Le système de trading mécanique parfait. - page 6
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D'ailleurs... le marché est mort :)
C'est exact, un tel silence (même dans la livre), un peu de va-et-vient (hier la livre était à 55 p, aujourd'hui à environ 40).
Z.I. Le calme avant la tempête.
Je vais essayer maintenant, l'idée de l'optimisation !
Un autre argument en faveur de cette approche est l'hypothèse que les EA ajustées à l'histoire pour la première fois (même si ce n'est pas depuis longtemps) négocient de manière assez rentable, un exemple que je pense peut être le Championnat - au début il y avait beaucoup plus d'EA rentables (je pense que c'était juste dû au fait qu'elles étaient ajustées à l'histoire).
Avant d'écrire un EA avec un testeur à l'intérieur, essayez de vérifier cette hypothèse manuellement. Supposons que, pour chacun des 10 derniers mois, on prooptimise un certain EA sur les 6 mois précédents et que l'on rapporte le résultat.
Si seulement c'était aussi simple...
plus de détails dans le fichier joint (de mai à aujourd'hui ) optimisé l'échantillon MACD mt4 inclus.
Si vous le vérifiez en ligne, cela prendra beaucoup de temps et nécessitera un développement supplémentaire de l'Expert Advisor (connexion du filtre, activation du bloc d'erreurs, etc.).
Et si vous participiez également à l'écriture du code ? :-), avec votre expérience de la programmation, cela irait beaucoup plus vite !
Votre approche a un point aussi, je me demande ce qui va se passer ici.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire ? Si c'est juste un simple ajustement de l'histoire, vous êtes le bienvenu :
- nous optimisons l'expert pour la période (par exemple) du 01.01.2006 au 31.03.2006
- vérifier les paramètres optimisés pour la période du 01.04.2006 au 30.04.2006
- optimiser l'expert pour la période (par exemple) du 01.02.2006 au 30.04.2006
- vérifier les paramètres optimisés pour la période du 01.05.2006 au 31.05.2006
etc., c'est-à-dire que nous optimisons les mois précédents et en vérifions un le mois prochain.
....................
Je peux vous donner un autre indice, c'est-à-dire décrire le point 3 plus en détail (comment calculer le logarithme de ce prix ?).
Dans MT, il s'agit de la fonction MathLog(X).
Le logarithme du prix présente de nombreux avantages par rapport au prix lui-même.
Mais pour le pipsing, cela ne fera aucune différence.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire ? Si c'est juste un simple ajustement de l'histoire, vous êtes le bienvenu :
- nous optimisons l'expert pour une période (par exemple) du 01.01.2006 au 31.03.2006
- vérifier les paramètres optimisés pour la période du 01.04.2006 au 30.04.2006
- optimiser l'expert pour la période (par exemple) du 01.02.2006 au 30.04.2006
- vérifier les paramètres optimisés pour la période du 01.05.2006 au 31.05.2006
etc., c'est-à-dire que nous optimisons les mois précédents et en vérifions un le mois suivant.
....................
Pourriez-vous me donner un autre indice, c'est-à-dire décrire le point 3 plus en détail (comment calculer le logarithme de ce prix ?).
Dans MT, il s'agit de la fonction MathLog(X).
Le logarithme du prix présente de nombreux avantages par rapport au prix lui-même.
Mais pour le pipsing, cela ne fera aucune différence.
Si vous pouvez être plus précis, quels sont les avantages ?
Je vais également ajouter ma propre proposition.
Je dois vous dire tout de suite que je n'ai pas été capable de réaliser le principe décrit jusqu'à présent, je ne peux pas encore battre MQL :).
Tout d'abord, nous avons besoin d'une ligne de tendance bien filtrée, mais non retardée comme la MA. Par exemple, nous pouvons utiliser la FATL de Kravchuk. Ensuite, nous calculons sa dérivée et la dérivée seconde, c'est-à-dire l'accélération et la secousse.
Si l'accélération et la secousse sont toutes deux supérieures à zéro (en introduisant éventuellement un delta pour les faux signaux), nous achetons, lorsque l'accélération et la secousse sont toutes deux inférieures à zéro.
puis vendre.
Mais il y aura toujours beaucoup de faux signaux, donc pour les filtrer je suggère d'utiliser une condition - la ligne de tendance sélectionnée (par exemple FATL) est plus grande que la fractale dans la direction nécessaire, mais dans un cadre temporel plus petit.
Pour sortir d'une position en utilisant un stop suiveur, le stop loss à l'entrée dans la position est égal à la taille moyenne d'une bougie avec les ombres des dernières 24 heures dans le cadre temporel souhaité.
La première dérivée est la vitesse, la seconde l'accélération.
