Championnat d'optimisation des algorithmes. - page 106
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Bien entendu, le commerce réduit le champ d'application de cet algorithme.
Je pense...
Pouvez-vous sans bla-bla-bla donner un exemple clair et compréhensible - application des "algorithmes d'optimisation" dans le trading ?
Si vous ne connaissez pas de tels exemples, dites simplement : "Je ne sais pas quel type de tâches commerciales nécessite des algorithmes d'optimisation rapides".
Pouvez-vous donner un exemple clair et compréhensible, sans bla-bla-bla, de l'application des "algorithmes d'optimisation" dans le trading ?
Si vous ne connaissez pas de tels exemples, dites simplement "Je ne sais pas quel type de tâches commerciales nécessite des algorithmes d'optimisation rapides".
Super.
Il s'avère que pour trouver un compromis avec les participants et organiser correctement le concours, il faut se creuser un peu les méninges...
À propos de la fameuse universalité dont vous parlez tant, j'en suis arrivé à la conclusion que ne donne pas toujours les meilleurs résultats.
1. L'universalité d'une solution est toujours relative, car la solution est limitée aux spécificités du domaine du problème - et donc - la solution n'est jamais absolument universelle. Lorsqu'on élargit le domaine du problème, une solution "universelle" est toujours vouée à l'échec. Il devra être retravaillé.
2. Aucune universalité n'apparaît à partir de rien, mais est la conséquence d'un long processus de développement, de généralisation des problèmes et d'adaptation de la solution. La solution non universelle est donc le premier pas vers la solution universelle.
3. L'universalité de la solution ne signifie pas l'efficacité de la solution. Je pense que ces deux notions ne sont pas directement liées et ne dépendent pas l'une de l'autre.
La recherche de l'universalité oblige à adapter la solution à un éventail de plus en plus large de problèmes, ce qui, bien entendu, peut réduire l'efficacité de la solution dans chaque cas particulier.
Mon algorithme pour l'exploration de texte est suffisamment universel pour l'exploration de texte, et peut identifier de manière absolument précise n'importe quelle chaîne de caractères dans le nombre minimum d'accès au FF. Peut-être que son développement ultérieur pourrait conduire à la recherche de maxima de fonctions analytiques inconnues. Mais restera-t-elle efficace dans ce cas ? Je ne suis pas sûr.
Ainsi, pour comprendre comment nous pouvons créer un algorithme universel, nous devons généraliser l'éventail des problèmes et comprendre le mécanisme général de leur résolution.
Tout d'abord, résumons les paramètres.
Les principaux paramètres avec lesquels l'algorithme travaille pour trouver la valeur maximale de la fonction et la clé du texte :
1. Le nombre de paramètres passés au FF.
2. La plage des valeurs des paramètres passés au FF.
3. le pas (différence minimale entre les valeurs).
4. Valeur reçue du FF.
En l'absence de paramètres plus fondamentaux, la solution, même sans effort supplémentaire, peut s'avérer assez universelle...
Le mécanisme de recherche dans ces deux types de problèmes peut être généralisé, ce que je vais essayer de faire.
Tu t'obstines à ignorer mes conseils. J'ai une grande expérience dans le domaine des algorithmes d'optimisation, même si cela semble immodeste, et écoutez au moins mes conseils, non ?
Il existe une vaste catégorie de problèmes qui ne peuvent être résolus de manière analytique. Et seule une très petite partie de tous les problèmes peut être résolue de manière analytique. Mais vous vous concentrez exactement sur l'analyse, laissant toutes les autres tâches de côté.
Je n'ai jamais prétendu que les solutions universelles étaient toujours meilleures. Au contraire, il est tout à fait clair que les solutions hautement spécialisées donneront toujours de meilleurs résultats. Mais lorsque nous parlons d'universalité appliquée aux algorithmes d'optimisation, nous entendons la capacité de ces algorithmes à résoudre toutes les tâches, y compris les tâches analytiques, c'est-à-dire absolument toutes les tâches. Ainsi, votre approche couvre, disons, 10 % des tâches possibles, tandis que la mienne couvre 100 %.
