Mise à jour du Centre d'histoire - historique gratuit des citations de minutes depuis 1999 - page 6
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Vous suivez le chemin standard du débutant, en essayant de descendre le plus bas possible et de vous enfouir dans le courant de tique. Pour le dire crûment, vous faites des pips, vous dépendez constamment de quelques pips de divergence et vous êtes toujours à l'affût de la cotation parfaite.
Tout cela a été discuté à de nombreuses reprises. Lisez les articles liés à ce sujet et cliquez sur "similaire" en bas à droite des sujets intéressants. Vous trouverez de nombreuses discussions similaires, par exemple : Idées fausses courantes pour essayer de négocier dans le bruit
Une autre question est de savoir si ce filtre existe explicitement ? Il est fort possible qu'il ne le fasse pas. En d'autres termes, la tâche de "mise à jour" de l'histoire peut être très difficile, voire impossible.
Merci pour la réponse. Le serveur a certainement de nombreuses tâches à optimiser, mais "le parlement n'est pas un lieu de discussion" :)
Vous suivez le chemin standard du débutant, en essayant de descendre le plus bas possible et de vous enfouir dans le courant de tique. Pour le dire crûment, vous faites des pips, vous dépendez constamment de quelques pips de divergence et vous êtes toujours à l'affût de la cotation parfaite.
Tout cela a été discuté à de nombreuses reprises. Lisez les articles liés à ce sujet et cliquez sur "similaire" en bas à droite des sujets intéressants. Vous trouverez de nombreuses discussions similaires, par exemple : Idées fausses courantes pour essayer de négocier dans le bruit
Une autre question est de savoir si ce filtre existe explicitement ? Il est fort possible qu'il ne le fasse pas. C'est pourquoi la tâche de "rajeunir" l'histoire peut être très difficile, voire impossible.
Je n'accuse pas, je répète simplement qu'il s'agit d'une erreur standard des traders débutants. Vous devriez aller exactement dans la direction opposée et écrire des conseillers-experts robustes, qui ne sont pas sensibles au bruit des tick et avalent facilement la différence entre les cotations, au moins dans les spreads.
Lisez tout sur le History Center dans le forum - beaucoup de choses ont été discutées en détail.
Vous ne cessez d'insister sur une histoire "filtrée/idéale", ce qui indique clairement des tentatives de s'enfouir dans le tic-flow et le pipsqueak.
OK, essayons à nouveau.
Le filtrage au sens large peut être toute transformation des données. Un serveur de citations reçoit certaines données (je ne sais pas lesquelles) en entrée et produit les citations, filtrant ainsi les données d'entrée. Peu importe qu'il ait une fonction appelée "SuperFiltre" ou non. Ainsi, ma première thèse est (et était initialement) l'énoncé du fait suivant : un flux de citations est le résultat d'un filtrage.
La deuxième thèse est que je suis d'accord avec le fait que ce filtrage a été effectué différemment en 1999 et en 2007. En fait, je ne l'ai pas contesté, vous avez juste souligné ce fait.
Enfin, le troisième point est le suivant : les données de 1999 seraient beaucoup plus utiles si elles étaient filtrées comme elles le sont en 2007. Si c'est possible, bien sûr.
Je ne vois pas où se trouve l'exigence d'une histoire parfaite. Peut-être que, du point de vue du développeur, elles sont idéales, je ne peux pas en juger. Un stéréotype de perception est une explication plus probable.
Passons maintenant aux flux de tic-tac et au pipsing. Le moyen le plus simple de lutter contre le bruit est d'établir une moyenne. Je suppose qu'en calculant une valeur sur 1440 barres minutes, j'aurai une meilleure estimation qu'en calculant la même valeur sur une barre quotidienne. Ou même des bars ouverts 24 heures sur 24. Notez que nous parlons du même horizon de jeu. En d'autres termes, l'intérêt pour les barres minutes ne signifie pas nécessairement que nous avons l'intention de nous engager dans le pipsing dans le bruit (bien qu'en fait, tout mouvement puisse être appelé bruit - si on le regarde depuis un horizon approprié). D'autre part, avec la croissance des statistiques, le résultat s'améliore beaucoup plus lentement que le temps de calcul n'augmente, mais je préfère déterminer moi-même l'optimum, en fonction de ce qui est calculé.
Les tics ont effectivement été mentionnés une fois, mais il s'agissait de ce que seule la MQ elle-même peut faire (si, bien sûr, elle le peut).
Vous ne cessez d'insister sur une histoire "filtrée/idéale", ce qui indique clairement des tentatives de s'enfoncer dans le flux de ticks et de pips.
OK, essayons à nouveau.
Enfin, la troisième thèse était la suivante : les données de 1999 seraient beaucoup plus utiles si elles étaient refiltrées comme elles l'ont été en 2007. Si cela est possible, bien sûr.
Il est dit plus loin : Une autre chose qu'avec la croissance des statistiques le résultat s'améliore beaucoup plus lentement, que la croissance du temps de calcul, mais je préférerais définir un optimum par moi-même, en fonction de ce qui est calculé exactement. Je n'ai rien à ajouter.