En pratique, l'accélération, même dans un cadre temporel plus large, change plus rapidement que la vitesse dans le cadre actuel.
En bref, l'accélération ne peut tout simplement pas être analysée, il y a beaucoup de faux signaux.
La vitesse est suffisante. Mais pas sur un TF, mais sur la somme de plusieurs TF.
Si c'est le cas, le résultat sera approximativement le suivant : "Indicateur de pivotement Priliv.mq4".
Et voici la version pour une fenêtre séparée : http://autograf.dp.ua/.
Sources.
Malgré le décalage des MA initiales, il n'y a pratiquement pas de décalage réel dans les extremums.
(Je l'utilise depuis environ 2 fois par mois, les gens visitent ICQ ou écrivent à l'e-mail ce qu'ils aiment)
Vous devriez également l'essayer.
Je vais écrire comme un Chukcha, probablement pas très bien ficelé, juste ce qui me vient à l'esprit maintenant ...
1а. Le prix est une valeur strictement positive, c'est pourquoi une certaine complexité peut apparaître.
Par exemple, Price +Delta peut s'avérer être une valeur négative.
Ces complications doivent être traitées...
1б. Le logarithme du prix occupe l'espace +- infini.
Les difficultés décrites ci-dessus ne se posent pas.
2. Les facteurs externes agissent sur le prix non pas de manière aditive, mais de manière multiplicative.
Autrement dit, la variation du prix d'un actif ayant la même force d'impact est proportionnelle au prix lui-même.
Par exemple, pour une action de 10 dollars, une variation de +5 dollars n'est pas la même qu'une variation de +5 dollars pour une action de 100 dollars.
Tout le monde considérera probablement que 10 +-5 est à peu près équivalent à 100 +-50
. Dans les deux cas, le bénéfice/la perte sera le même (avec le même montant investi)
3. De p.2 (et de quelques autres considérations), il résulte que la fonction de distribution des augmentations de prix devrait obéir à la loi log-normale plutôt qu'à la loi normale. C'est-à-dire que les incréments du logarithme du prix obéissent à la loi normale plutôt que les incréments du prix lui-même.
..........
etc.
paresseux pour penser et se souvenir maintenant ...
Il est déjà considéré comme un axiome parmi les personnes sérieuses de MTS ...
Mais une fois encore, si les incréments de prix sont faibles par rapport au prix lui-même, il n'y aura pas de grande différence.
Il peut être significatif lorsque l'on considère :
1. les instruments plus volatils - les actions par exemple.
2. lorsqu'on considère de grandes périodes de l'histoire.
3. lorsqu'on considère plusieurs instruments en même temps avec des prix sensiblement différents
et une volatilité correspondante sensiblement différente.
Je ne veux pas me souvenir, formuler, et écrire un long traité...
Je vais écrire comme un Chukcha, probablement pas très bien ficelé, juste ce qui me vient à l'esprit maintenant ...
1а. Le prix est une valeur strictement positive, c'est pourquoi une certaine complexité peut apparaître.
Par exemple, Price +Delta peut s'avérer être une valeur négative.
Ces complications doivent être traitées...
1б. Le logarithme du prix occupe l'espace +- infini.
Les difficultés décrites ci-dessus ne se posent pas.
2. Les facteurs externes agissent sur le prix non pas de façon additive, mais de façon multiplicative.
Autrement dit, la variation du prix d'un actif ayant la même force d'impact est proportionnelle au prix lui-même.
Par exemple, pour une action de 10 dollars, une variation de +5 dollars n'est pas la même qu'une variation de +5 dollars pour une action de 100 dollars.
Tout le monde considère probablement que 10 +-5 est à peu près égal à 100 +-50.
Dans les deux cas, le bénéfice/la perte sera le même (pour le même montant investi).
3. Il ressort de p.2 (et de quelques autres considérations) que la fonction de distribution des augmentations de prix devrait plutôt obéir à une loi log-normale qu'à une loi normale. c'est-à-dire que les augmentations du logarithme du prix suivent la loi normale plutôt que le prix lui-même.
..........
etc.
paresseux pour penser et se souvenir maintenant ...
Parmi les personnes sérieuses du SMT, il est déjà considéré comme un axiome ...
Mais une fois encore, si les incréments de prix sont faibles par rapport au prix lui-même, il n'y aura pas de grande différence.
Elle peut être significative lorsqu'on l'envisage :
1. les instruments plus volatils - les actions par exemple.
2. lorsqu'on considère de grandes périodes de l'histoire.
3. lorsque plusieurs instruments dont les prix sont sensiblement différents sont examinés simultanément.
et respectivement une volatilité significativement différente.
Merci !, je pense que nous devrions mieux le connaître...... .