Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4 - page 3
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Seules ses hésitations sont incompréhensibles - maintenant il nie en principe la possibilité de gagner sur le forex en utilisant le MTS, puis il commence à vendre son EA, ou propose de louer un serveur ou un EA. En général, d'après ce que je comprends, il a besoin d'un outrage. Même les noms de ses sujets, il les utilise dans le style publicitaire.
Programmeur, n'écrit plus de MTS, EAs pour MetaTrader4, Omega, MetaStock
Je pense qu'il en sait beaucoup plus sur la programmation que moi (pour le moment, je ne connais que très bien MQL-IV, je n'ai pas besoin du reste). J'ai le sentiment qu'il essaie de battre le marché de front avec des algorithmes stricts et précis, et que si cela ne se produit pas, c'est la faute du testeur ou du courtier. Testeur - parce qu'un EA écrit qui montre un profit sur l'historique sur un modèle ne montre pas exactement la même chose sur un autre (type de modélisation, cadre temporel, etc.). Broker - s'il n'y a pas d'erreurs dans le code, mais il est impossible de reproduire le comportement exact du conseiller expert dans la vie réelle.
Seules ses hésitations sont incompréhensibles - maintenant il nie en principe la possibilité de gagner sur le forex en utilisant le MTS, puis il commence à vendre son EA, ou propose de louer un serveur ou un EA. En général, d'après ce que je comprends, il a besoin d'un outrage. Même les noms de ses sujets, il les utilise dans le style publicitaire.
Programmeur, n'écrivant plus de MTS, EAs pour MetaTrader4, Omega, MetaStock
Il semble qu'il n'ait pas encore terminé le premier cycle d'"apprentissage". Après le troisième, dans quelques années, il aura une compréhension plus réelle. Tout le monde passe par une phase d'enfouissement dans le flux de cotations brutes, en essayant d'y trouver la "profondeur et la vérité" du marché. Bien que la profondeur du marché soit au moins exactement dans la direction opposée.
Michael Psyll. Sur l'énergie et l'action des démons.
Ars longa, vis longitur est.
Il y a quelques malentendus désagréables. Mon programme ne fait pas tic-tac, il est assez grossier. Il semble qu'il ne devrait pas réagir aux petites choses. Mais lorsque les conditions explicites ne sont pas remplies, je ne comprends pas. En outre, il y a très souvent une ouverture à l'extérieur du bar. C'est un non-sens pour moi, car je pensais que tous les ticks devaient être comptabilisés dans la barre. Mais non. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver la raison.
Vous avez déjà le code. Mais l'exécution des stop-loss dépend-elle des codes de l'Expert Advisor ? Ou peut-être que je ne sais toujours pas quelque chose ?
Exemple 1 :
Explication : barre haute 1.2073
Exemple 2 :
Explication : barre haute 1.1892
Je ne peux pas donner d'exemples d'ouvertures en dehors des barres car je vérifie cette situation de manière programmatique. En ce qui concerne les fermetures, je ne suis pas encore sûr. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles se produisent. Ils se situent à 2-3 points au-dessus ou au-dessous d'une barre. Je ne comprends pas la raison. Peut-être pourriez-vous m'expliquer quelque chose ?
C'est ce qui concerne le testeur. J'ai mes propres problèmes avec la démo en temps réel. Je vais préparer et vous envoyer des exemples.
La position de vente est fermée au prix de l'offre. Le terminal affiche les prix de l'offre. D'où votre écart de 2-3 pips.
Explication : barre haute 1.2761. La SL 1.2764 s'est déclenchée sur la démo, mais sur le testeur, lors de l'exécution suivante, il n'y a pas eu de fermeture de position à cet endroit ! Il a clôturé nettement plus bas (la tache est visible sur le bord du graphique dans le coin inférieur gauche - où la limite supérieure du canal s'est retournée vers le haut).
Il s'avère qu'il y avait un prix de 1,2764 dans le flux de prix réel, mais qu'il n'était pas présent dans la simulation. Et bien sûr, il n'a pas été montré dans le bar. Pour être plus exact, il n'est naturellement pas apparu lors des tests, mais pourquoi n'est-il pas apparu sur le graphique réel également ? Le graphique est réel. Pas de la part du testeur.
>Les fermetures ne sont toujours pas claires. Ces fermetures ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Dans les 2 ou 3 pips au-dessus ou au-dessous de la ?>barre. Je ne comprends pas la raison. Peut-être pourriez-vous m'expliquer quelque chose ?
La position de vente est fermée au prix de l'offre. Le terminal affiche les prix de l'offre. D'où votre écart de 2-3 pips.
