La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 5
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La diversification des risques est possible. Et c'est dans le forex. Et le forex lui-même est conçu de telle manière que des stratégies diversifiées ne peuvent qu'apporter des bénéfices à long terme.
De plus, je n'ai jamais rencontré de plateforme de trading qui permette de tester ces stratégies de manière compétente sans avoir recours à des astuces farfelues. Pourtant, c'est possible.
Par exemple, j'ai mentionné dans l'un des fils de discussion que le dollar s'est renforcé par rapport à toutes les principales devises depuis au moins 5 ans (je n'ai pas cherché plus loin) (la valeur moyenne en points du dollar pour toutes les paires est en baisse constante). En douceur, sans sauts. Ce fait peut déjà être utilisé pour le trading sans risque (relativement sans risque).
Si le dollar se renforce (je ne comprends pas encore comment on peut le calculer), il s'avère que les autres monnaies en sont encore plus dépendantes aujourd'hui qu'il y a 5 ans ?
Et alors, comment peut-on faire du commerce relativement sans risque ? )
(Si le quidam baisse et que vous perdez tout à cause de cet élan).
P.S. Ou bien est-ce que je rate quelque chose dans votre réflexion ?
) Lorsqu'il s'agit de faire des tests, vous pouvez également utiliser vos mains pour le faire. )
(Dans mon cas, du moins.)
Décrivez le mécanisme (l'idée) du test, si vous le pouvez...
Et l'indice du dollar ?
Qu'est-ce que l'indice du dollar a à voir avec cela ? L'indice du dollar est juste une devise, pas une paire de devises.
Le SP500, quant à lui, est un ensemble de toutes les actions qui sont négociées. Et la principale astuce des stratégies neutres par rapport au marché consiste à isoler l'alpha, car vous pouvez obtenir le bêta en achetant simplement l'indice.
...
Décrivez le mécanisme (l'idée) du test, si vous le pouvez...
Ce seul fait peut être utilisé pour un trading sans risque (relativement sans risque).
(Ou peut-être un lien vers un post où il est mentionné...)
Pouvez-vous me donner un exemple pour en illustrer au moins 1 ?
(Ou peut-être un lien vers un article qui en parle...).
Calculez la valeur du point en dollars pour toutes les paires principales. Ajoutez-les ensemble. Tracez le changement de valeur. N'oubliez pas de synchroniser l'historique, afin qu'il n'y ait pas de trous dans l'historique de l'une des paires utilisées pour le calcul. Si vous réfléchissez à ce que j'ai dit, vous comprendrez la douleur dont je parlais.
Tout cela n'est pas facile à faire par programmation, sans parler des calculs manuels et de la négociation proprement dite.
Calculez la valeur du point en dollars pour toutes les paires principales. Ajoutez-les ensemble. Tracez le changement de valeur. N'oubliez pas de synchroniser l'historique, afin qu'il n'y ait pas de trous dans l'historique de l'une des paires utilisées pour le calcul. Si vous réfléchissez à ce que j'ai dit plus haut, vous comprendrez de quelle douleur dans le cou je parlais.
Il n'est pas facile de faire tout cela par programme, sans parler des calculs manuels et de la négociation proprement dite.
Que lui apportera ce graphique de la variation de la valeur en dollars en termes de diversification ?
Comment sera-t-il utile de tenir une douzaine d'instruments simultanément (+- en toute sécurité) ?
Supposons un instant que quelqu'un fasse ce calcul.
Que lui apportera ce graphique de variation de la valeur en dollars en termes de diversification ?
Comment sera-t-il utile de tenir une douzaine d'instruments simultanément (+- en toute sécurité) ?
C'est aussi simple que cela. Achetez un portefeuille et attendez que la valeur du portefeuille dépasse les coûts (spread et commissions) d'ouverture - puis fermez.
Correction. Cela aidera juste si quelqu'un arrive à calculer l'ensemble. :) Parce qu'il ne suffit pas de savoir que la valeur du point de toutes les paires diminue en moyenne, vous devez tenir compte de la volatilité de chacune des paires.
Le mécanisme est simple : il s'agit de se concentrer sur toutes les devises du portefeuille. Par exemple, acheter EURUSD et USDJPY et vendre EURJPY. Par conséquent, toutes les devises du portefeuille (EUR, USD, JPY) dans la position résultante sont nulles, car il y a achat et vente simultanés pour chaque devise.
Quel sera le bénéfice alors ?
(Est-ce de l'arbitrage (j'ai entendu dire que c'était une activité punissable dans les sociétés de courtage) ou quoi ?)
Ok.
D'où proviendront les revenus ?
(C'est de l'arbitrage ou quoi ?)
C'est aussi simple que cela. Achetez un portefeuille et attendez que la valeur du portefeuille dépasse les coûts (spread et commissions) de l'ouverture - puis fermez.
Regardez :
Par exemple, je décide de trader de manière agressive - 10% du risque (du dépôt) pour 1 transaction.
Je prends 5 instruments liés au quid et il s'avère que si le graphique général du quid ne bouge pas dans ma direction - alors je perds 50% d'un coup !
N'est-ce pas ?
Je vais prendre un portefeuille (comme je le vois) tout en regardant ce graphique général ?
P.S. Si je ne commande pas 50% (en 5 positions, mais par exemple 2% sur chaque instrument du portefeuille), alors cette manoeuvre n'a pas de sens, car je peux trader avec le même succès sur 1 instrument (quelconque) à la fois...
(ayant les mêmes risques et le même bénéfice potentiel)