Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4

mandor 2006.09.29 22:42 #11

Renat писал (а):
Et vous faites les recherches et publiez les divergences - ce serait intéressant pour tout le monde. D'abord et avant tout, cela nous intéresserait. Si vous le faites sous forme d'article pour la section Articles, nous le paierons (jusqu'à présent, nous avons payé 1 720 $ pour un certain nombre d'articles).

Eh bien... Je n'aspire pas à la célébrité douteuse d'un écrivain-bouffon dans le genre "Graal sur le Forex". Je suis un programmeur, trader et investisseur pratiquant. Le terminal MT4 est très bon, le langage MQL4 n'est pas mauvais, le testeur de stratégie MT4 est laid. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ferez des erreurs sans fin. Jusqu'à présent, la seule façon correcte d'évaluer la stratégie est d'abord à l'œil sur les graphiques, puis en temps réel sur la démo. Le testeur MT4 ne donne que des illusions. Tous ces trucs d'optimisation et de visualisation sont inutiles, tant qu'il n'y a pas une séquence normale de données de sortie. Apparemment, les développeurs voient le modèle du marché réel de manière trop primitive.

Herurg

comment surmonter les différences Le conseiller est-il adapté Achetez un conseiller expert

Renat Fatkhullin 2006.09.29 22:54 #12

mandor:

Renat:
Et vous faites les recherches et publiez les divergences - ce serait intéressant pour tout le monde. D'abord et avant tout, cela nous intéresserait. Si vous le faites sous forme d'article pour la section Articles, nous le paierons (pour l'instant, nous avons payé 1 720 dollars pour un certain nombre d'articles).

Eh bien... Je n'aspire pas à la notoriété douteuse d'un écrivain-bouffon dans le genre "Graal sur le Forex". Je suis un programmeur, trader et investisseur pratiquant. Le terminal MT4 est très bon, le langage MQL4 n'est pas mauvais, le testeur de stratégie MT4 est laid. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous ferez des erreurs sans fin. Jusqu'à présent, la seule façon correcte d'évaluer la stratégie est d'abord à l'œil sur les graphiques, puis en temps réel sur la démo. Le testeur MT4 ne donne que des illusions. Tous ces trucs d'optimisation et de visualisation sont inutiles, tant qu'il n'y a pas une séquence normale de données de sortie. Apparemment, les développeurs voient le modèle du marché réel de manière trop primitive.

Herurg

Prenez la peine de _prouver_ vos propos ici même avec toutes les preuves. Sinon, la quantité excessive d'expressions non fondées "gloire à l'auteur des bozos", "MT4 est laid", "le testeur MT4 ne donne que des illusions", "rien" et "Apparemment, les développeurs ont un modèle trop primitif" entraînera certaines actions de notre part.

Ce n'est pas la première fois que vous vous permettez des déclarations directement insultantes et non fondées. Je n'ai pas dit ça pour rien :

Essayer de jouer avec les mots sur le mode "si j'ai dit quelque chose de mal, c'est que tu m'as mal compris".

vous n'avez pas besoin d'excuses - prouvez avec tous les détails et les captures d'écran ce que vous avez dit ou faites des excuses publiques.

Prédire l'avenir avec les Un excellent livre sur FOREX - Tendances, prévisions

mandor 2006.09.29 23:02 #13

Renat писал (а):

Prenez la peine de _prouver_ vos propos ici même avec tous vos calculs. Sinon, la quantité excessive d'expressions non fondées de "gloire bozo", "MT4 est laid", "le testeur MT4 ne donne que des illusions", "vide" et "Apparemment, les développeurs voient le modèle de manière trop primitive" entraînera certaines actions de notre part.

Il y a des liens dans le post 4. Ils prouvent une différence significative dans l'ensemble des ticks pour différentes périodes. En ce qui concerne la traduction des statistiques calculées pour les périodes M15-Daily dans le formulaire, qui ne dépend pas de la période, je vous donnerai plus tard. J'ai une nuit noire ici, c'est presque le matin. Qu'ai-je fait pour rendre MQ si désagréable qu'on me considère comme mon ennemi personnel ?

