La bataille : un marché efficace et un TS avec une espérance de maturité positive. Qui va gagner ? - page 9

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meta-trader2007 писал (а):
Jetez un coup d'œil au conseiller d'Axelforex, il a été gagnant tant que le modèle qu'il utilisait pour faire des profits existait. Mais il y a une fin à tout - le marché a changé et le conseiller aussi..... Où est-il maintenant ?

Une fois que la volatilité sur le Canadien diminuera, l'EA commencera à déverser et à négocier avec un succès variable. A moins que cette EA ne soit adaptative. Le TS adaptatif est la clé de profits (presque) constants.

L'ADAPTIVITÉ est un élément nécessaire !

Je l'applique dans le trading réel de MTS ... J'utilise MTS dans le trading réel ... mais pas simplement en le mettant aveuglément sur le compte !

Je mets MTS sur ces moments où je pense qu'un renversement devrait se produire !

sa tâche n'est pas de dormir à l'entrée ! et de continuer à attendre ... Je le suis jusqu'à des niveaux sûrs - en sentant le retournement et en repassant à la MTS.

de cette façon, j'élimine les faux signaux !

 
FION:
goldtrader:

meta-trader2007 a écrit (a) :
Je viens d'écrire que le TS pour gagner de manière constante doit s'adapter à la volatilité!
Je ne vois pas le problème. J'utilise depuis longtemps ce script, que j'ai esquissé en quelques minutes il y a environ un an et demi. J'ai honte de le poster, c'est tellement simple. L'essentiel : calcul de la moyenne arithmétique de la barre (on ne peut utiliser que le corps, on peut inclure les ombres). Le paramètre est le nombre de barres. Je le mesure une ou deux fois par mois sur les TF et les instruments avec lesquels je négocie. En principe, je peux intégrer cette mesure comme une fonction dans n'importe quel conseiller expert (en tenant compte de la périodicité requise de son fonctionnement) et obtenir un MTS adaptatif. Vous pouvez développer d'autres critères d'estimation de la volatilité si vous n'aimez pas celui-ci.
Quel est le rapport avec la volatilité ? Le taux dans un marché étroit peut lentement bouger de quelques chiffres. La méthode classique est connue depuis longtemps - le suivi pour ajuster le système au mouvement. Ce qui est plus important pour MTS, c'est la bonne entrée.



Le principal problème se situe exactement dans les entrées. À un certain niveau de volatilité, les entrées sont exactes, et à un autre, elles ne le sont pas. C'est ce qui est le plus important dans le TS adaptatif - à tout niveau de volatilité, il doit y avoir des entrées précises.
 
Mathemat:
Les gens, bordel, utilisez les citations intelligemment. Pourquoi citer plusieurs gros posts imbriqués pour le plaisir de quelques lignes de réponse ? !
Ok. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
Le principal problème se situe au niveau des entrées. À un certain niveau de volatilité, les entrées sont exactes et à un autre, elles ne le sont pas. C'est ce qui est le plus important dans le TS adaptatif - à tout niveau de volatilité, il doit y avoir des entrées précises.
Et en quoi la façon que j'ai suggérée pour mesurer la volatilité vous déplaît-elle (si vous l'avez lue) ? Mesurez-le plus souvent sur une période plus courte et appliquez-le pour obtenir des entrées plus précises.
 
YuraZ писал (а):

L'ADAPTIVITÉ est un élément nécessaire !


Je l'applique dans le trading réel de MTS ... J' utilise MTS dans le trading réel ... mais pas simplement en le mettant aveuglément sur le compte !


Je mets MTS sur ces moments où je pense qu'un renversement devrait se produire !


sa tâche n'est pas de dormir à l'entrée ! et de continuer à attendre ... Je le suis jusqu'à des niveaux sûrs - en sentant le retournement et en repassant à la MTS.


Je recommence le MTS lorsque je sens un renversement de tendance - de cette façon, j'élimine les faux signaux !



Ce n'est pas vraiment un MTS...
Et je veux que ce soit un TS entièrement mécanique.Système de trading mécaniqueadaptatif - c'est tout.
 
goldtrader писал (а):
 Pourquoi n'aimez-vous pas ma proposition de mesure de la volatilité (si vous l'avez lue) ? Mesurez-le plus souvent sur une période plus courte et appliquez-le pour obtenir des entrées plus précises.

Pour mesurer la volatilité, la méthode est bonne. Mais comment le relier aux indicateurs donnant l'entrée sur le marché, de sorte que lorsque la volatilité varie le plus, les indicateurs indiquent les meilleurs (ou presque) points d'entrée. La résolution de ce problème permet de résoudre le problème de la volatilité changeante du marché.
 
meta-trader2007 писал (а):

Arrêtez de discuter - il n'y a pas de croissance des pips. Ne nous disputons pas, créons un TS adaptatif, capable de pomper beaucoup d'argent sur le marché !

Eh bien, il y a enfin une chance de passer des paroles aux actes. Alors peut-être que vous, en tant qu'auteur de ce fil, aimeriez avoir votre mot à dire sur la question ? Quelles sont vos suggestions, vos idées ?

Qu'entendez-vous par adaptabilité et qu'allez-vous adapter ? Paramètres ? Stratégies ? Autre chose ? Quel modèle Axelforex a-t-il utilisé ? Pourquoi, parmi tous les aspects du forex, ne faites-vous qu'une fixation sur la volatilité et comment appelez-vous ce mot (en vous basant sur le contexte de vos messages - pas sur ce que font les autres) ?

