il a une espérance de rendement positive.
 
Integer:
Le CT va gagner. Par définition, il a une espérance de rendement positive.

:-))
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