Aide avec Fourier - page 5

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Rosh:
Qu'entend-on par précision des prédictions ?

Une projection est dessinée dans le futur. Si la trajectoire réelle coïncide alors avec la trajectoire calculée, la précision est considérée comme élevée. Quelle est la précision ? Eh bien, il est élémentaire de comparer les deux graphiques et de les utiliser pour faire quelques statistiques, si nécessaire.
 
New писал (а):

Eh bien, le truc de Fourier sur le fait de savoir comment utiliser Fourier est à peu près la même chose que de dire...
c'est comme dire, bien sûr que l'analyse technique fonctionne, vous devez juste savoir comment
pour l'utiliser.

C'est probablement la chose la plus importante. Il faut beaucoup de temps et d'effort mental pour maîtriser la compréhension du processus. En outre, vous devez être capable de bien programmer et de tout faire. Puis, comme dans l'apprentissage, par exemple, d'une langue étrangère, après un certain seuil, quelque chose commence à devenir clair, les choses inutiles disparaissent et des règles de base simples demeurent.
 
ANG3110, montrez-moi une capture d'écran de toute la période d'analyse, j'ai besoin de voir le début et la fin, vous avez déjà posté la fin, maintenant j'ai besoin de voir le début.
 
Pour comprendre comment cela fonctionne, le plus simple est d'utiliser des échantillons de musique comme exemple. Si la qualité des boucles inversées est élevée, le son est bon, si elle est faible, il est mauvais. Une fois de plus, comme pour les échantillons musicaux, vous prenez quelques périodes et laissez celles qui répètent les motifs d'ondes les unes des autres, et les autres sont considérées comme une alternative.
 
ANG3110:
Rosh:
Qu'entend-on par précision des prévisions ?

Une projection est dessinée dans le futur. Si la trajectoire réelle coïncide alors avec la trajectoire calculée, la précision est considérée comme élevée. Quelle est la précision ? Eh bien, il suffit de comparer les deux graphiques et de les utiliser pour établir des statistiques si nécessaire.
Je vois. Le problème est que le MTS basé sur des régressions linéaires (le fameux fil de discussion sur un autre forum) montre que 67% des entrées étaient rentables, mais il ne donne pas le profit souhaité, donc le profit et l'élan sont différents dans chaque cas.
 
ANG3110, ce n'est pas un Fourier, très probablement très fortement modifié. Si vous deviez construire un vrai Fourier, vous feriez en sorte que le point suivant le dernier point analysé, c'est-à-dire le 1er point prédit, coïncide en valeur avec le 1er point analysé. C'est-à-dire que la fin irait au début. C'est une caractéristique de la construction de Fourier. Dites-nous comment votre indicateur est construit.
 
Rosh:
ANG3110 a écrit (a) :
Rosh:
Qu'entend-on par précision des prédictions ?

Une projection est dessinée pour l'avenir. Si la trajectoire réelle coïncide alors avec la trajectoire calculée, la précision est considérée comme élevée. Quelle est la précision ? Bien élémentaire de comparer les deux graphiques et vous pouvez faire quelques statistiques sur eux, si nécessaire.
Je vois. Le problème est que le MTS basé sur des régressions linéaires (le fameux fil de discussion sur un autre forum) montre que 67% des entrées étaient rentables, mais il ne donne pas le profit souhaité, donc le profit et l'élan sont différents dans chaque cas.

...Et la pente de la régression linéaire et la largeur du canal sont également différentes ...Les entrées qui franchissent les 60 pour cent RMS dans une direction ne seront pas égales aux entrées dans l'autre, les épaules sont différentes. Cela est-il pris en compte ?
J'ai cité un cas particulier de régression linéaire sans enveloppe par RMS. En pratique, j'utilise une construction plus complexe qui tient compte de la courbure.
 
lsv:
ANG3110, ce n'est pas un Fourier, très probablement très fortement modifié. Si vous aviez construit un vrai Fourier, vous auriez fait en sorte que le point suivant le dernier point analysé, c'est-à-dire le 1er point prédit, coïncide en valeur avec le 1er point analysé. C'est-à-dire que la fin irait au début. C'est une caractéristique de la construction de Fourier. Dites-moi comment votre indicateur est construit.
Je vous en parlerai peut-être plus tard, si j'ai le temps et le sentiment que c'est nécessaire. Pour l'instant, je n'ai pas de ligne Internet par câble, j'écris par modem téléphonique, mais c'est cher. C'est tout pour le moment.
 
Je suis en GPRS à la maison et je n'ai aucun problème :)
ANG3110, pourquoi avez-vous enlevé la photo, je l'aimais bien. Si vous regardez de près cette image, vous pouvez voir ce qui suit, vous avez Fourier là, mais si je comprends bien, au lieu de la ligne horizontale, on utilise la ligne centrale du canal. Maintenant, regardez de plus près, vous avez des valeurs futures qui répètent les valeurs initiales de la période analysée. Ai-je raison ou non ?
 
lsv wrote:
Je suis en GPRS à la maison et je n'ai aucun problème :)
ANG3110, pourquoi avez-vous enlevé la photo, je l'aimais bien. Si vous regardez de près cette image, vous pouvez voir ce qui suit, vous avez Fourier là, mais si je comprends bien, au lieu de la ligne horizontale, on utilise la ligne centrale du canal. Maintenant, regardez de plus près, vous avez des valeurs futures qui répètent les valeurs initiales de la période analysée. Ai-je raison ou non ?
C'est vrai, je n'ai pas mentionné les échantillons de musique pour rien. La fin suit le début. Il est important de trouver les périodes répétitives parmi plusieurs. Les fluctuations du marché sont de nature périodique. Les heures d'ouverture des différentes bourses sont répétitives, les heures de publication des nouvelles, les cycles hebdomadaires, la réaction des prix sur deux jours, les fluctuations saisonnières, la croyance de la Terre, les flux périodiques du cosmos, l'activité solaire, etc. Cela crée un ensemble d'oscillations de fréquences différentes qui, lorsqu'elles interagissent entre elles, créent des sous-harmoniques. Si l'on considère les oscillations lentes et les oscillations rapides superposées, on obtient des modèles assez complexes. Voici par exemple un cycle saisonnier de 1/3 d'année. C'est assez constant. Lorsque la phase coïncide, il y a des sauts. L'euro s'est écarté du cycle saisonnier à trois reprises, et lorsque les phases ont coïncidé, nous avons ce que nous avons maintenant - une forte rupture du marché, et avant cela, les phases n'ont pas coïncidé. J'ai volontairement donné un exemple basé sur les écarts par rapport à une régression linéaire, sinon, si j'avais donné un exemple avec une courbure, c'est-à-dire des harmoniques lentes, et en plus la somme de plusieurs cycles, vous n'auriez rien compris, mais comme vous le voyez, tout est simple et facile.
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