Mais le compte n'y est pas toujours. Regardez mon dernier exemple.
>Mais le compte n'y est pas toujours. Regardez mon dernier exemple.
Vous ne comprenez tout simplement pas le concept de prix d'achat et de prix de vente !
Dans le flux de prix indiqué par le terminal, il y a toujours 2 prix Bid et Ask. Habituellement, la différence entre les deux est mentionnée dans les conditions de transaction du courtier sur un marché normal. Par exemple, le courtier indique environ 2 ou 3 pips de la différence (spread) entre ces prix. Sur un marché rapide, cette différence peut facilement atteindre 7 pips sur l'EURUSD.
Les ordres de vente ne peuvent toujours être ouverts qu'au prix de l'offre et les ordres d'achat au prix de la demande. Le cours vendeur est supérieur au cours acheteur.
Ainsi, le courtier vous permet d'ouvrir au prix d'un type et de fermer au prix d'un autre type afin de retirer l'argent du client pour la transaction. La différence devra être dans la poche du courtier. Respectivement, il ouvrira une position de vente au cours acheteur et la fermera au cours vendeur - respectivement, la différence Ask-Bid va dans sa poche (formellement, elle est déduite de votre profit possible). Pour Buy, c'est l'inverse. Il ouvre un BUY au prix Ask, et le ferme au prix Bid. En conséquence, Ask-Bid ira à nouveau dans sa poche.
Bien que je n'aie fait que simplifier figurativement toute la différence entre l'offre et la demande allant dans sa poche afin d'expliquer les principes de la formation du prix d'achat-vente. En fait, tous les bénéfices ne vont pas dans sa poche. Une partie est prise par le marché Forex lui-même, où votre courtier achète et vend vos transactions, mais avec un écart plus faible, par exemple, avec un écart de 1 point. En d'autres termes, si vous jouez avec un écart de 2 points, et le courtier avec un écart de 1 point, alors 1 point d'écart dans tous les cas, formellement, doit se retrouver dans la poche du courtier.
Voilà l'explication. Bien qu'il soit écrit à ce sujet dans de nombreuses sources pour les débutants.
Il s'avère que des déclarations incorrectes sont faites sur la base de l'ignorance de l'existence du prix Ask.
> C'est-à-dire barre haute = offre maximale, barre basse = demande minimale. N'est-ce pas ? Je n'y ai jamais vraiment pensé, >parce que je n'en ai pas besoin.
>Mais le compte n'y est pas toujours. Regardez mon dernier exemple.
Vous ne comprenez tout simplement pas le concept de prix d'achat et de prix de vente !
Dans le flux de prix indiqué par le terminal, il y a toujours 2 prix Bid et Ask. Habituellement, la différence entre les deux est mentionnée dans les conditions de transaction du courtier sur un marché normal. Par exemple, le courtier indique environ 2 ou 3 pips de la différence (spread) entre ces prix. Sur un marché rapide, cette différence peut facilement atteindre 7 pips sur l'EURUSD.
Les ordres de vente ne peuvent toujours être ouverts qu'au prix de l'offre et les ordres d'achat au prix de la demande. Le cours vendeur est supérieur au cours acheteur.
Ainsi, le courtier vous permet d'ouvrir au prix d'un type et de fermer au prix d'un autre type afin de retirer l'argent du client pour la transaction. La différence devra être dans la poche du courtier. Respectivement, il ouvrira une position de vente au cours acheteur et la fermera au cours vendeur - respectivement, la différence Ask-Bid va dans sa poche (formellement, elle est déduite de votre profit possible). Pour Buy, c'est l'inverse. Il ouvre un BUY au prix Ask, et le ferme au prix Bid. En conséquence, Ask-Bid ira à nouveau dans sa poche.
Bien que je n'aie fait que simplifier figurativement toute la différence entre l'offre et la demande allant dans sa poche afin d'expliquer les principes de la formation du prix d'achat-vente. En fait, tous les bénéfices ne vont pas dans sa poche. Une partie est prise par le marché Forex lui-même, sur lequel votre courtier achète-vend vos transactions mais avec un spread plus petit, par exemple avec un spread de 1 point. En d'autres termes, si vous jouez avec un écart de 2 points, et le courtier avec un écart de 1 point, alors 1 point d'écart dans tous les cas, formellement, doit se retrouver dans la poche du courtier.
Voilà l'explication. Bien qu'il soit écrit approximativement dans de nombreuses sources pour les débutants.
J'ai déjà écrit que je n'avais pas pensé à la méthode de construction des barres. Il n'y avait aucune raison d'y penser. Le reste, pour ne pas dire plus, est évident.