Le système de trading mécanique parfait. - page 3

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njel, j'apprécie l'humour :)))))))))))))))) Staline a eu raison de persécuter la "prostituée bourgeoise de la cybernétique", et en même temps de promouvoir le développement de la véritable technologie informatique... J'ai donc les pieds bien ancrés dans le sol. J'en ai rien à foutre des tests de Thuring, ça ne m'intéresse pas du tout de créer un mécanisme qui soit aussi bête que le crétin moyen. Ma tâche est plus modeste. Pour repérer certaines caractéristiques stables du marché, grâce auxquelles vous pourrez rapidement optimiser le système. C'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, je n'ai parlé de la logique ternaire qu'en relation avec le lien cité. J'aimais trop l'idée des modèles de prix. Je n'aimais pas du tout les délais et tout ce qui s'y rapporte. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier programme sur mql4 sur ce même sujet. J'ai assisté à des conversations intéressantes à ce sujet sur l'araignée, mais je ne le comprends pas encore. Je n'ai pas encore assez de connaissances. J'aimerais quelque chose de plus simple, les champs de Yang-Mils, l'invariance de jauge, les supercordes, etc... :))))))))))))
 
eugenk1 писал (а):
FION, lisez plus attentivement le fil de discussion. Il s'agit de l'adaptabilité des paramètres. En d'autres termes, il s'agit d'optimiser automatiquement le système en temps réel. Le sujet est plus que fascinant.

Ce sujet a déjà été abordé une fois, sans résultat.
 
Ouais... Les Allemands ont aussi essayé de fabriquer une bombe atomique en 43-45. Et sans grand résultat non plus.
 
qualité, Ok. Commencez à jouer avec le système le plus simple sur le MACD ?
J'ai commencé à m'intéresser à la stochastique dans le fil de mon voisin. Mais en principe, au début du Chemin, c'est tout de même par où commencer... Le résultat, le cas échéant, sera assez général.
 
J'ai joué une fois avec le MACD dans le contexte d'une branche, j'ai utilisé sa valeur comme coefficient de stop loss :) Les résultats étaient meilleurs qu'avec n'importe laquelle des valeurs constantes de stoploss...
 

Le sujet est intéressant - ne serait-ce que parce qu'une tête est bonne - mais beaucoup sont déjà un gorynych de serpent ))))).

Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut commencer petit et essayer de construire une STM brique par brique.
je suis d'accord que pour commencer, je peux utiliser MACD comme base. surtout en tenant compte du fait que mt4 inclut déjà un conseiller auxiliaire MACD Simple.

 

Un système pratiquement complexe peut être grandement simplifié s'il est décomposé en blocs et modules.
C'est à peu près comme ça que je le vois - chaque bloc individuellement peut toujours être

J'ai peut-être oublié quelque chose - ajoutez-le.

 
Jusqu'à présent, tout cela me semble beaucoup plus simple. Il faut commencer par un système simple, naïf, avec un minimum de paramètres de configuration, et y ajouter un bloc de changements de paramètres adaptatifs en temps réel. Il n'est pas encore nécessaire de gérer la taille du lot. C'est une tâche complètement différente. Il n'est pas nécessaire d'estimer le Take Profit et le Stop Loss. Il n'y a pas besoin de trailing stop. Un primitif complet. La taille du lot est toujours de 1. Le TakeProfit est toujours égal au Stop Loss et est fixe. A ce stade, il est intéressant d'obtenir des entrées "super probables". C'est tout. Si nous y parvenons, tout le reste ne sera que la cerise sur le gâteau.
 
A propos, voici ce qu'écrit l'actuel leader du championnat, je n'ai pas l'habitude de le visiter car je ne parle pas couramment le portugais :)

Gumasa est un système de trading adaptatif, qui fonctionne avec deux stratégies : une pour le trading de fourchette de prix (mode cycle) et une autre pour le mode tendance. La version "Competition vf" est une tentative d'optimisation pour la période de 3 mois, car la version originale a besoin d'au moins 8 mois de résultats pour avoir une quelconque pertinence statistique et révéler sa cohérence.

Alors, camarades, nous allons dans la bonne direction ! :))))))))))))))
 
eugenk1 wrote:
Jusqu'à présent, cela me semble beaucoup plus simple. Vous devriez commencer par un système simple et naïf, avec un minimum de paramètres de réglage, et y ajouter un bloc de paramètres adaptatifs en temps réel...

Voilà, il ne reste plus grand chose :) Nous devons décider quelles données utiliser pour calculer les paramètres adaptatifs. Je ne sais même pas quoi suggérer :(
Peut-être quelqu'un a-t-il des idées à ce sujet ?
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