SOT
Puisque vous commencez à essayer de comprendre la matière, et avec une approche telle que "je n'ai rien trouvé d'intelligible sur le sujet", je pense qu'il serait approprié d'introduire des définitions dans la partie eau, qui seront utilisées à l'avenir, de donner un bref aperçu des points de vue existants (les principaux) et d'exprimer votre position sur ces points de vue. Adhérer à un point de vue particulier ou proposer quelque chose de propre. Il est nécessaire pour la certitude, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans la perception des termes et du matériel en général. Avec ce type de travail préparatoire, même un débutant pourra saisir le sujet en un clin d'œil.
En somme, une bonne tentative, une tentative nécessaire. J'applaudis votre démarche.
Pour découvrir tout ce qui précède, il suffit de taper dans un moteur de recherche "rapports SOT". Les points de vue mentionnés se résument principalement à des arguments dans lesquels tout se perd. J'ai simplement fourni des données sur les positions des deux principaux groupes de participants depuis le début de l'actuel contrat à terme de septembre. Je pense que vous pouvez voir qui a fait quoi, et je vous suggère, sur la base des actions des participants de ces groupes, de tirer vos propres conclusions.
Je ne revendique rien, je suggère que nous travaillions ensemble pour trouver une solution.
Les principes de base sont ici
- clusterdelta.com
Des conclusions peuvent être tirées)
En gros, ils écrivent que les traders commerciaux ont le rôle principal dans cette analyse et qu'ils doivent rechercher les valeurs extrêmes pour entrer. J'ai testé cette idée et j'ai reçu très peu d'entrées.
Oui, ils indiquent souvent bien la direction, mais avec des rabattements d'environ 500 pips, ce qui est beaucoup. Par exemple, si vous avez un dépôt de 100 $ et que vous ouvrez avec 0,02 lot, à 500 points d'écart, le compte passera à zéro. Période d'essai de 1995 à aujourd'hui.
En regardant de près les publicités. L'image ci-dessous est Long-Short.
Je suppose qu'à l'échelle hebdomadaire, il n'y a pas de tendances dominantes dans la livre en ce moment (c'est-à-dire des tendances comme celles de 2013 juillet à 2014 juillet. ou septembre-octobre 2011).
C'est en gros ce que montre le graphique des prix.
Ils écrivent surtout que les traders commerciaux ont le dessus dans cette analyse et doivent chercher des valeurs extrêmes pour entrer. J'ai testé cette idée et j'ai reçu très peu d'entrées.
Oui, ils indiquent souvent bien la direction, mais avec des rabattements d'environ 500 pips, ce qui est beaucoup. Par exemple, avec un dépôt de 100 $ et une ouverture avec 0,02 lot, avec un drawdown de 500 pips, le compte passera à zéro.
En regardant de près les publicités. L'image ci-dessous est Long-Short.
Je suppose qu'à l'échelle hebdomadaire, il n'y a pas de tendances dominantes dans la livre en ce moment (je veux dire les tendances telles que de 2013 juillet à 2014 juillet. ou septembre-octobre 2011).
C'est en gros ce que montre le graphique des prix.
Comme nous pouvons le voir dans l'exemple du contrat actuel, il n'y a presque pas eu de drawdown, ils étaient proches de 1.58, proches de 1.54, ensemble de 1.5620-30 + vente à découvert à 1.5870 et presque 3000 contrats longs à 1.5520-30, donc le drawdown des shorts commencera à 1.5670-80.
Je veux dire le drawdown sur l'historique depuis 95, pas le temps actuel. La baisse de 500p n'est pas aussi grave pour les commerciaux que pour les physiciens, ils ont un effet de levier beaucoup plus faible.
Il y a un autre point ici, compte tenu de leurs volumes et de la capacité du marché, ils ne peuvent pas sortir et entrer en même temps, mais le font progressivement (de juillet 2013 à juin 2014, le long-short se réduisait).
Je suppose qu'au cours de cette période, ils ont progressivement fermé les positions longues, même si la monnaie était en hausse. Il est vrai qu'ils expirent chaque trimestre, mais il existe aussi des contrats longs, pour d'autres années, si je ne me trompe pas.
vieux, dites-leur que 2+2=4 =)) c'est l'essentiel ....... (bien qu'ils ne sachent probablement même pas que 2+2=4) enfin, ceux qui savent sont trop paresseux pour marquer où vont les choses...
Pourquoi ai-je décidé d'examiner la question "contrat par contrat" ? À la fin d'un contrat, il y a généralement un gros lock-in et l'ouverture de nouvelles positions sur un nouveau contrat. Comme ce fut le cas pour le contrat de juin.
