La martingale est diabolique ! - page 3
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Attaché...
Cependant, il est clair qu'elle n'est pas intéressante.
Salutations - S.D.
...De plus, il importe peu que le prix puisse créer un soi-disant "Drawdown", c'est-à-dire qu'il peut se déchirer d'un côté puis immédiatement de l'autre. Dans ce cas, je gagne grâce à la méthode Martingale. Et même si le prix crée deux "flèches", je gagne toujours, quelle que soit la direction de la dernière flèche de prix.
Et s'il y a six ou huit flèches ?
La martingale peut probablement être utilisée si la probabilité de transactions rentables est > 90 %. Ou en d'autres termes, la probabilité d'une série
de 3-4 transactions perdantes est négligeable. Mais s'il existe un TP avec 90% de trades rentables, pourquoi utiliser une martingale ?
Extrait du livre : R. Le livre de Pelletier "Money Management with the Martingale Method".
"En quoi la méthode des martingales peut-elle être utile ? Pour donner un exemple, notez qu'une série de transactions martingales sera réussie si une seule unité de transaction - un contrat ou un lot d'actions standard - est gagnante au fil du temps. Supposons que le résultat de chaque transaction soit de 50-50, gagnant ou perdant. Nous montrons qu'en utilisant une série de transactions martingales, la probabilité d'un résultat positif sur les transactions peut passer de 50 % à 87 % avec un budget minimum de quatre fois la marge plus 6 transactions perdantes moyennes. En mettant cinq fois la marge, le résultat final sur une série de transactions s'améliorera pour atteindre environ 90 %."
Au début, lorsque j'ai pris connaissance des TS (y compris ceux basés sur le principe de laMartingale) qui augmentaient le dépôt assez longtemps et le multipliaient par fois, pour ensuite le perdre au profit de MK, la décision s'est posée immédiatement et sans ambiguïté - dans le panier ! Et ce n'est que récemment que j'ai commencé à penser à la possibilité d'une utilisation pratique de ces TS. Voici un plan approximatif :
1. Supposons que nous ayons un TS, qui, relativement parlant, a un profit mensuel moyen de 500 $ avec un dépôt initial de 2K. De plus, il permet (sur la base des résultats des back-tests sur un historique de 6 ans) en moyenne pas plus d'un drawdown par an avec une profondeur de plus de 1.5K-2K, c'est-à-dire qu'en une année de trading nous pouvons très bien attraper MC, mais si ce ne sera pas le cas, alors le profit annuel sera de $500 x 12 = $6000 ou +300%.
2. nous prenons un dépôt initial de 2K (sa valeur est déterminée à la fois par le nombre/la profondeur des drawdowns et le lot de trading) et nous commençons à trader en essayant d'extraire des bénéfices d'un TS potentiellement perdant. Si nous avons de la chance (ce qui, malheureusement, arrive plus souvent sur une démo), alors nous aurons quelques mois sans drawdowns profonds (d'ailleurs, pour les éviter sur un compte réel, vous pouvez exécuter le TS sur une démo, attendre les drawdowns et après son achèvement, l'exécuter sur le compte réel - il est peu probable que les drawdowns se suivent).
3. Supposons que nous ayons eu un peu de chance (nous n'avons pas eu de drawdown et de MC) au cours des premiers mois de négociation. Tous les bénéfices réalisés chaque semaine sur les transactions sont déposés sur un autre compte (de réserve ou utilisé à d'autres fins). Ainsi, au bout de quatre mois, nous avons doublé le dépôt initial et même après avoir subi un drawdown et un MC, nous restons avec le dépôt initial au moins et recommençons depuis le début.
4. De cette façon, nous continuons à travailler jusqu'à ce que nous obtenions MK, et nous avons toujours une limite de perte de 2K. Au moment de la réception du MC, il est très probable que le compte de réserve aura plus que les 2K initiaux. Supposons qu'il s'agisse de 4K, dont 2K sont gardés en réserve et 2K sont mis aux enchères. Si, au moment de l'obtention du MC, le montant est nettement supérieur aux 2K initiaux (par exemple 8K), nous pouvons en mettre la moitié (4K) aux enchères.
5. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous gagniez. MK agit ici comme un stop loss global, et la taille du dépôt limite la taille des pertes possibles.
Je n'ai pas encore essayé cette méthode en pratique, je crois qu'elle a le droit de vivre, même si je n'ai pas tenu compte de certaines subtilités. Je suis intéressé par l'opinion des experts.
Au début, lorsque j'ai pris connaissance des TS (y compris ceux basés sur le principe de laMartingale) qui augmentaient le dépôt assez longtemps et le multipliaient par fois, pour ensuite le perdre au profit de MK, la décision s'est posée immédiatement et sans ambiguïté - dans le panier ! Et ce n'est que récemment que j'ai commencé à penser à la possibilité d'une utilisation pratique de ces TS. Voici un plan approximatif :
1. Supposons que nous ayons un TS, qui, relativement parlant, a un profit mensuel moyen de 500 $ avec un dépôt initial de 2K. En même temps, il permet (selon les résultats des back-tests sur
Respectueusement - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=appel de marge :-)
goldtrader
Je ne sais pas où je pourrais trouver un système qui me donnerait 25% par mois. Si vous en avez un, calculez combien de fois il a été perdu depuis 1999 :-)
J'aimerais trouver un système qui me donnerait 25% par mois. Si vous en avez un, calculez combien de fois il est tombé en panne depuis 1999 :-)
Si vous en avez un, comptez combien de fois il a perdu de l'argent depuis 1999. Selon les instruments et les réglages choisis, ils ne sont généralement pas perdus plus d'une fois par an. À mon avis, le conseiller expert de Sarta fonctionne à peu près de la même manière. Par exemple, dans la pièce jointe est l'un de ces, pas écrit par moi donc en .ex4, je ne pense pas qu'il est mieux que celui de Sarta, plus souple (de nombreux paramètres) fonctionne également.
