L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 7
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La sélection des indicateurs par la rentabilité à terme correspond dans 99% des cas. Seulement dans ce cas, l'ajustement se fait non seulement par les paramètres de la série d'apprentissage, mais aussi par les paramètres de la série à terme. Convient, mais convient à une série plus longue
Je suis d'accord. Mais je ne le pensais pas. L'avance rentable ne signifie pas que le code est bon ou mauvais. Un forward rentable signifie que le marché avait une propriété telle que l'inertie - il a évolué selon les modèles identifiés dans le backtest.
Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Un transfert rentable ne signifie pas que le code est bon ou mauvais. Un forward rentable signifie que le marché avait une propriété telle que l'inertie - il a évolué selon les modèles identifiés dans le backtest.
Cette conclusion ne peut être tirée que si les résultats en amont et en aval sont au moins approximativement les mêmes.
Comment pouvez-vous être aussi ignorant ?)
Ne lisez pas les forums sur l'analyse et la vérification des résultats des tests, mais lisez des livres intelligents. La grande majorité des questions du fil de discussion disparaîtront d'un coup.
Comment pouvez-vous être aussi simple d'esprit ?)
Ne lisez pas les forums sur l'analyse et la vérification des résultats des tests, mais lisez des livres intelligents. La grande majorité des questions du fil de discussion disparaîtront d'un coup.
La sélection des indicateurs par la rentabilité à terme correspond dans 99% des cas. Seulement dans ce cas, l'ajustement ne se fait pas seulement par les paramètres de la série d'apprentissage, mais aussi par les paramètres de la série à terme. Ajustement, mais ajustement sur une plus longue série
Clarifions les termes.
Lorsque nous ajustons quoi que ce soit à des données historiques (logiques, indicateurs, variables pour ces indicateurs, etc.), en général, on peut parler d'"ajustement" dans les "bons" et "mauvais" sens de ce mot. Mais il est préférable de dire qu'il existe un processus de SÉLECTION des paramètres du code ou de ses propriétés - c'est-à-dire la sélectionrépétée des meilleures combinaisons des uns et des autres. En règle générale, l'"ajustement" est toujours une sélection à mi-chemin des valeurs les plus impressionnantes des variables, qui sont obtenues par des tests répétés sur la même partie de l'histoire et indiquées pour cettemême partie et non pour les voisines. Sur l'avant, cependant, il n'y a pas de sélection multiple.
Forward est juste un test unique sur l'historique qui n'a pas été optimisé. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être triste ou heureux de son résultat ou de tirer des conclusions, mais nous ne pouvons pas l'influencer, car c'est contraire à son principe. Afin d'influencer l'avenir, nous devons retourner à la pièce originale et y refaire quelque chose. La différence fondamentale n'est pas qu'en ajoutant un forward nous obtenons une "ligne plus longue", mais que notre code atteint le segment de l'historique du forward pour la première fois. Il n'y a pas d'"allongement" du segment optimisé. Par conséquent, le terme "ajustement" dans le sens de "sélection pour la beauté" ne peut pas être appliqué ici en principe. Mais les transitaires sont-ils vraiment utilisés pour la sélection ? Pour quelle autre raison, bien sûr. Mais cette sélection, en règle générale, ne vise pas à sélectionner des variables de code momentanées. C'est le code lui-même - sa logique et sa qualité - qui constitue sa finalité.
Des phrases telles que "La sélection d'indicateurs en fonction de la rentabilité d'un forward est dans 99% des cas un ajustement" sont un exemple frappant d'auto-tromperie, lorsqu'à un moment donné les gens remplacent simplement les concepts, probablement de manière inconsciente, justifiant leur refus de comprendre plus profondément et laborieusement les lacunes du code. C'est-à-dire lorsque vous changez les indicateurs, et non leurs paramètres, en essayant d'obtenir un plus bel avant - c'est une sélection normale, mais seulement à condition de respecter le principe de la vérification unique de l'avant. C'est loin d'être un processus approprié.
Mettons les choses au clair.
Lorsque nous ajustons quoi que ce soit à des données historiques (logique, indicateurs, variables pour ces indicateurs, etc.), on peut parler d'"ajustement", dans le "bon" comme dans le "mauvais" sens du terme. Mais il est préférable de dire qu'il existe un processus de SÉLECTION des paramètres du code ou de ses propriétés - c'est-à-dire la sélectionrépétée des meilleures combinaisons des uns et des autres. En règle générale, l'"ajustement" est toujours une sélection à mi-chemin des valeurs les plus impressionnantes des variables, qui sont obtenues par des tests répétés sur la même partie de l'histoire et indiquées pour cettemême partie et non pour les voisines. Sur l'avant, cependant, il n'y a pas de sélection multiple.