Herburg

De la théorie à Toute question des nouveaux [Toute question de débutant,

Renat Fatkhullin 2006.09.29 23:08 #14

Il n'y a aucune référence dans le poste 4. Et surtout, il ne s'agit pas de références, mais de preuves absolument exactes et de détails complets exploités par des programmeurs honnêtes (et non par des rabatteurs de forum). Tout lecteur de ce forum devrait facilement comprendre, reproduire et accepter cette preuve.

Prenez précisément la peine demain de fournir un certain nombre de (1) captures d'écran, absolument (2) des données détaillées et (3) le code complet de l'EA qui montreront que vous avez raison. Sinon, vous serez définitivement banni du site pour avoir porté des accusations stupides et non fondées.

Les idées fausses courantes Alerte : Le terminal SPAM, SPAMMERS et leurs

Nikolay Zhilin 2006.09.30 04:30 #15

Renat, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression sur un collègue :) Il a raison quelque part. Donc nous devons trouver où exactement. Avant le championnat, j'ai passé pas mal de temps à faire des tests, y compris une démo en temps réel. Il y a des choses désagréables que je ne comprends pas. Mon programme ne fait pas tic-tac, il est plutôt grossier. Il semble qu'il ne devrait pas réagir aux petites choses. Mais lorsque les conditions explicites ne sont pas remplies, je ne comprends pas. En outre, il y a très souvent une ouverture à l'extérieur du bar. C'est un non-sens pour moi, car je pensais que tous les ticks devaient être comptabilisés dans la barre. Mais non. Alors, essayons de trouver la raison. Plus vite nous le trouverons et le corrigerons, plus vite votre produit sera encore meilleur. Vous devriez être plus intéressé que quiconque par cette question. Si vous le souhaitez, j'essaierai de récupérer quelques fragments présentant des ambiguïtés dès que j'en aurai le temps.
D'un autre côté, je suis d'accord pour dire que travailler uniquement sur les tics et les minutes est une voie sans issue. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas encore compris quelque chose, mais je ne veux pas essayer. Et sur un TF supérieur à M1, il est très difficile de faire en sorte que MTS fonctionne de manière égale sur tous les TF. J'avais une telle idée fausse auparavant. Un exemple est l'utilisation de canaux parallèles où nous devons inévitablement gérer la période du canal lorsque nous changeons de TF et de paramètres de mesure de la volatilité. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de ce genre.

Hypothèse basée sur Fourier Toute question des nouveaux Est-il nécessaire d'avoir un