Nous ne sommes pas seulement des théoriciens ici, nous sommes avant tout des praticiens. Nous opérons sur les marchés financiers et, pour nous, il n'existe pas de formule analytique du marché. Nous devons donc utiliser des solutions qui n'ont pas été conçues à l'origine pour des solutions analytiques. C'est aussi cela l'universalité lorsqu'il s'agit d'étudier les tendances du marché. Je vous ai montré plusieurs fois les exemples face à l'optimiseur interne de MT et Alglib dans le codebase, qui sont des algorithmes d'optimisation universels qui ne nécessitent pas la connaissance de la formule FF.
Chaque chose a son revers de la médaille. Dans le cas des algorithmes d'optimisation universels, il s'agit d'un compromis nécessaire qui entraîne une moindre précision de la solution, mais il est tout simplement impossible de résoudre les problèmes des traders d'une autre manière. Et quand j'ai dit que j'avais trouvé une solution consistant à composer FF avec le maximum connu pour l'arbitre, il faut se demander "quel est l'inconvénient d'une telle solution ?". Premièrement, il ne permet pas l'influence mutuelle de tous les paramètres dans FF, ce qui est une simplification, et deuxièmement, il y a un moyen de tricher dans la compétition, mais je ne pense pas que quelqu'un pourra utiliser cette opportunité, car cela demande beaucoup de temps, qui ne sera pas entre les étapes du championnat. Et cette "première" est la chose la plus importante, mais j'ai dû le faire pour que les participants soient équitablement invités à comparer les algorithmes avec le maximum réel.
Pouvez-vous lire attentivement ? Il est clairement indiqué que l'on doit ajuster les paramètres de la stratégie pour obtenir la meilleure rentabilité dans le testeur.
Qu'est-ce que cela a à voir avec l'algorithme rapide et efficace d'identification d'un extremum ?
La vitesse et l'efficacité sont simplement des propriétés de l'algorithme. Ils ne sont pas obligatoires.
L'extremum recherché lors du test est la rentabilité maximale sur l'intervalle historique pour la stratégie de trading testée.
Lorsqu'un extremum est trouvé, le testeur enregistre les valeurs des paramètres de stratégie qui y ont conduit et les montre à l'utilisateur.
C'est ce qu'on appelle "l'adaptation".
Pour une raison quelconque, tu t'obstines à ignorer mes conseils. J'ai une grande expérience dans le domaine des algorithmes d'optimisation, même si cela semble immodeste, et au moins écoutez mes conseils, non ?
Il existe une grande catégorie de problèmes qui ne peuvent être résolus de manière analytique. Et seule une très petite partie de tous les problèmes peut être résolue de manière analytique. Mais vous vous concentrez exactement sur l'analyse, laissant toutes les autres tâches de côté.
Je n'ai jamais prétendu que les solutions universelles étaient toujours meilleures, au contraire, il est tout à fait clair que les solutions hautement spécialisées donneront toujours de meilleurs résultats. Mais lorsque nous parlons d'universalité appliquée aux algorithmes d'optimisation, nous entendons la capacité de ces algorithmes à résoudre toutes les tâches, y compris les tâches analytiques, c'est-à-dire absolument toutes les tâches. Ainsi, votre approche couvre, disons, 10 % des problèmes possibles, tandis que la mienne en couvre 100 %.
Nous ne sommes pas seulement des théoriciens ici, nous sommes avant tout des praticiens. Nous opérons sur les marchés financiers et, pour nous, il n'existe pas de formule analytique du marché. Nous devons donc utiliser des solutions qui n'ont pas été conçues à l'origine pour des solutions analytiques. C'est aussi cela l'universalité lorsqu'il s'agit d'étudier les tendances du marché. Je vous ai montré plusieurs fois les exemples face à l'optimiseur interne de MT et Alglib dans le codebase, qui sont des algorithmes d'optimisation universels qui ne nécessitent pas la connaissance de la formule FF.
Chaque chose a son revers de la médaille. Dans le cas des algorithmes d'optimisation universels, il s'agit d'un compromis nécessaire qui entraîne une moindre précision de la solution, mais il est tout simplement impossible de résoudre les problèmes des négociants d'une autre manière. Et quand j'ai dit que j'avais trouvé une solution consistant à composer FF avec le maximum connu pour l'arbitre, il faut se demander "quel est l'inconvénient d'une telle solution ? Premièrement, il ne permet pas l'influence mutuelle de tous les paramètres dans FF, ce qui est une simplification, et deuxièmement, il y a un moyen de tricher dans la compétition, mais je ne pense pas que quelqu'un pourra utiliser cette opportunité, car cela demande beaucoup de temps, qui ne sera pas entre les étapes du championnat. Et cette "première" est la chose la plus importante, mais j'ai dû le faire pour que les participants soient équitablement invités à comparer les algorithmes avec le maximum réel.
