28 ! !! paires de devises, 1 expert. Un autre graal, mais celui-là, je pense que personne ne l'a jamais montré. + COMPTE DE DÉMO - page 2
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Rake standard : transactions intra-minutes :
Si l'ouverture et la fermeture se produisent en l'espace d'une minute dans le testeur, il ne s'agit pas d'une véritable transaction dans 90 % des cas. Parce que les ticks simulés par le testeur dans une minute ne correspondent pas à l'historique réel des ticks. Pour une correspondance adéquate, il manque simplement des informations.
Définissez une condition dans votre Expert Advisor pour qu'aucune transaction intra-minute ne se produise et voyez le résultat.
La moyenne des transactions perdantes est de -645762 - c'en est une.
Le graphique d'équilibre ne montre pas une seule transaction perdante - il y en a deux.
Nous ne verrons pas les résultats du test avant correspondant à ceux montrés sur le test arrière sur la démo - c'est trois.
Nous devons donc souhaiter le succès à Hidden dans le championnat... ;))
L'essai avant est susceptible d'être bon. Le championnat, en revanche, ne le fera pas. :) (Je pense que l'enchère de championnat sera sur la démo, pas dans le testeur).
La moyenne des transactions perdantes est de -645762 - c'en est une.
Le graphique d'équilibre ne montre pas une seule transaction perdante - il y en a deux.
Nous ne verrons pas les résultats du test avant correspondant à ceux montrés sur le test arrière sur la démo - c'est trois.
Nous devons donc souhaiter le succès à Hidden dans le championnat... ;))
L'essai avant est susceptible d'être bon. Le championnat, en revanche, ne le fera pas. :) (Je pense que le championnat sera négocié sur la démo, pas dans le testeur de stratégie).
Si vous ne le savez pas, je dois préciser que le test avant est censé vérifier l'efficacité du système soit sur la démo, soit sur le trading réel, en d'autres termes, de quelque manière que ce soit, mais pas sur "papier". Mais un back-test n'est rien d'autre que le test d'un système dans un testeur ou sur des données historiques, ce qui est essentiellement la même chose :)
La moyenne des transactions perdantes est de -645762 - c'en est une.
Le graphique d'équilibre ne montre pas une seule transaction perdante - il y en a deux.
Nous ne verrons pas les résultats du test avant correspondant à ceux montrés sur le test arrière sur la démo - c'est trois.
Nous devons donc souhaiter le succès à Hidden dans le championnat... ;))
L'essai avant est susceptible d'être bon. Le championnat, en revanche, ne l'est pas. :) (Je pense que les enchères du championnat porteront sur la démo, et non sur le testeur).
Si vous ne le savez pas, je dois préciser que le test avancé est censé vérifier l'efficacité du système soit sur la démo, soit sur le trading réel, en d'autres termes, de quelque manière que ce soit, mais pas sur "papier". Mais un back-test n'est rien d'autre que le test d'un système dans un testeur ou sur des données historiques, ce qui est essentiellement la même chose :)
Ah, je vois. Je pensais que l'avant était une sorte d'échantillon automatique.
Je me suis assis et j'ai pensé : les tests sont tous beaux et tout est génial, mais les gens commencent à deviner, à faire des éloges et à perdre l'intérêt de partager tout le travail.
Voici une démo, regardez-la en entier. Très intéressant moi-même comment cela va se terminer.
346 transactions en moins de 24 heures ! N'importe quel courtier écraserait un tel conseiller.
Et par 2 ou 3 points de trop dans les échanges...
Ça ne marchera pas au championnat, je peux vous le dire avec certitude. Les retards et les requêtes promettent d'être importants.
Cher HIDDEN,
Je ne veux rien dire sur le conseiller expert. Je voudrais juste dire quelques mots sur la présentation de l'information.
Avec votre expérience, ce n'est vraiment pas décent de montrer de telles choses. Prenons seulement le premier rapport.
1. Test quotidien de 5116 barres, 514469 ticks ont été modélisés, soit environ 100 ticks par jour. Vous pensez vraiment qu'il y a 100 tics dans une journée ? Et ceci en fonction de votre qualité de simulation de 89% ? Si vous ne le savez pas, je peux vous dire que le taux de ticks entrantsest en moyenne de 3 à 5 par minute (selon le courtier). Vous pouvez calculer vous-même combien vous en recevez en une journée.
