Utilisation de robots à haute fréquence - comment réagissent les courtiers et les DC ? - page 4
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Comment les PED bénéficient-ils des retards ? OK, ils avaient l'habitude de tricher avec les guillemets, maintenant je les écris, la différence entre les deux DC sur A et R est pratiquement de 1-3 pips sur un cinq chiffres.
Je veux dire les comptes ECN.
Comme quoi, retards=slippages=vos pertes=les profits de DC. Les comptes ECN, encore une fois, sont les mêmes que les autres, aucun argent n'est retiré nulle part.
Le glissement est inscrit dans mon robot. Pas plus de 0-3 pips sur un 5 chiffres. Eh bien, tout le monde glisse sur les nouvelles. Voici un exemple du journal, le prix de l'ordre en rouge, le prix d'exécution en bleu.
Mais il est préférable de juger à l'œil). Bien que dans cet exemple le temps soit important.
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533767, SELL, EURUSD, timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533788, SELL, EURUSD, timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000
2016.07.14 13:26:34, Close, Ticket= 104535024, SELL, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0.10 Profit= 3.90000
2016.07.14 13:47:14, Open, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10Prix= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:47:14, Ouvert, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, volume= 0.10Prix= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:50:31, Open, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10Prix= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
2016.07.14 13:50:31, Ouvert, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, volume= 0.10Prix= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
J'ai déjà découvert pourquoi grâce à un ancien programmeur de DC. En bref, nous continuons à être trompés... Je n'en dirai pas plus, sinon ils vont nous bannir :) Mais les retards sont artificiels. Plus le ping vers le courtier principal 100 + ms, qui généralement tous dans les États-Unis, donc il ajoute des millisecondes ...
Le point principal, je pense, est clair : le problème n'est pas technique mais économique. Et le fait qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt n'est qu'une autre manœuvre de relations publiques, le schéma n'a pratiquement pas changé depuis les comptes de la DDE. En général, il est parfois utile de parler aux gens, de sorte que de nombreux malentendus disparaissent d'un coup.
1) Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter le même VPS avec un ping <1ms ?
2) Travailler avec des ordres à cours limité élimine les dérapages.
3) Travaillez sur le marché d'un vrai courtier avec de vrais participants. Quel genre de conflit d'intérêt est-ce là ?
Donc le seul problème ici est le remontage à la milliseconde. Mais encore une fois, quel est l'intérêt ? Encore une histoire de taureau blanc ? Des histoires d'horreur enfantines ?
Donc le seul problème ici est le gain en millisecondes. Mais encore une fois, quel est l'intérêt ? Encore l'histoire du taureau blanc ? Des histoires d'horreur enfantines ?
C'est aussi ce que je demandais. Parce que le prix n'évolue pas linéairement dans une seule direction. Disons que j'ai ouvert une position d'achat, le prix monte en flèche. Alors, qu'il y ait des dérapages, ça ne fait que me faire du bien).
Ou supposons qu'il y ait une sale manipulation des citations dans l'esprit d'il y a 10 ans.
Mais j'écris des citations et je les compare souvent dans Matlab sur le même graphique. R et A les ont presque identiques. Bien qu'il y a environ 6-7 ans, j'ai vu une maison de courtage où il y avait une manipulation claire. Il n'y a donc rien à échanger là.
C'est aussi ce que je demandais. Parce que le prix n'évolue pas linéairement dans une seule direction. Supposons que j'ai ouvert une position d' achat, le prix grimpe. Alors, qu'il y ait des dérapages, ça ne fait que me faire du bien).
Ou supposons qu'il y ait une sale manipulation des citations dans l'esprit d'il y a 10 ans.
Mais j'écris des citations et je les compare souvent dans Matlab sur le même graphique. R et A les ont presque identiques. Bien qu'il y a environ 6-7 ans, j'ai vu une maison de courtage où il y avait une manipulation claire. Il n'y a donc rien à échanger là.
La manipulation engendre l'arbitrage. Cela ne profite à personne - ils vont perdre beaucoup plus ! !!
il est facile d'être naïf, mais ce n'est pas rentable
C'est aussi ce que je demandais. Parce que le prix n'évolue pas linéairement dans une seule direction. Supposons que j'ai ouvert une position d' achat, le prix grimpe. Alors, qu'il y ait des dérapages, ça ne fait que me faire du bien).
Ou supposons qu'il y ait une sale manipulation des citations dans l'esprit d'il y a 10 ans.
Mais j'écris des citations et je les compare souvent dans Matlab sur le même graphique. R et A les ont presque identiques. Bien qu'il y a environ 6-7 ans, j'ai vu une maison de courtage où il y avait une manipulation claire. Je ne ferais pas de commerce là-bas.
Qu'en est-il des citations, je veux dire les retards artificiels dans l'exécution. Je pense que nous devrions faire une excursion - une journée de vie avec des programmeurs dans une société de courtage pour enlever les lunettes roses :) J'ai déjà écrit que ce n'est qu'une sale manipulation qui se poursuit dans l'esprit d'il y a 10 ans, sauf que maintenant, la plus grande partie est coupée de vous par des dérapages.
Et si vous vous sentez également mieux face aux dérapages, alors vous parlez comme une personne qui est loin de comprendre quoi que ce soit. Le courtier que vous avez mentionné a été ouvert par des techniciens que je connais aussi. Ils se moquaient ensemble de personnes naïves comme vous il y a environ 10 ans lorsqu'ils étaient représentants d'un autre courtier :) pensez vraiment comme du plancton et défendez quelque chose dont vous n'avez aucune idée, les guerres qui s'y déroulent pour VOTRE argent.
Lisez au moins sur le marché ou dans les signaux ici - combien de systèmes intéressants ont déjà été tués par le slippage, et quelle différence énorme il y a entre dts dans prosk, et comment ils finissent par augmenter le slippage avec votre volume de trading. et tout le monde le fait.
Chers collègues, quelqu'un a-t-il déjà utilisé des robots à haute fréquence sur des comptes réels? Comment les compagnies de courtage et les sociétés de courtage y font-elles face ?
Personne n'a eu cette expérience, de par la définition même du HFT.
Les courtiers ne se soucient pas de tout cela. C'est impossible dans les PED.
Lisez au moins sur le marché ou dans les signaux ici - combien de systèmes intéressants ont déjà été tués par le slippage, et quelle différence énorme cela fait entre les dts en prosk, et comment ils finissent par augmenter le slippage avec le volume croissant de votre transaction. et tout le monde le fait.
Les glissements et autres délices sont absolument partout, sauf si votre ordinateur se trouve dans le centre de données du marché directement.
Les dérapages et autres sont absolument partout, sauf si votre ordinateur se trouve dans le centre de données du marché lui-même.