Index de Hearst - page 16
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
>> bien sûr.)
Vous le partagerez plus tard ? Je pense que ce sera utile.
Vous pouvez également essayer TLS. Mais il présente les mêmes problèmes.
avec la dérivée, on peut se simplifier la vie en prenant poids=1/((1+k)^0.5)
avec la dérivée, vous pouvez vous simplifier la vie en prenant poids=1/((1+k)^0.5)
Les coefficients sont constants, calculés et ne dépendent de rien.
Oui, l'écart doit être compté par rapport à la ligne droite, et non par rapport à la moyenne.
Quoi qu'il en soit, je vous écrirai demain avec le code.
Si je ne me trompe pas, le coefficient incluant les poids est le suivant
Si je ne me trompe pas, le coefficient avec les poids est de
Si je ne me trompe pas, le nombre n ne doit être présent que dans le signe de la somme dans la formule, il ne doit pas être présent à l'état pur dans les formules finales.
De toute façon, je le vérifierai en même temps ;))
J'ai lu ce fil de discussion. Il existe de nombreux articles sur la façon de calculer correctement les exposants de Hearst ou l'indice de variation de Dubovikov. Admettons que vous ayez trouvé la bonne méthode de calcul (ce n'est pas si difficile). Et ensuite, comment appliquer tout cela au trading ? Je comprends que si H>0,5, il s'agit d'une tendance persistante, si <0,5, il s'agit d'une tendance plate ou d'un renversement de tendance attendu. Quelqu'un peut-il formuler les règles d'ouverture des positions ? Par exemple, si le H franchit 0,5 de bas en haut, ouvrez une position dans le sens de la tendance. À en juger par les graphiques de l'indice de variation, cette règle ne garantit pas que la tendance se poursuivra et conduit en moyenne à un profit nul, car après H>0,5, les renversements, le plat et le renversement de tendance se produisent très souvent. De plus, la valeur de Hearst ou l'indice de variation dépend du nombre de barres N sélectionnées, sur lesquelles sont calculées les valeurs min, max et RMS. À un certain N, Hurst indiquera une tendance, à un autre N - un plat. Qui choisit alors N ?
J'ai lu ce fil de discussion. Il existe de nombreux articles sur la façon de calculer correctement les exposants de Hearst ou l'indice de variation de Dubovikov. Disons que vous avez trouvé la bonne méthode de calcul (ce n'est pas si difficile). Et ensuite, comment appliquer tout cela au trading ? Je comprends que si H>0,5, il s'agit d'une tendance persistante, si <0,5, il s'agit d'une tendance plate ou d'un renversement de tendance attendu. Quelqu'un peut-il formuler les règles d'ouverture des positions ? Par exemple, si le H franchit 0,5 de bas en haut, ouvrez une position dans le sens de la tendance. À en juger par les graphiques de l'indice de variation, cette règle ne garantit pas que la tendance se poursuivra et conduit en moyenne à un profit nul, car après H>0,5, les renversements, le plat et le renversement de tendance se produisent très souvent. De plus, la valeur de Hearst ou l'indice de variation dépend du nombre de barres N sélectionnées, sur lesquelles sont calculées les valeurs min, max et RMS. À un certain N, Hurst indiquera une tendance, à un autre N - un plat. Quel N choisir alors ?
La plus adaptée est la suivante.
Je vais l'utiliser pour déterminer s'il y a une tendance. C'est-à-dire uniquement à titre de confirmation.
... Avec un N, Hurst indiquera une tendance, avec un autre N un flop. Quel N dois-je choisir alors ?
Je voulais justement l'utiliser pour définir N, c'est-à-dire que son N est constant et indique "tendance" ou "plat" (bien que ce ne soit pas une gradation correcte), et en fonction de ses lectures pour changer N dans un autre indicateur. Mais je n'aime pas ça, ça saute beaucoup. Même avec les mêmes paramètres de bruit, les valeurs sont très différentes.
J'ai lu ce fil de discussion. Il existe de nombreux articles sur la façon de calculer correctement les exposants de Hearst ou l'indice de variation de Dubovikov. Disons que vous avez trouvé la bonne méthode de calcul (ce n'est pas si difficile). Et ensuite, comment appliquer tout cela au trading ? Je comprends que si H>0,5, il s'agit d'une tendance persistante, si <0,5, il s'agit d'une tendance plate ou d'un renversement de tendance attendu. Quelqu'un peut-il formuler les règles d'ouverture des positions ? Par exemple, si le H franchit 0,5 de bas en haut, ouvrez une position dans le sens de la tendance. À en juger par les graphiques de l'indice de variation, cette règle ne garantit pas que la tendance se poursuivra et conduit en moyenne à un profit nul, car après H>0,5, les renversements, le plat et le renversement de tendance se produisent très souvent. De plus, la valeur de Hearst ou l'indice de variation dépend du nombre de barres N sélectionnées, sur lesquelles sont calculées les valeurs min, max et RMS. À un certain N, Hurst indiquera une tendance, à un autre N - un plat. Quel N dois-je sélectionner alors ?
J'ai choisi 5 comme celui de Dubovikov.
Je cherche une action l'autre jour, je cherche une action qui a une tendance à la baisse et une autre qui a une tendance à la hausse et j'ouvre les deux positions.
Il est très pratique de filtrer les variations non tendancielles de l'indice, s'il est supérieur à 0,55, je ne regarde même pas plus loin. Pour 80 actions, cela prend 15 minutes.
Si je ne me trompe pas, le coefficient incluant les poids est de
En général, ce n'est pas le cas.
Veuillez vérifier que ces trois fonctions fonctionnent correctement.
1. ISC conventionnel
2. moindres carrés totaux
Adaptive avec des poids, celui qui a causé toute l'agitation.