2. L'écart entre le haut et le bas est le plus important sur le marché quotidien. Pour un expert qui se projette dans l'avenir, il n'y a rien de plus spacieux. Mais vous affirmez que votre EA analyse les ticks. Il ne devrait donc pas se soucier de l'horizon temporel utilisé. Alors mettez-le sur M1. Je pense que vous cesserez immédiatement de voir des zéros dans le rapport.
3. l'axe vertical a une valeur de division de 40000000.0 sur le graphique que vous avez présenté. en conséquence, vous ne pouvez voir aucun détail. donc pour les 600 premières transactions, la courbe est sur zéro. C'est bien de le montrer aux débutants ou pour trouver de mauvais acheteurs, mais pourquoi le montrer ici ? Vous feriez mieux de montrer le graphique des 600 premières transactions. On vous aurait montré immédiatement où vous trichez.
4 Le test, bien sûr, était le réinvestissement. Sans aucune restriction imposée d'en haut. Vous avez vraiment besoin de cet argent ? Bien, bien. :-) En attendant, tout le monde ici, y compris vous, sait que le rapport doit être tiré à un lot constant pour être au moins un peu informatif. Sinon, elle ne montrera pas l'efficacité de la stratégie, mais plutôt une inconnue.
5. Le dernier. 5000 barres quotidiennes, c'est 20 ans. Qui en a besoin ? Le marché du Forex a radicalement changé au cours des dernières années. Même les données de 2004 ne sont plus fiables. Si vous vouliez montrer quelque chose, l'année dernière aurait suffi. Si vous vouliez obtenir des statistiques, alors je peux vous décevoir : les statistiques du testeur - ce ne sont pas des statistiques, mais juste des rires. Et je vois que tu n'as pas peur d'être drôle. Eh bien, merci pour le divertissement. :-))
Cher HIDDEN,
Eh bien, merci pour le divertissement. :-))
Bien sûr, tout cela est amusant, tant le testeur que les comptes de démonstration. J'étais intéressé juste pour enflammer la foule. Il était intéressant d'apprendre personnellement à quel point la foule est instruite en matière d'analyse et de négociation. Personne ne va vendre "telle" merveille.
Le dernier build MT4 à être piloté avec son testeur est en train d'être analysé sur le forum, en fait c'est un autre moment où les développeurs auront une chance de creuser leurs codes.
Si je montre quelque chose de valable, ce sera vraiment d'un point de vue professionnel. Et pas comme je l'ai fait ici.
Si quelqu'un a été amusé par tout ça, je suis content que vous ayez au moins souri. Bien qu'honnêtement, je n'ai jamais été capable de faire un pipser qui fonctionnerait avec Alpari. Je vais peut-être laisser la démo pendant une semaine, la laisser traîner.
Je ne pense pas qu'il soit temps de chercher de nouveaux détails dans l'expo et le testeur, le championnat arrive bientôt et tout le monde teste ses développements - le testeur peut devenir une imposture au milieu du championnat.
Bonne chance à tous.
4. le test était, bien sûr, avec le réinvestissement. Sans aucune restriction d'en haut. Quoi, tu as vraiment besoin de cet argent ? Bien, bien. :-) En attendant, tout le monde ici, y compris vous, sait que le rapport doit être tiré à un lot constant pour être au moins un peu informatif. Sinon, elle ne montrera pas l'efficacité de la stratégie, mais plutôt une inconnue.
Il me semble que pour choisir une paire de devises efficace, il est préférable d'utiliser la limite du pourcentage de réinvestissement. Par exemple, pendant les tests, j'utilise 10% pour toutes les paires de devises. Par exemple, si le dépôt est de 10 000 $, pour toute paire de devises, cette limite est de 1 000 $ ou moins. En même temps, il peut y avoir 1, 0,7 ou 0,6 lot. Un lot comporte un risque différent et un bénéfice différent.
Sinon, bien sûr, je suis d'accord :)