Arbitrage

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Je ne vais pas expliquer ce qu'est un arbitrage nécessaire. Dans ce cas, une stratégie similaire est proposée, mais les transactions d'arbitrage réel sont exécutées lorsqu'il existe une différence de prix avantageuse entre le produit réel et les contrats d'échange. Dans ce cas, la différence est prise uniquement pour les contrats d'échange.
L'essence de la stratégie est simple, à savoir
  • Si le prix est bas, nous achetons à bas prix. En outre, plus le prix baisse, plus le volume des achats augmente.
  • Si le prix est élevé, vous vendez à un prix plus élevé. Plus le prix augmentait, plus le volume des ventes était élevé.

Le résultat est une stratégie typique de contre-tendance avec toutes ses conséquences. Et les conséquences sont seulement que si nous tradons en utilisant ce TS sur une paire, nous obtenons le profit sur les pullbacks ou les renversements de tendance, ainsi que sur tous les flops et rebonds. A d'autres moments, c'est-à-dire le long de la tendance, nous n'obtenons rien d'autre que des pertes en capital.

Voici un exemple typique de test d'une telle stratégie :




On ne peut que rêver de tels paramètres du système de trading, comme on dit. Sauf, bien sûr, si vous faites attention aux fonds. Cependant, si un courtier fixe un appel de marge, alors dans ce cas, avec les fonds restants sur le dépôt, le conseiller expert tirera le solde jusqu'au niveau même qui est indiqué sur le graphique (je l'ai vérifié, c'est-à-dire que sur un compte de démonstration, il a réussi à atteindre la collision de marge une fois, lorsque la tendance s'est inversée, c'était réussi).C'est-à-dire que sur le compte de démonstration, j'ai réussi à atteindre la marge de sécurité et au premier renversement de tendance, le solde s'est transformé en profit. C'est-à-dire que cette stratégie permet de tenir jusqu'au bout, contrairement à des TP malins comme Martingale, par exemple. Si vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, vous pouvez toujours emprunter et investir dans la stratégie. Tôt ou tard, il remboursera toutes les dettes avec plus qu'assez. (Avec la martingale, les profits augmentent de manière linéaire et les pertes de manière exponentielle, de sorte que même une courte série de pertes ne vous permet pas de regagner du terrain. Dans ce TS, les profits et les pertes sont proches de la linéarité, et la stratégie permet donc de survivre à des mardis "noirs" assez longs, en attendant patiemment les mauvais moments, jusqu'aux vacances dans votre rue).

Il existe plusieurs méthodes pour faire face à une chute brutale des capitaux propres. En d'autres termes, nous pouvons définir plusieurs Expert Advisors pour différents instruments. Dans ce cas, nous aurons une diversification qui lissera la baisse des capitaux propres. La deuxième méthode proposée par cet Expert Advisor est le multitrading de groupe pour plusieurs instruments avec des taux inversés. Dans ce cas, s'il y a une tendance à la hausse sur un instrument et une tendance à la baisse sur l'autre, les conseillers experts vendront sur la tendance à la hausse et achèteront sur la tendance à la baisse. Il s'agit d'un véritable arbitrage, c'est-à-dire acheter au plus bas sur un instrument et vendre au plus haut sur un autre. Le résultat de ces spéculations se reflétera non pas dans la balance, mais dans les fonds propres, ce qui est le plus pertinent. Tout reviendra à l'équilibre après des renversements ou des pullbacks.

Les taux inverses ne doivent pas nécessairement être appliqués à la devise de dépôt, vous pouvez les appliquer à n'importe quelle devise, à condition que la première devise de tous les symboles soit la même. Par exemple :
  • Inverse du quid : USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, etc.
  • Inversement à l'EUR : EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, etc.
  • Inverse du GBP : GBPUSD, GBPY, GBPCHF, GBPNZD, etc.
Une autre remarque importante : toutes les paires du groupe doivent avoir la même taille de contrat, conformément à la spécification. Le plus souvent, le concessionnaire fixe 100 000 unités par lot. Si la taille des contrats d'une paire diffère de celle des autres paires du groupe, alors cette paire de devises ne doit pas être incluse dans le même groupe.

