Index de Hearst - page 46
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Index de Hearst
https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page3
Quelqu'un a-t-il mis en œuvre la formule de l'indicateur de temps de mémoire du marché présentée ici ? http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc
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D'ailleurs, il existe un tel indicateur, l'indice d'invariance. Il examine la pente de la ligne de régression et répond ainsi à la question de savoir s'il existe une tendance sur le marché ou non. Je n'ai pas eu le temps de l'utiliser, mais je veux que cet indice estime non pas le mouvement des prix sur le marché, mais le mouvement de la courbe d'équilibre. Cela permettrait de voir s'il y a un changement d'équilibre ou non. Nous déterminons la direction, si elle va vers le haut, nous reflétons les signaux, si elle va vers le haut, nous la répétons. Il me semble que tout système peut être tiré par les oreilles avec une telle aide ..... Je pense que n'importe quel TS peut être tiré par les oreilles avec une telle aide... Qu'en pensez-vous ?
Il est difficile d'expliquer comment cet indicateur est interprété : >=0.5 - flat <0.5 - trend - ne correspond pas à la réalité - en fait approximativement >0.39 est un flat, mais il n'identifie pas toujours le flat... Dans certains cas, il coïncide avec d'autres, il est en retard, dans les troisièmes il ne montre rien - mais après l'analyse approfondie vous comprenez que l'indicateur essaie de s'adapter aux différentes structures périodiques du flat, mais malheureusement il ne réussit pas.
Avez-vous essayé de construire des Hearst (ou des invariants) - pour une fenêtre à croissance régulière ? Si c'est le cas, vous avez probablement vu que cet indicateur va flotter à sa guise de 0 à 1 (ou un peu déjà l'intervalle) . Alors - quelle période allez-vous prendre ? Par exemple, pour 60 minutes, vous aurez 0,2, pour 120 minutes = 0,8. Lequel préférez-vous ?
Dans ce contexte, il est amusant d'entendre des phrases comme "pas vrai" et "dans la vraie vie, ça"...
J'ai bien peur que l'indice d'invariance, ainsi que celui de Hirst, ne vous disent rien. Puisque vous ne prenez pas la peine (d'après ce que je comprends) de demander pour quelle fenêtre le construire ? D'habitude, ils le construisent pour un fixe et essaient ensuite de l'intégrer dans l'analyse...
Avez-vous essayé de construire Hearst (ou des invariants) - pour une fenêtre à croissance régulière ? Si c'est le cas, vous avez probablement vu que cet indicateur va flotter à sa guise de 0 à 1 (ou un peu déjà l'intervalle) . Alors - quelle période allez-vous prendre ? Par exemple, pour 60 minutes, vous aurez 0,2, pour 120 minutes = 0,8. Lequel préférez-vous ?
À la lumière de ce qui précède, il est amusant d'entendre des phrases telles que "cela ne correspond pas à la réalité" et "en réalité, si"...
et si on applique l'indice d'invariance à la courbe d'équilibre ? c'était la question .....
Au lieu de l'ivar, vous pouvez utiliser l'indicateur du coefficient de Pearson - qui est bien meilleur pour identifier la tendance/le flottement sans les creux que l'iVar a formés.