Comment mesurez-vous le bruit ? - page 2

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Bruit ou pas de bruit... les seuls opérateurs radio stupides restants sur le sujet. Et tous les électriciens stupides ont été électrocutés. Je suis le seul à avoir survécu.
 
Алексей Тарабанов:
Bruit ou pas... les seuls opérateurs radio stupides restants sur le sujet. Et tous les stupides électriciens ont été électrocutés. Je suis le seul à avoir survécu.
Quel est votre vaccin ?
 

Alexey Burnakov:

Mon avis. Si vous ne cherchez pas de propriétés modèles, tout le processus est bruyant pour vous. Rien n'est prévu. Si vous appliquez des méthodes linéaires, le bruit est un résidu du modèle linéaire. Si vous appliquez des méthodes non linéaires, le bruit est un résidu de ce modèle. Demain, vous aurez accès à un initié. Le bruit va encore diminuer. Après-demain, vous deviendrez un dieu du Forex et vous connaîtrez tous les plans des participants et leurs mises en œuvre et le bruit deviendra nul.

La question est simple. Réponse : Le bruit est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer.

En général, oui. Mais voici celle de Hegel - le hasard est une régularité inconnue qui fonctionne jusqu'à certaines limites, donc même dans ce cas, le bruit restera - les mêmes errances et dérives aléatoires.

Alexey Burnakov:
Une autre formulation, statistique, de la question. Il existe un modèle qui laisse du bruit sur les données de l'ensemble de la population, c'est-à-dire sur toute l'histoire de l'existence des citations et sur son avenir. Vous vous rapprochez de ce modèle et votre bruit est une estimation du bruit idéal du modèle idéal. C'est à quel point c'est abstrait. Dans les méthodes classiques, on suppose que le bruit du modèle idéal est normal.

Ce modèle n'est pas applicable au marché. Le marché de 2008 a considérablement changé en 2011, puis en 13. Aujourd'hui, il est à nouveau différent. Les modèles à succès de 2008 n'ont pas fonctionné en 2011, et ceux-ci, à leur tour, ne fonctionnent pas aujourd'hui.

Le marché n'est définitivement pas normal. L'ensemble de la population ne nous aidera en aucune façon, car il s'agit de systèmes différents dans le temps. Et nous avons plutôt besoin de modèles à court terme. Modèles basés sur un échantillon limité. Eh bien, les modèles linéaires ne sont pas si mauvais pour de tels échantillons.


Le rouge est l'EMA(12) standard, pour comparaison, et le bleu est l'une des tentatives d'extraction du signal pour calculer le bruit. Non reconstructible (pour les sceptiques), bien que je n'y voie aucun inconvénient.

 

О ! Une personne intelligente distinguera toujours Gogol de Hegel, Hegel de Bebel, Bebel de Babel, Babel du câble et le câble du chien.

 
Event:
Quel est le vaccin ?
Blé
 
Maxim Romanov:

......Pour autant, il y a bien un peu de bruit, c'est un bruit de quantification, chaque transaction est faite avec un volume de précision finie, c'est pour cela qu'il y a du bruit. .....

Le bruit de quantification se produit lorsque le signal analogique original est échantillonné. Les mouvements du marché sont par nature discrets - temps/prix. Les cotations sont données comme suit : Tick(n)/Prix=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips. Le changement de prix est fixé en pips. Il n'existe pas de prix qui diffère des ticks voisins de 0,03 ou 0,97 pips entre le tick précédent et le suivant pendant le processus de cotation. C'est à ce moment-là que le bruit de la quantification se produirait vraiment.
 
Yuriy Asaulenko:

Le marché de 2008 avait considérablement changé en 2011, puis en 13, et il est à nouveau différent aujourd'hui. Les modèles très réussis de 2008 n'ont pas fonctionné en 2011, et ceux-ci, à leur tour, ne fonctionnent pas aujourd'hui.

Comment le marché boursier évolue :

 
Алексей Тарабанов:
Wheeny
Ne devrions-nous pas nous en prendre à notre... William Sh ?
 
Yuriy Asaulenko:

..... Ce modèle n'est pas applicable au marché. Le marché de 2008 a changé de manière significative en 2011, puis en 13. Il est à nouveau différent aujourd'hui. Les modèles très réussis de 2008 ne fonctionnaient plus en 2011, et ceux-ci, à leur tour, ne fonctionnent plus maintenant.....

Le marché ne change pas, il peut simplement y avoir des situations de marché différentes. Si un modèle qui a fait ses preuves en 2008 ne fonctionne pas en 2011, cela signifie que le modèle était ad hoc et ne reposait pas sur les principales propriétés du marché.

 
lilita bogachkova:

Comment le marché boursier évolue :

Oui, le bruit augmente. Dans certains instruments, le bruit est déjà un peu plus faible que le signal. D'ailleurs, il est assez facile de travailler sur un tel marché. Achetez au bas du bruit, vendez au haut et vice versa. Les risques sont faibles. Ils l'étaient. :) Désormais, ce sujet est également clos par les HFT, qui disposent d'ordinateurs dans les salles de matériel de la bourse.
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