Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 6

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SergNF:
Reshetov:
... "Peut-être que quelqu'un vous sera utile et peut-être que quelqu'un vous dira comment mieux le faire ?"
Les "classiques du genre" suggèrent d'utiliser les "décalages temporels" comme entrées du réseau neuronal, c'est-à-dire essentiellement de reconnaître un "modèle temporel" (ce qui se trouve maintenant dans ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, parfois il s'avère intéressant de reconnaître ET..... disons, un "modèle situationnel", c'est-à-dire saisir les valeurs de plusieurs "indicateurs" (entre guillemets !!!!) sur la dernière barre (par exemple, spectre de Fourier ou "quel que soit le nom qu'on lui donne", encore "Arbitrage" .

J'ai essayé les deux. Et ce que l'on appelle plus d'une semaine, les ordinateurs ronronnaient. Les modèles temporels, ou les valeurs des indicateurs en dynamique, donnent toujours des résultats plus rentables que les ensembles de valeurs de différents indicateurs sur la dernière barre. Il est également important qu'au moment de l'optimisation, ces modèles très temporaires soient plus rapides dans MT4. Et avec la sélection de différents indicateurs, nous obtenons quelque chose de similaire à la fable de Krylov "Kvartet" : vous n'êtes pas encore de bons musiciens.

Quant aux vaguelettes, il s'agit d'une escroquerie. Si l'on prend une fonction quelconque, qu'on la décompose en une série de Fourier et qu'on la restitue, elle répond à la définition d'une ondelette par rapport au niveau harmonique zéro, puisque l'intégrale de l'histogramme de la fonction à ce niveau précis est 0. Les opérateurs d'ondelettes inventent seulement que leurs "inventions" contiennent soi-disant plus d'informations que la transformée de Fourier. Ces putains de lobbyistes mentent.
 
Les amis, est-ce que quelqu'un ici a vraiment besoin de faire le malin ? Reshetov, je comprends qu'il y a des gens qui sont fondamentalement critiques de tout ce qu'ils voient. Lisez attentivement ce que j'ai dit sur votre système, il n'y a pas un mot de critique. En fait, je ne me sentais pas paresseux et je l'ai passé à l'histoire hier. Honnêtement, je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'optimiser, car j'ai 5 paramètres (plus 4 décalages par rapport à la barre actuelle dans iAC). Je n'ai pas obtenu de résultat définitif. Mais ce serait une erreur de prétendre que rien ne sera réalisé. Nous devrions au moins effectuer une optimisation complète pour tous les paramètres d'entrée et analyser la surface à 6 dimensions qui en résulte. Je ne sais pas quelles considérations vous ont guidé lorsque vous avez décidé de prendre 4 poids. J'ai essayé, comme dans mon propre cas, de désactiver le soutien de votre système pour les flips purs. Mais je n'ai pas pu avoir une vue complète. Là encore, il y a beaucoup de paramètres pour une optimisation complète. L'utilisation de la génétique ne donne pas un résultat objectif car tout dépend beaucoup du paramètre à optimiser. On peut le constater rien qu'avec l'exemple de votre expert.
 
getch:
Nous devrions au moins faire une optimisation complète de tous les paramètres d'entrée et analyser la surface à 6 dimensions qui en résulte.
Nous devons le faire, Fedya. Tu dois le faire. Sinon, il s'agira d'une phrase creuse : nous avons fait tourner un paramètre sur l'historique avec l'autre, et les devis et les spécifications du contrat de la troisième société de courtage.

Comme l'a dit Zoshchenko : je serais surpris qu'une dame mette la moitié de son manteau dans un seau avec de la peinture. Et je serais surpris qu'un système conçu pour une chose soit utilisé pour une autre et que vous puissiez voir le résultat.
 
Mes recherches ont également montré que l'utilisation de modèles de temps est plus efficace. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions saisir les changements de valeurs des indicateurs au lieu du prix. En fin de compte, la reconnaissance des modèles se fait par les valeurs des indicateurs (qui sont souvent erronées), mais pas par le prix. Je suppose que l'utilisation du réseau neuronal est plus efficace lorsqu'il passe par les prix. Si vous croyez en l'autosimilarité des séries temporelles de cotations, vous feriez mieux d'utiliser la plus petite période de temps. Parce que le système donnera plus de signaux et il y aura beaucoup plus de jeux de poids inefficaces.
 
"Les ondelettes sont une arnaque" est une affirmation audacieuse si l'on considère l'amélioration significative du taux de compression de certaines données lorsqu'on les utilise.
 
getch:
Mes recherches ont également montré que l'utilisation de modèles de temps est plus efficace. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions saisir les changements de valeurs des indicateurs au lieu du prix. En fin de compte, la reconnaissance des modèles se fait par les valeurs des indicateurs (qui sont souvent erronées), mais pas par le prix. Je suppose que l'utilisation du réseau neuronal est plus efficace lorsqu'il passe par les prix. Si vous croyez en l'autosimilarité des séries temporelles de cotations, vous feriez mieux d'utiliser la plus petite période de temps. Parce que le système donnera plus de signaux et il y aura beaucoup plus d'ensembles inefficaces de coefficients de pondération.
Qui vous interdit de remplacer tous les iAC() par les shift Close[] correspondants dans le code ?
 
getch:
"Les ondelettes sont une arnaque" est une affirmation audacieuse si l'on considère l'amélioration significative du taux de compression de certaines données lorsqu'on les utilise.
Si l'on considère la perte de qualité lors de l'utilisation de cette même compression, on découvrira où sont passées les informations "redondantes".

Pourquoi s'embêter avec les ondelettes et autres innovations alors qu'il est possible d'utiliser les mêmes données en transformée de Fourier, de couper une partie des harmoniques de faibles amplitudes, de les reconstruire par rapport au niveau 0 et d'obtenir ainsi ce qu'on appelle une ondelette ?
 
Une petite digression : si le changement de cotation est un processus complètement aléatoire, alors la création d'un système rentable n'est pas possible (sinon il y a pseudo-aléatoire). Mais il n'y a aucune tâche à accomplir pour créer un système rentable. Car même avec un comportement aléatoire, il est possible de créer un système rentable et stable sur un intervalle de temps fini. Et cet intervalle de temps fini peut être mesuré en minutes, en années ou en décennies.
 
getch:
Une petite digression : si les changements de cotation sont un processus complètement aléatoire, alors il n'est pas possible de créer un système rentable (sinon il y a un pseudo-aléatoire).
Le pseudo-aléatoire et l'aléatoire sont des catégories différentes. Sur les marchés boursiers, les cours sont déterminés par les teneurs de marché et leur comportement n'est pas aléatoire. Les marchés des devises et les autres marchés ne lancent pas non plus des dés et des pièces de monnaie lorsqu'ils déplacent des pips.
 
Oui, nous pouvons discuter de la criticité de la perte de certaines informations pendant une longue période. Parce que chacun perçoit le reste de l'information différemment. Il faut regarder la valeur (quantité d'informations) / (perception). Je n'ai pas rencontré de telles études.
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