À eux seuls, les commerçants ont réparé plus de 60 000 postes.
Je veux dire le drawdown sur l'historique depuis 95, pas le temps actuel. La baisse de 500p n'est pas aussi grave pour les commerciaux que pour les physiciens, ils ont un effet de levier beaucoup plus faible.
Il y a un autre point ici, compte tenu de leurs volumes et de la capacité du marché, ils ne peuvent pas sortir et entrer en même temps, mais le font progressivement (juillet 2013 à juin 2014 le long-short se réduisait).
Je suppose qu'au cours de cette période, ils ont progressivement fermé les positions longues, même si la monnaie était en hausse. Il est vrai qu'ils expirent tous les trimestres, mais il existe aussi des contrats longs, pour d'autres années, si je ne me trompe pas.
Ce sont les mots clés, je doute qu'ils aient même de gros drawdowns, mais je peux me tromper).
vieux, dites-leur 2+2=4 =))) c'est l'essentiel ....... (bien qu'ils ne sachent probablement même pas que 2+2=4). Enfin, ceux qui le savent sont trop paresseux pour marquer ce qui va où...
Zogman a récemment posé une question du type : comment se fait-il que l'un ait vendu, l'autre acheté, de sorte que le total doit être égal à zéro ?)
Si l'un a un nouvel achat et l'autre une nouvelle vente, alors il est clair que ce n'est pas zéro, mais 1+1))).
C'est-à-dire, OI +2
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Alors, commençons).
J'ai lu et examiné beaucoup de choses sur le net concernant les rapports SOT, les articles, les forums, les "ts", etc.
Il s'agit principalement d'arguments pour savoir qui sont les non-commerçants, les commerçants, lesquels d'entre eux dirigent le marché, quels rapports sont les meilleurs à suivre, les rapports standard, les rapports sur les contrats à terme uniquement, les rapports combinés ou les nouveaux rapports financiers. Ils s'appuient principalement sur les chiffres de la semaine dernière et sur les personnes qui ont ajouté ou soustrait quoi, donc je n'ai rien trouvé de clair sur ce sujet. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer de le comprendre moi-même, le mot clé étant essayer. Je ne décrirai pas ce qu'est un rapport, où il "vit", etc. Je ne le décrirai pas, il y a suffisamment d'informations et elles sont faciles à trouver.
Le contrat de juin a expiré le 16.06 et au moment de l'expiration, le NonCommerce (NK) s'est déplacé avec une position de vente nette de 25434 contrats et le Commerce (K) s'est déplacé avec une position longue nette de 25547 contrats.
Analysons d'abord les positions de la Corée du Nord depuis le début du contrat actuel.
Dans la première semaine du contrat de septembre, les compagnies pétrolières ont ajouté 17653 positions longues et 14413 positions courtes et leur position nette était de 22194 positions courtes.
Il s'avère qu'ils ont vendu 14413k et ensuite acheté 17653k. Puisqu'aux futures une position est fermée en ouvrant la position opposée, nous avons le solde net comme long de 3240k de 1.5710-20
En ajoutant 2126k à la position longue de 1.57 et en fixant les positions courtes de 7309k au même prix, la position courte nette est de 12759k
30.06-07.07
Nous avons fixé des shorts à 14073k et des shorts à 3859k, soit une position nette de 22973k en shorts.
Etc.
En conséquence, le 12.08, nous avons l'image suivante :
Maintenant, allons au fond de cette histoire).
Les NKs ont augmenté les longs depuis le début du contrat de 7874k et réduit les shorts de 7184k.
Nous pouvons voir leurs principaux achats avec le prix moyen à 1.5530-40.
Appliquons maintenant les positions du commercialso(K) au même graphique
Nous avons l'image suivante
Au cours des deux premières semaines, ils ont vendu 18429k avec un prix moyen d'environ 1,58, au cours des deux semaines suivantes, près de 16300 d'entre eux ont été fermés avec un prix moyen de 1,54, les shorts restants à 1,58 étaient de 2130k, puis il y a eu une fixation des acheteurs et un ensemble de shorts à 1,5620, et les deux dernières semaines, 28.07-12.08 étaient à moins de 3000k de 1,5520.
Depuis le début du contrat, les traders ont fixé des positions courtes de 20817k et des positions longues de 3338k, c'est-à-dire que 17,479k ont été fixés comme positions courtes au prix moyen d'environ 1.57.
Des conclusions peuvent être tirées)