Les stratégies "momentum" sont-elles possibles ? C'est-à-dire, attraper la continuation d'un fort mouvement ... - page 2
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J'obtiens des choses étranges dans le backtesting.
Pour 10 minutes, les bons résultats proviennent de stratégies avec un grand SL=TP d'environ 50 pips,
Cela me semble très étrange, car le temps en position s'avère être long - de l'ordre de plusieurs heures.
- il semblerait que cela défie la logique - nous prenons une décision pendant plusieurs heures sur la base d'un momentum à 10 minutes.
Serait-ce le cas ?
Et les résultats sont "stables" - j'ai dessiné le graphique de dépendance - il s'avère que SL=TP = 10-20 - régulièrement dans le côté négatif, SL=TP = 40-50 - régulièrement dans le côté positif.
Stable - pour la période de l'euro - cette année. Au bout de N=10 minutes, le seuil change et TP=SL change.
Qui connaît ces stratégies simples :
si le prix a changé plus que le seuil "X" en N minutes, alors ouvrez une position dans la direction du mouvement et attendez le take profit ou le stop loss.
Je vous remercie de vos commentaires.
PS
J'ai moi-même modélisé cette stratégie.
Dans l'histoire, il existe de tels paramètres, mais si l'on poursuit dans le futur, rien de particulièrement bon n'en ressort.
Par exemple, pour février-avril 2015,EURUSD,
pour N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gagnez 2 000 pips.
Cependant, le problème est que le fait de rester assis dans une position pendant une longue période est un signe qu'il s'agit d'un gain aléatoire.
Si nous exécutons ces paramètres pour un an et demi d'histoire à partir de l'été 2013 - il y aura également plus 1792 pips, mais tous les gains sont principalement à la fin du terme.
Il y a eu une tentative de traçage maître - esclave sur des paires corrélées ..... l'idée a été abandonnée ... peut-être parce qu'il est impossible de dire sans ambiguïté qui est l'esclave et qui n'a que l'élan, qui va immédiatement s'étouffer après la secousse ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
La ligne rouge verticale est la barre où la conversion du coefficient se termine, la suivante est l'OOS. Des chiffres avec une différence de 500 minutes.
Merci beaucoup pour les liens !
Avez-vous essayé l'arbitrage ou le market making ? Et utiliser cette idée à des fins similaires ?
S'il y a un désir. Je peux vous donner un lien vers quelqu'un qui s'occupe de cette question ici. J'envisageais moi-même d'acheter un robot... puis l'a testé et a obtenu des résultats mitigés. Je suis allé sur d'autres liens...
J'ai testé le thème moi-même. Les résultats sont à nouveau ambigus. Au passage d'un certain nombre de ticks - une absurdité totale ! !! Peut-être aussi quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai pas pris en compte ... D'ailleurs, maintenant je suis trop paresseux pour y penser - peut-être que je ne sais pas quel côté ouvrir, mais je ne sais pas quel côté ouvrir. Au fait, je suis trop paresseux pour réfléchir maintenant - quelqu'un peut-il répondre à ma question - pourquoi le spread s'élargit-il pendant les nouvelles, qui l'élargit exactement et dans quel but ?
Il y a eu une tentative de traçage maître-esclave sur des paires corrélées ..... l'idée a été abandonnée ... peut-être parce qu'il est impossible de dire sans ambiguïté qui est l'esclave et qui n'a que l'élan, qui va immédiatement s'étouffer après la secousse ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
La ligne rouge verticale est la barre où la conversion du coefficient se termine, la suivante est l'OOS. Des chiffres avec une différence de 500 minutes.
C'est un souhait.)
J'ai testé le sujet moi-même. Là encore, les résultats sont mitigés. En passant un certain nombre de ticks - une absurdité totale ! !! Peut-être aussi quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai pas pris en compte ... D'ailleurs, maintenant je suis trop paresseux pour y penser - peut-être que je ne sais pas quel côté ouvrir, mais je ne sais pas quel côté ouvrir. Au fait, je suis trop paresseux pour réfléchir maintenant - quelqu'un peut-il répondre à ma question - pourquoi le spread s'élargit-il pendant les nouvelles, qui l'élargit exactement et pourquoi ?
Une telle expérience (faite par erreur, mais qui pourrait être intéressante).
Stratégie - comme décrit ci-dessus - mais le seuil d'entrée est très faible - c'est-à-dire que si l'on n'est pas en position, on y entre immédiatement.
Il s'avère que sur le même backtesting (avec l'ajout du spread en pips), nous pouvons gagner à peu près la même chose - selon toute vraisemblance, il s'agit d'un surajustement.
Sur la première page, j'ai écrit mes hypothèses sur l'élargissement du spread sur les nouvelles.