Dmitry Fedoseev 2006.09.30 05:55 #16

1159315200 = 27.09.2006 0:00

Temps M1	H4 Temps	M1 Close	H4 Fermer
1159315200	1159315200	1.2688	1.2689
1159315215	1159315215	1.2688	1.2688
1159315259	1159315259	1.2689	1.2689
1159315260	1159315275	1.269	1.269
1159315275	1159315335	1.269	1.2688
1159315319	1159315379	1.2688	1.2689
1159315320	1159315380	1.2688	1.2687
1159315335	1159315392	1.2688	1.2687
1159315379	1159315404	1.2689	1.2686
1159315380	1159315439	1.2687	1.2687
1159315392	1159315499	1.2687	1.2688
1159315404	1159315560	1.2686	1.2687
1159315439	1159315566	1.2687	1.2688
1159315499	1159315578	1.2688	1.2687
1159315560	1159315584	1.2687	1.2688
1159315566	1159315590	1.2688	1.2687
1159315578	1159315596	1.2687	1.2688
1159315584	1159315619	1.2688	1.2687
1159315590	1159315679	1.2687	1.2688
1159315596	1159315695	1.2688	1.2687
1159315619	1159315739	1.2687	1.2686
1159315679	1159315740	1.2688	1.2685
1159315680	1159315755	1.2687	1.2685
1159315695	1159315799	1.2687	1.2684
1159315739	1159315800	1.2686	1.2686
1159315740	1159315859	1.2685	1.2685
1159315755	1159315979	1.2685	1.2686
1159315799	1159315995	1.2684	1.2685
1159315800	1159316039	1.2686	1.2686
1159315859	1159316400	1.2685	1.2685
1159315919	1159316459	1.2686	1.2686
1159315979	1159316579	1.2686	1.2687
1159315980	1159316580	1.2685	1.2686
1159315995	1159316639	1.2685	1.2687
1159316039	1159316775	1.2686	1.2688
1159316400	1159316790	1.2685	1.269
1159316459	1159316819	1.2686	1.2689
1159316579	1159316835	1.2687	1.269
1159316580	1159316879	1.2686	1.2689
1159316639	1159316892	1.2687	1.269
1159316760	1159316904	1.2688	1.2689
1159316775	1159316939	1.2688	1.269
1159316790	1159316940	1.269	1.2689
1159316819	1159316952	1.2689	1.269
1159316820	1159316964	1.269	1.2687
1159316835	1159316999	1.269	1.2689
1159316879	1159317059	1.2689	1.2688
1159316880	1159317060	1.269	1.2687
1159316892	1159317074	1.269	1.2685
1159316904	1159317088	1.2689	1.2686
1159316939	1159317095	1.269	1.2687
1159316940	1159317119	1.2689	1.2686
1159316952	1159317140	1.269	1.2687
1159316964	1159317179	1.2687	1.2684
1159316999	1159317180	1.2689	1.2683
1159317059	1159317204	1.2688	1.2685
1159317060	1159317212	1.2687	1.2684
1159317074	1159317220	1.2685	1.2683
1159317088	1159317239	1.2686	1.2684
1159317095	1159317240	1.2687	1.2683
1159317119	1159317270	1.2686	1.2684
1159317120	1159317282	1.2687	1.2683
1159317140	1159317299	1.2687	1.2684
1159317179	1159317300	1.2684	1.2682
1159317180	1159317316	1.2683	1.2684
1159317204	1159317324	1.2685	1.2683
1159317212	1159317340	1.2684	1.2682
1159317220	1159317359	1.2683	1.2683
1159317239	1159317360	1.2684	1.2682
1159317240	1159317368	1.2683	1.2683
1159317270	1159317376	1.2684	1.2682
1159317282	1159317419	1.2683	1.2681
1159317299	1159317599	1.2684	1.2683
1159317300	1159317615	1.2682	1.2684
1159317316	1159317659	1.2684	1.2683
1159317324	1159317720	1.2683	1.2681
1159317340	1159317779	1.2682	1.2682
1159317359	1159317780	1.2683	1.2681
1159317360	1159317839	1.2682	1.2682
1159317368	1159317959	1.2683	1.2681
1159317376	1159318319	1.2682	1.2683
1159317419	1159318395	1.2681	1.2682
1159317599	1159318439	1.2683	1.2681
1159317600	1159318499	1.2684	1.2682
1159317615	1159318500	1.2684	1.2681
1159317659	1159318559	1.2683	1.2682
1159317720	1159318560	1.2681	1.2683
1159317779	1159318580	1.2682	1.2684
1159317780	1159318619	1.2681	1.2683
1159317839	1159318979	1.2682	1.2684
1159317959	1159319115	1.2681	1.2685
1159318319	1159319130	1.2683	1.2683
1159318380	1159319159	1.2682	1.2685
1159318395	1159319160	1.2682	1.2684
1159318439	1159319180	1.2681	1.2685
1159318499	1159319219	1.2682	1.2684
1159318500	1159319230	1.2681	1.2683
1159318559	1159319279	1.2682	1.2684
1159318560	1159319415	1.2683	1.2683
1159318580	1159319459	1.2684	1.2684
1159318619	1159319519	1.2683	1.2683
1159318979	1159319639	1.2684	1.2684
1159319100	1159319819	1.2685	1.2683
1159319115	1159319939	1.2685	1.2682
1159319130	1159320119	1.2683	1.2681
1159319159	1159320132	1.2685	1.268
1159319160	1159320179	1.2684	1.2681
1159319180	1159320479	1.2685	1.2682
1159319219	1159320480	1.2684	1.2683
1159319220	1159320539	1.2683	1.2682
1159319230	1159320719	1.2683	1.2683
1159319279	1159320839	1.2684	1.2682
1159319400	1159320840	1.2683	1.2683
1159319415	1159320860	1.2683	1.2684
1159319459	1159320899	1.2684	1.2683
1159319519	1159321019	1.2683	1.2684
1159319639	1159321020	1.2684	1.2685
1159319819	1159321079	1.2683	1.2686
1159319939	1159321139	1.2682	1.2685
1159320119	1159321379	1.2681	1.2686
1159320120	1159321560	1.268	1.2687