Forward est juste un test unique sur l'historique qui n'a pas été optimisé. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être triste ou heureux de son résultat ou de tirer des conclusions, mais nous ne pouvons pas l'influencer, car c'est contraire à son principe. Afin d'influencer l'avenir, nous devons retourner à la pièce originale et y refaire quelque chose. La différence fondamentale n'est pas qu'en ajoutant un forward nous obtenons une "ligne plus longue", mais que notre code atteint le segment de l'historique du forward pour la première fois. Il n'y a pas d'"allongement" du segment optimisé. Par conséquent, le terme "ajustement" dans le sens de "sélection pour la beauté" ne peut pas être appliqué ici en principe. Mais les transitaires sont-ils vraiment utilisés pour la sélection ? Certainement, mais à quoi d'autre pourraient-ils servir ? Mais cette sélection, en règle générale, ne vise pas à sélectionner des variables de code momentanées. C'est le code lui-même - sa logique et sa qualité - qui constitue sa finalité.
Des phrases telles que "La sélection d'indicateurs en fonction de la rentabilité d'un forward est dans 99% des cas un ajustement" sont un exemple frappant d'auto-tromperie, lorsqu'à un moment donné les gens remplacent simplement les concepts, probablement de manière inconsciente, justifiant leur refus de comprendre plus profondément et laborieusement les lacunes du code. Par exemple, lorsque vous changez d'indicateur pour essayer d'obtenir un plus beau forward, il s'agit d'une sélection normale, mais seulement à condition de respecter le principe de la validation unique du forward. On peut difficilement appeler ce processus un ajustement.
C'est beaucoup de rien.
Vous prenez un indicateur, vous modifiez ses paramètres de 100 façons différentes, 20 d'entre elles donnent un MO positif dans le backtest.
Vous exécutez ces 20 en marche avant - 5 d'entre eux donneront des valeurs positives en marche avant. Vous sélectionnez l'un des 5 réglages de l'indicateur qui donne le maximum de mouvement vers l'avant.
Il s'agit donc du même type d'ajustement, mais pas seulement pour le backtest, mais aussi pour le forward.
Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Un transfert rentable ne signifie pas que le code est bon ou mauvais. Un forward rentable signifie que le marché avait une propriété telle que l'inertie - il a évolué selon les modèles identifiés dans le backtest.
C'est beaucoup et rien.
Vous prenez un indicateur, vous changez ses paramètres de 100 façons différentes, 20 d'entre elles donnent un MO positif au back test.
Exécutez ces 20 sur l'avant - 5 d'entre eux donnent un MO positif sur l'avant. Vous sélectionnez l'un des 5 réglages de l'indicateur qui donne le maximum de mouvement vers l'avant.
Il s'agit donc du même type d'ajustement, mais pas seulement pour le backtest, mais aussi pour le forward.
Et encore une fois sur les termes Toute sélection parmi les résultats sur l'historique n'est plus une fuite en avant mais une optimisation. Le fait que ces choix aient été faits à partir de l'avant ne change rien, ni même n'améliore quoi que ce soit (comment obtiendrez-vous 5 avant si l'histoire se termine sur l'actuel ?). En d'autres termes, vous avez d'abord violé le principe de la vérification préalable, puis vous avez affirmé que c'était un ajustement et que c'était mauvais. Bien sûr, il s'agit d'un ajustement, mais un ajustement à partir d'une plus petite sélection de paramètres d'indicateurs. D'abord vous ne violez pas le principe et ensuite nous pourrons discuter. Sans dynamique directe, on ne peut rien dire sur les propriétés de l'indicateur lui-même, à savoir s'il est stable ou non. De plus, vous parliez d'abord de la sélection des INDICATEURS, et non des variantes de leurs réglages. La véritable vérification en avant est exactement destinée à déterminer la stabilité du code, et non des paramètres, en comparant le résultat d'un certain nombre d'avant, et non un ensemble de paramètres obtenus en piétinant à un endroit. C'est-à-dire que la comparaison de différentes avances (la seule pour un site particulier) est le résultat de la comparaison de nombreux sites non optimisés, et non d'un seul avec lui-même.
Comment le contrôle en amont est effectué - nous commençons par les bases.
Vous prenez un échantillon, vous le divisez dans une certaine proportion, par exemple 80/20, en arrière et en avant.
Et comment pensez-vous que la vérification avant est faite - nous prenons l'échantillon entier jusqu'au moment présent et l'acceptons comme arrière ? Et puis les résultats sont testés en temps réel au fur et à mesure que les devis arrivent ? Et combien de temps cela vous prend-il pour transmettre ??????