C'est beaucoup de questions, n'est-ce pas ? En effet, à mon avis, le succès de la solution dépend fortement de l'énoncé du problème. Et pour définir correctement la tâche, il est nécessaire de comprendre l'essence du phénomène. Il semble que vous ne l'ayez pas encore compris, mais vous savez déjà avec certitude que les transactions de votre TS doivent avoir une "probabilité très, très proche de 100%" de succès. Et que "L'adaptabilité du TS est la clé d'un profit(presque) constant". Pensez-vous vraiment qu'il est possible dans le Forex - d'être sûr d'un succès à 100% ?

Si vous avez les bonnes idées pour cela, allez-y et aidez-nous à les mettre en œuvre. Si, bien sûr, vous lui avez ouvert une succursale. Si ce n'est pas le cas, alors au lieu de parler de la façon dont le succès devrait être de 100% et le profit constant, vous devriez probablement essayer de passer à des questions spécifiques, telles que celles formulées ci-dessus.

 
meta-trader2007 писал (а):


Le principal problème se situe au niveau des entrées. À un certain niveau de volatilité, les entrées sont exactes et à un autre, elles ne le sont pas. C'est ce qui est le plus important dans le TS adaptatif - à tout niveau de volatilité, il doit y avoir des entrées précises.


Non, ce n'est pas le cas ! Pas exactement ! Je recommande d'aborder la question un peu différemment de ce que font presque tous les autres. Et le faire d'une manière légèrement non conventionnelle.

Supposons que l'OMS "gère" notre terminal. Et cet UNIT n'a le droit d 'ouvrir des postes que pour des raisons connues de lui. Et notre tâche consiste UNIQUEMENT à soutenir et à fermer les positions !

Avec cette approche - (essayez, si vous êtes intéressé...) vous pouvez trouver différentes solutions intelligentes pour améliorer vos systèmes de trading existants ! Bonne chance à tous !

 
Yurixx:
meta-trader2007 a écrit (a) :

Arrêtez de discuter - cela ne fait pas grandir les pips. Ne nous disputons pas, créons un TS adaptatif, capable de pomper beaucoup d'argent sur le marché !

Eh bien, il y a enfin une chance de passer des paroles aux actes. Alors peut-être que vous, en tant qu'auteur de ce fil de discussion, allez donner votre avis sur la question ? Quelles sont vos suggestions, vos idées ?


Qu'entendez-vous par adaptabilité et qu'allez-vous adapter ? Paramètres ? Stratégies ? Autre chose ? Quel modèle Axelforex a-t-il utilisé ? Pourquoi, parmi tous les aspects du forex, ne faites-vous qu'une fixation sur la volatilité et comment appelez-vous ce mot (en vous basant sur le contexte de vos messages - pas sur ce que font les autres) ?


C'est beaucoup de questions, n'est-ce pas ? En effet, à mon avis, le succès de la solution dépend fortement de l'énoncé du problème. Et pour régler le problème correctement, vous devez comprendre autant que possible l'essence du phénomène. Il semble que vous ne le compreniez pas encore très bien, mais vous savez déjà avec certitude que les affaires de votre TS doivent avoir une "probabilité très, très proche de 100%" de succès. Et que "l'adaptabilité de la TS - la clé d'un profit(presque) constant". Pensez-vous vraiment que c'est possible dans le Forex - en étant sûr d'un succès à 100% ?


Si vous avez les idées appropriées pour cela - exposez-les, nous participerons à leur mise en œuvre. Si, bien sûr, vous avez créé une branche à cette fin. Si ce n'est pas le cas, au lieu de dire que le taux de réussite devrait être de 100 % et que le bénéfice devrait être constant, vous devriez probablement essayer de passer à des questions spécifiques. Par exemple, celles formulées ci-dessus.


Peut-être que je ne réponds pas correctement, mais je suis vraiment énervé - mon Opéra est devenu sauvage et énervé. :(((( et c'est la deuxième fois que j'écris ce message de réponse.

Les idées sont là !
Adaptabilité - la capacité du TS, à s'adapter à la volatilité et à la dynamique du taux de change à un moment donné.

Le système est le mieux adapté pour être un système à canaux.
Il est préférable de changer les paramètres de l'indicateur, les niveaux de TP, SL, et le chalutage en fonction de la volatilité.
Et le plus probable est que vous devriez gérer la taille du lot.

Je ne sais pas ce qu'Axelforex a utilisé, mais à en juger par la prescription, son conseiller expert tente de détecter les pics et les creux.
La volatilité est le moyen le plus pratique de rendre le TS cohérent avec le marché. Si vous pensez que ce n'est pas le cas et que quelque chose d'autre est mieux, proposez votre propre idée.

L'AT adaptative me semble entièrement composée d'éléments dynamiques.
1 Indicateurs adaptatifs
2 Dynamique TP, SL et chalut.
3 Gestion des lots - la taille des lots dépend des transactions précédentes : dessinez deux LMA avec des périodes de moyenne différentes sur le graphique de la balance. Si СМА avec une petite période est inférieur à СМА avec une plus grande période - alors le lot est plus petit, plus la différence entre СМА est grande, plus le lot est petit. Et vice versa - un plus gros lot.

C'est ainsi que je vois les choses. Suggérez vos propres idées.
 
Voici un arrêt dynamique :
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
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