Comment configurer. Chaque conseiller expert ne possède que trois paramètres non optimisables (il n'y a rien à optimiser) :

1. experts - le nombre d'EA dans un groupe selon la devise du taux de change inverse, par exemple, si vous avez trois EA sur les graphiques USDJPY, USDCHF et USDCAD, alors ce paramètre doit être égal à 3. Mais le chiffre magique doit être le même pour les trois EA. Lorsque vous testez des EA individuels, ce paramètre doit être réglé sur 1. Le mode multidevise n'est pas implémenté dans le testeur, donc les EA d'un groupe peuvent être testés individuellement.
2. magicnumber - numéro magique. Il est utilisé pour distinguer les groupes d'Expert Advisors par la devise du taux de change inverse. Veuillez noter qu'au moment de la création d'un groupe de conseillers, il ne doit pas y avoir de transactions fermées dans l'historique du compte, dont le numéro magique sera le même que le numéro du nouveau groupe. Le conseiller expert examine l'historique du compte pour les positions ouvertes et fermées et effectue tous les calculs sur ces dernières.
3. beginPrice - le cours acheteur initial d'un instrument particulier. Il s'agit du prix actuel au moment de l'installation du conseiller expert. Si vous testez le conseiller expert sur des données historiques, prenez alors le prix de départ de l'historique.

Remarque à l'intention des personnes particulièrement douées : tous les paramètres de chaque EA sont définis une fois avant son lancement et ils ne sont pas modifiés pendant l'autotrading (le prix actuel au moment de l'installation de l'EA n'est pas le prix actuel à un autre moment. Il s'agit du prix de départ pour déterminer où les cotations sont allées avant l'ouverture du premier contrat pour l'instrument. Pour le second contrat, le prix de départ sera le prix d'ouverture du premier contrat. Pour letroisième, le prix d'ouverture sera le prix du deuxième contrat, etc.).

 Et dans le fichier joint, il y a un code compilé de l'Expert Advisor pour des tests et applications indépendants. La qualité des tests n'est pas aussi importante que l'EA :
  1. Ne donne des ordres que sur les barres qui ont été formées
  2. ne négocie pas sur la base des signaux des indicateurs techniques, et utilise uniquement les prix courants
Mais si quelqu'un le souhaite, il peut renseigner le testeur sur l'histoire des minutes, en commençant par l'âge de pierre.
Dossiers :
arbitragereverse.ex4  5 kb
 
Le Christ est ressuscité ! Joyeuses fêtes de fin d'année, messieurs les commerçants et tous ceux qui prétendent l'être !

M. Reshetov nous a offert un cadeau de fête.

Il a commencé une démo. Je me demande combien de temps il lui faudrait pour perdre 10 000 ?

Il a mis ses EAs comme des chiens sur des graphiques.

Assistant numéro 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
numéro magique 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
Assistant numéro 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Numéro magique 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Numéro magique 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Assistant numéro 6 - CADCHF CADJPY

Les prix sont basés sur la clôture du vendredi. Aujourd'hui, c'est dimanche.

Est-ce que j'ai bien noté les groupes et les magies ?
 
usdjpy:
Le Christ est ressuscité ! Joyeuses fêtes de fin d'année, messieurs les commerçants et tous ceux qui prétendent l'être !

M. Reshetov nous a offert un cadeau de fête.

Il a commencé une démo. Je me demande combien de temps il lui faudrait pour perdre 10 000 ?

Il a mis ses EAs comme des chiens sur des graphiques.

Assistant numéro 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
numéro magique 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
Assistant numéro 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Numéro magique 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Numéro magique 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Assistant numéro 6 - CADCHF CADJPY

Les prix sont basés sur la clôture du vendredi. Aujourd'hui, c'est dimanche.

Est-ce que j'ai bien noté les groupes et les magies ?