D'ailleurs, comme Sart l'a écrit au sujet de son conseiller, "Malgré l'attitude négative qui prévaut à l'égard de la martingale, un pauvre trader avec un dépôt d'au moins 400-500 $, ce programme peut ABSOLUMENT sans risque apporter 10 $ par jour. Si nous multiplions 10 $ par 20 jours de bourse par mois, nous obtenons 200 $, ce qui ne représente pas 25 %, mais 40-50 % des 400-500 $ initiaux. Je n'ai pas utilisé l'Expert Advisor de Sarta ni sur l'historique ni sur la démo, mais je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à l'auteur. Par ailleurs, les mots "Totalement sans risque" semblent pour le moins naïfs. On sent que l'auteur n'a pas encore été battu par le marché.
Je ne sais pas où je pourrais trouver un système qui me donnerait 25% par mois. Si vous en avez un, calculez alors combien de fois il a perdu de l'argent depuis 1999 :-)
Si vous en avez un, comptez combien de fois il a perdu de l'argent depuis 1999. Selon les instruments et les réglages choisis, ils ne sont généralement pas perdus plus d'une fois par an. À mon avis, le conseiller expert de Sarta fonctionne à peu près de la même manière. Par exemple, dans la pièce jointe est l'un de ces, pas écrit par moi donc en .ex4, je ne pense pas qu'il est mieux que celui de Sarta, plus souple (de nombreux paramètres) fonctionne également.
D'ailleurs, comme Sart l'a écrit au sujet de son conseiller, "Malgré l'attitude négative qui prévaut à l'égard de la martingale, un pauvre trader avec un dépôt d'au moins 400-500 $, ce programme peut ABSOLUMENT sans risque apporter 10 $ par jour. Si nous multiplions 10 $ par 20 jours de bourse par mois, nous obtenons 200 $, ce qui ne représente pas 25 %, mais 40-50 % des 400-500 $ initiaux. Je n'ai pas utilisé l'Expert Advisor de Sarta ni sur l'historique ni sur la démo, mais je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à l'auteur. Par ailleurs, les mots "Totalement sans risque" semblent pour le moins naïfs. J'ai le sentiment que l'auteur n'a pas encore été battu par le marché.
Ce sujet a été traité plus haut et je considère que le fichier EA joint est mal écrit.
Quelqu'un a-t-il essayé de s'y opposer ? Une autre chose qui suscite un grand doute est la possibilité de gagner 40-50%/mois "sans aucun risque". IMHO, sans aucun risque est impossible de gagner même 1%, et 40-50%/mois est un taux de rendement fou.
"Dans l'exemple ci-dessus avec un pari de 50%, dans lequel pour chaque perte de 1$ il y avait un gain de 2$, l'espérance mathématique serait :
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Ainsi, l'espérance mathématique de ce jeu est de 50 cents par coup.
Estimons l'espérance mathématique au jeu de la roulette :
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Ainsi, à la roulette, l'espérance est de moins 5,26 cents par coup pour une mise de 1 dollar. Si la mise est de 5 $, alors, en moyenne, 26,3 cents seront perdus par tour.
Pour différents paris, l'espérance sera différente lorsqu'elle est exprimée en pips, mais identique lorsqu'elle est exprimée en pourcentage. L'espérance d'une série de paris est la somme des espérances des paris individuels. Si vous pariez d'abord 1 $ sur un numéro à la roulette, puis 10 $ et enfin 5 $, l'espérance mathématique serait la suivante :
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Ce principe explique pourquoi les systèmes basés sur la modification de la taille des paris en fonction de l'importance des pertes ou des gains sont voués à l'échec. La somme des attentes négatives restera toujours négative. La martingale ne peut être gagnée qu'avec un montant illimité de capital.
La conclusion la plus importante en termes de gestion de l'argent est que lorsque l'espérance mathématique d'un système de trading est négative, aucun système de gestion de l'argent ne peut faire de miracle et réaliser un bénéfice."
Je tiens à dire tout de suite que je n'assimile en aucun cas le Forex à la roulette (bonté car je trade moi-même et ne me laisserai pas "insulter" )))).
La martingale est un système de gestion de l'argent. Tout le monde le comprend. Peut-être tout d'abord un système de trading avec un gain attendu positif, même avec un nombre notoirement égal de transactions rentables et déficitaires et leur rapport entre elles de 2:1 (bien sûr en faveur des transactions rentables). Et puis de le visser. Et même la même Martigail ? J'ai délibérément souligné les lignes qui sont importantes de mon point de vue.
Eh bien, c'est juste ça... ne le prenez pas comme une spéculation inutile..... et ne pas juger.