Advice on not using

Dmitry Fedoseev 2006.09.30 05:58 #17

Voici l'expert sur lequel s'appuient ces données :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          111.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
int h;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   h=FileOpen(Symbol()+Period()+".txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
 
  if(CurTime()>=StrToTime("2006.09.27 0:0")){  
     FileWrite(h,CurTime(),Close[0]);
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Renat Fatkhullin 2006.09.30 06:04 #18

rebus:
Il y a quelques malentendus désagréables. Mon programme n'est pas un programme à tic-tac, il est assez grossier. Il semble qu'il ne devrait pas réagir aux petites choses. Mais lorsque les conditions explicites ne sont pas remplies, je ne comprends pas. En outre, il y a très souvent une ouverture à l'extérieur du bar. C'est un non-sens pour moi, car je pensais que tous les ticks devaient être comptabilisés dans la barre. Mais non. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver la raison.

Veuillez publier le code complet et les captures d'écran des graphiques avec des ouvertures en dehors de la barre. Très intéressant à voir.

Renat Fatkhullin 2006.09.30 06:39 #19

Integer, merci pour le code et la recherche. Seulement, il n'y a pas de conclusion (interprétation) claire dans votre post, ce qui permet aux utilisateurs non avertis de tirer des conclusions erronées sur la base de valeurs différentes de 1-2 pips. La personne moyenne tirera une conclusion parfaitement simple : "Eh bien oui, c'est vrai ! Vous voyez - deux chiffres dans la ligne et ils diffèrent de 1-2 pips ! C'est vrai - c'est une erreur !", n'est-ce pas ?

Vous avez oublié de mentionner que vous avez fait une superposition d'échelles de temps, ce qui n'est pas absolument correct. Le testeur essaie de couvrir la période testée de manière plus ou moins uniforme et l'heure exacte n'a absolument rien à voir avec cela. Cela ne fait aucune différence de mettre l'heure 10:00:01 ou 10:00:03, surtout dans l'échelle de temps H4. L'essentiel est de simuler le mouvement du prix aussi précisément que possible, et non ses caractéristiques de temps par seconde. Et vous vous basez sur le temps exact, seconde par seconde, pour tirer des conclusions erronées.

C'est en comparant directement les barres par seconde que vous obtenez la petite différence de 1 à 2 pips (et encore plus en comparant M1 et H4). Ce qui est tout à fait normal et un calcul assez précis. Je le répète - vous devriez écrire des EAs chargés, pas réagir au bruit !

J'ai également exécuté ce conseiller expert et j'ai obtenu presque les mêmes résultats. Tous les points de contrôle (début à fin) minutes (M1 et H4) sont exactement les mêmes. Et les graphiques sont exactement les mêmes.

MT4 iMAOnArray et iBandsOnArray 28 ! !! paires [ARCHIVE !] Toute question

Renat Fatkhullin 2006.09.30 06:45 #20

rebus:
Renat, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression sur un collègue :)

Il deviendra un collègue lorsqu'il pourra prouver ses propos en détail et publiquement.

Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4 - page 2