Graphique d'équité et d'équilibre - page 26

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FOXXXi писал(а) >>

Je ne comprends pas comment l'indicateur RF calcule l'équité, et il n'est pas clair comment le MM est calculé, car nous avons la même position, comment est-il recalculé ? J'ai divisé la valeur du profit du solde initial au point d'équité maximum (et du solde initial à l'équité actuelle) au drawdown maximum.

RF = capitaux propres actuels / prélèvement maximal. Cette formule est utilisée dans l'indicateur.

RF = (capitaux propres actuels - solde initial) / prélèvement maximal. Vous utilisez cette formule.

Lequel est correct ?

Il peut y avoir plusieurs postes pour différents instruments ouverts à des moments différents. Lorsque MM est activé, le lot est calculé sur la base de l'équité actuelle. Ce n'est pas tout à fait correct car les fonds libres ne sont pas pris en compte. Le lot pour une position est calculé à partir du solde initial.

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Xupypr >> :

RF = capitaux propres actuels / prélèvement maximal. Cette formule est utilisée dans l'indicateur.

RF = (capitaux propres actuels - solde initial) / prélèvement maximal. Vous utilisez cette formule.

Lequel est correct ?

Il peut y avoir plusieurs postes pour différents instruments ouverts à des moments différents. Lorsque MM est activé, le lot est calculé sur la base de l'équité actuelle. Ce n'est pas tout à fait correct car les fonds libres ne sont pas pris en compte. Pour une position, le lot est calculé sur la base du solde initial.

Je comprends maintenant pourquoi la RF de cet indicateur semble être grande : RF = (capitaux propres actuels - solde initial) / prélèvement maximal.

Je faisais référence à une seule multiposition avec différents lots ouverts en même temps.

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Corrigé et mis à jour dans la base de code.

Dans ce cas, lorsque le MM est activé, les lots sont recalculés dans le cadre du solde initial.

La fonction MM de l'indicateur est expérimentée et doit être traitée avec prudence.

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Xupypr >> :

La fonction MM de l'indicateur est expérimentée et doit être traitée avec précaution.

Alors, cela fonctionne-t-il correctement maintenant ou... ?

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C'est exact, mais pour un dépôt de 10 000, nous pouvons ouvrir autant de positions que possible avec le lot le plus élevé possible. Comme les fonds libres ne sont pas calculés.

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Oh, je me souviens de ça... Je vais garder ça en tête :)

J'ai juste pensé qu'il pourrait y avoir un problème avec la fonction...

[Stanislav Korotky]

J'ai une question concernant la formule de calcul de l'équitabilité utilisée dans l'indicateur et les scripts. Les prix ouverts sont utilisés dans la version originale (dans la v7 - Close), c'est-à-dire comme ceci :

     if ( Type[ j]==OP_BUY) profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+(iClose( Instrument[ j],0, bar)- OpenPrice[ j])* Lots[ j]* lotsize;
     else
     {
      spread=MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT)*MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
      profitloss+= Commission[ j]+ CurSwap[ j]+( OpenPrice[ j]-iClose( Instrument[ j],0, bar)- spread)* Lots[ j]* lotsize;
     }

Avec cet algorithme, il a été constaté (par des tests, c'est-à-dire en comparant les indicateurs) que la valeur de l'équité de l'indicateur ne coïncide pas avec celle donnée par le testeur MT4. Cependant, si nous remplaçons les prix par High (pour l'achat) et Low (pour la vente), les indicateurs convergent parfaitement. Code par exemple :

         if( Type[ j]==OP_BUY)
         {
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + (iHigh( Instrument[ j],0, bar) - OpenPrice[ j]) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }
         else
         {
           spread = MarketInfo( Instrument[ j],MODE_POINT) * MarketInfo( Instrument[ j],MODE_SPREAD);
           profitloss += Commission[ j] + Swap[ j] + ( OpenPrice[ j] - iLow( Instrument[ j],0, bar) - spread) * LotsArray[ j] * lotsize;
         }

Si l'on en juge par le fait que cet algorithme est utilisé par le testeur MT4, on peut supposer que le serveur calculera le drawdown de la même manière. D'où la question : n'est-il pas judicieux de modifier l'indicateur et les scripts ?

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Si vous préférez cette façon de faire, modifiez-la.

Le testeur utilise peut-être un tel algorithme, mais il n'est pas multidevise. Par conséquent, ce calcul n'est valable que pour un seul instrument (sans verrou).

L'utilisation des prix de clôture permet au moins une certaine synchronisation entre les instruments. Ce qu'on ne peut pas dire de High et Low.

[Stanislav Korotky]

Je ne comprends pas pourquoi Open et Close sont meilleurs en termes de synchronisation de différents instruments. En tout cas, les extrema peuvent être un meilleur point de référence pour la synchronisation que les Open/Close artificiellement introduits par le découpage du flux de prix en barres.

[[Supprimé]]

Cette coupe est la même pour tous les instruments. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à xx heures xx minutes, il y avait de tels prix. Essayez de nommer le moment exact de la formation des ectrems, par exemple pour D1.