La vitesse et l'efficacité sont simplement des propriétés de l'algorithme. Ils ne sont pas obligatoires.
L'extremum recherché lors des tests est la rentabilité maximale sur l'intervalle historique pour la stratégie de trading testée.
Lorsque cet extremum est trouvé, le testeur enregistre les valeurs des paramètres de la stratégie qui y ont conduit et les montre à l'utilisateur.
C'est ce qu'on appelle "l'adaptation".
Je vois - en général, votre compréhension de la nécessité des "algorithmes d'optimisation" dans le trading est loin d'être satisfaisante. Tout est au niveau des phrases générales et des abstractions inventées.
Je pense que vous avez un problème de compréhension des choses élémentaires.
Encore une fois Dans le domaine du trading, l'algorithme d'optimisation est nécessaire pour adapter lesvaleurs des paramètres de la stratégie de trading à une certaine période de temps dans le passé afin de les utiliser dans le futur .
Je pense que vous avez un problème de compréhension des choses élémentaires.
Encore une fois : Dans le domaine du trading, l'algorithme d'optimisation est nécessaire pour adapter lesvaleurs des paramètres de la stratégie de trading à une certaine période du temps passé afin de les utiliser dans le futur .
Laissez-moi reformuler la question. Le sujet est le développement d'un "algorithme d'optimisation".
Pouvez-vous expliquer de manière vulgarisée ce qu'est un "algorithme d'optimisation" et donner des exemples clairs de son utilisation dans le trading.
Ce qui est intéressant à entendre :
-- vous développerez une fonctionnalité basée sur les résultats de ce "championnat". Donnez un exemple de la façon dont cette fonctionnalité peut être utilisée dans le commerce.
Laissez-moi reformuler la question. Le sujet est le développement d'un "algorithme d'optimisation".
Pouvez-vous expliquer de manière vulgarisée ce qu'est un "algorithme d'optimisation" et donner des exemples clairs de son utilisation dans le trading.
Ce qui est intéressant à entendre :
-- vous développerez une fonctionnalité basée sur les résultats de ce "championnat". Donnez un exemple de la façon dont cette fonctionnalité peut être utilisée dans le commerce.
Imaginez qu'il n'y ait pas de testeur dans MT.
Vous devez vous-même tester votre stratégie sur un intervalle sélectionné de l'historique graphique d'un instrument.
Votre stratégie comporte 5 paramètres, dont les valeurs dépendent de la rentabilité de votre stratégie, sur la section de test sélectionnée.
Vous devez déterminer les valeurs de ces paramètres qui donneront la plus grande rentabilité de votre stratégie à cette section du graphique.
Il existe tellement de valeurs de paramètres possibles que si vous vérifiez manuellement chacune d'entre elles, il vous faudra des années pour trouver celles qui donnent la meilleure rentabilité à votre stratégie.
Vous commencez à développer un algorithme d'optimisation de vos paramètres qui calculera plus rapidement que vous leurs meilleures valeurs pour la période testée.
Pourquoi ? Parce que vous avez décidé que l'histoire se répète et qu'une période similaire se reproduira dans le futur..
Vous pensez qu'alors vous appliquerez les meilleures valeurs des paramètres trouvés par votre algorithme, et deviendrez riche !
L'ensemble des avantages pratiques de l'algorithme dans le commerce ne vaut peut-être pas un centime, mais si vous croyez que l'avenir sera comme le passé, et si cela se produit, alors un tel algorithme vous apportera une fortune.
Le championnat est l'occasion de vérifier vos compétences dans la pratique et de les comparer à celles d'autres conseillers experts. À mon avis, le bénéfice pratique du championnat est plus grand que le bénéfice pratique de l'utilisation de l'algorithme d'optimisation dans le trading, car je ne crois pas à une répétition aussi précise de l'histoire, lorsqu'une fois les paramètres ajustés, on obtient le même résultat que pendant la période de test.