Oui, si toutes les paires d'un groupe ont les mêmes tailles de contrat selon la spécification. Dans ce cas, ils auront des paramètres :

pour tous les USD* magicnumber = 1
pour tous les EUR* magicnumber = 2 experts = 7
tous les GBP* magicnumber = 3 experts = 6
tous les AUD* magicnumber = 4 experts = 5
tous les NZD* magicnumber = 5 experts = 4
pour tous les CAD* magicnumber = 6 experts = 2
 
Reshetov:
Je ne vais pas expliquer ce qu'est l'arbitrage. Dans ce cas, une stratégie similaire est proposée, mais les transactions d'arbitrage réel sont effectuées lorsqu'il existe une différence de prix rentable entre les biens réels et les contrats d'échange. Et dans ce cas, la différence est prise uniquement pour les contrats d'échange.
De 1999 à aujourd'hui.

 
Le Christ est ressuscité !
M. Reshetov, veuillez expliquer à quoi sert le paramètre "beginPrice". Le prix de l'offre peut être déterminé par programme. Ce n'est pas pratique de le faire manuellement.
 
Deux concepts clés sont au cœur de l'idée : une marchandise réelle et un contrat négocié en bourse.
Si le prix d'un contrat d'échange est le prix d'une devise à un moment donné, alors
comment le prix d'une marchandise réelle, c'est-à-dire la monnaie sur laquelle nous arbitrons, est-il déterminé ?
Et si ce prix réel change à un moment donné ?
Si sous la notion de prix réel il n'y a rien de raisonnable et qu'il s'agit d'un paramètre ajustable et inchangeable, alors on obtient la même martingale, seulement le multiplicateur est égal à un.
Lorsque l'on négocie avec un panier de devises corrélées, il est clair qu'il existe une probabilité que le bénéfice du panier soit positif à un moment donné.
Cela pose la question de la sélection d'un tel panier.
 
Doctorcoot:
Le Christ est ressuscité !
M. Reshetov, veuillez expliquer à quoi sert le paramètre "beginPrice". Le prix de l'offre peut être déterminé de manière programmatique. Mais il n'est pas pratique de le faire manuellement.
Parce que lorsque vous exécutez l'événement start() le programme fait un recalcul complet de la comptabilité à partir de l'historique, c'est-à-dire toutes les positions déjà fermées et ouvertes avec leurs numéros magiques. Évidemment, il part du prix initial, qui était avant la première transaction sur la paire. Bien entendu, il serait possible de stocker toutes les informations comptables dans des fichiers ou dans des variables globales. Mais quel est l'intérêt de s'en préoccuper, si l'historique du compte est déjà conservé et disponible pour les conseillers experts ? La seule chose qui reste à faire est de stocker le prix initial, et comme cette information peut également être stockée dans la variable d'entrée, c'est ce que nous faisons.

Il serait très amusant de voir le processus par lequel l'infortuné EA saisira manuellement le prix de l'offre dans les paramètres d'entrée de tous les EA au fur et à mesure que ce même prix change. Je me demande combien il faut boire à Pâques pour en arriver à ça ?
 
La résurrection, en effet ! Il est clair que de telles baisses ne durent pas longtemps dans le monde réel.
 
Bien sûr, je ne me risquerais pas à mettre une telle voiture dans le monde réel, mais globalement, ce n'est pas une mauvaise idée. J'aimerais jeter un coup d'oeil à ses organes internes. Pourquoi ne pas partager le code pour que tout le monde puisse le voir ? (Si cela ne vous dérange pas)
 

L'EA ci-joint achète lorsque le prix baisse de N pips et vend lorsqu'il augmente de N pips.
Peut être utile pour quelqu'un.
Note : marquer un grand dépôt dans les conditions à la fois.

Dossiers :
surfing.mq4  4 kb
 
Reshetov:
pour tous les EUR* magicnumber = 2 experts = 7
Jusqu'à présent, seulement +22,39 EUR* fermés dans le groupe EUR*.

Serveur : SIG-Demo.com
Connexion : 1000132033
Mot de passe de l'investisseur : grmn2un
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