Les stratégies "momentum" sont-elles possibles ? C'est-à-dire, attraper la continuation d'un fort mouvement ...
Qui connaît ces stratégies simples :
si le prix a changé plus que le seuil "X" en N minutes, alors ouvrez une position dans la direction du mouvement et attendez le take profit ou le stop loss.
Je vous remercie de vos commentaires.
PS
J'ai moi-même modélisé cette stratégie.
Dans l'histoire, il existe de tels paramètres, mais si l'on poursuit dans le futur, rien de particulièrement bon n'en ressort.
Par exemple, pour février-avril 2015,EURUSD,
pour N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gagnez 2 000 pips.
Cependant, le problème est que le fait de rester assis dans une position pendant une longue période est un signe qu'il s'agit d'un gain aléatoire.
Si nous exécutons ces paramètres pour un an et demi d'histoire à partir de l'été 2013 - il y aura également plus 1792 pips, mais tous les gains sont principalement à la fin du terme.
Salutations à tous !
Ce qui m'a toujours étonné sur les marchés financiers, c'est que l'on peut toujours trouver des preuves de ce que l'on cherche. Essayez de dire qu'un indicateur ou une idée n'est pas applicable - et je vous donnerai des exemples où tout cela peut fonctionner. Le seul paradoxe est que le rapport entre les gagnants et les perdants ne changera toujours pas.
Salutations à tous !
Ce qui m'a toujours étonné sur les marchés financiers, c'est que l'on peut toujours trouver des preuves de ce que l'on cherche. Essayez de dire qu'un indicateur ou une idée n'est pas applicable - et je vous donnerai des exemples où tout cela peut fonctionner. Le seul paradoxe est que le rapport entre les gagnants et les perdants ne changera toujours pas.
parce que tout va être sur l'histoire
En supposant que oui, mais il y a un autre côté à cela, le marché est exactement comme nous l'imaginons, tout comme un optimiste imagine son succès, et un pessimiste imagine son échec. Le marché, comme notre monde, a de multiples facettes.
Alors, les stratégies "impulsives" sont-elles possibles ? - Oui, les stratégies "impulsives" ne sont-elles pas possibles ? - Oui ! C'est comme ça qu'on obtient la réponse.
En règle générale, l'écart se creuse considérablement lorsqu'il y a un fort mouvement de vitesse. Les teneurs de marché et les sociétés de courtage gagnent de l'argent sur ce point, mais ils ont l'avantage d'ouvrir avec des spreads faibles.
Je ne sais pas comment ils gagnent, je pense que ce que les traders et les entreprises perdent leur suffit et que les spreads ne leur apporteront pas un profit considérable. Peut-être que vous et/ouZogman avez plus d'informations sur ces choses, je m'en moque.
Clarification. Il me semble évident que lorsque les nouvelles sortent, le spread s'élargit beaucoup, le prix parcourt une distance considérable en quelques secondes jusqu'à la zone d'accumulation des ordres, où ils ouvrent ou ferment leurs positions. Dans une tentative de prendre le train en marche, une partie de ce mouvement va également manger dans le spread. C'est à peu près la même chose que pour le franc, mais à une échelle beaucoup plus petite.
Cependant je ne dis pas avec certitude qu'il est impossible de gagner par impulsion, je ne connais pas la réponse à cette question, car je n'ai pas testé cette stratégie. J'ai juste partagé mes pensées sur ce qui va l'empêcher.
Il s'agit du travail à l'intérieur de la bougie. Quant à la question de l'auteur, si le prix passe un certain seuil en N minutes. Je peux dire ce qui suit :
J'ai vérifié la stratégie lorsqu'une bougie dépasse une certaine valeur, il n'y a pas de poisson. Le fait est qu'il n'y a pas de mouvement standard. Dans certaines parties, l'excès signifiera la poursuite du mouvement, et dans d'autres parties, il s'agira d'un extremum suivi d'un retournement. Et il n'y a pas de poids excessif d'un côté ou de l'autre.
Certes, lorsque le prix passe le seuil dans N minutes, je ne peux rien dire ici, car je n'ai pas vérifié cette construction.
a vérifié la stratégie lorsqu'une bougie dépasse une certaine valeur, il n'y a plus de poisson. Le fait est qu'il n'y a pas de mouvement standard. En partie, un excès signifiera une poursuite du mouvement, et en partie, il s'agira d'un extremum suivi d'un retournement. Et il n'y a pas de contrepoids d'un côté ou de l'autre.
Sur quelles données avez-vous vérifié ? Pouvez-vous être plus précis ?
Sur quelles données avez-vous vérifié ? Pouvez-vous être plus précis ?
C'était il y a longtemps. Eurodollar, si je ne me trompe pas, tous les timeframes (rapport entre la bougie actuelle et la précédente).
Je ne l'ai pas vérifié sur les ticks, car il n'y a pas de possibilité de le faire dans le terminal.
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Qui connaît ces stratégies simples :
si le prix a changé plus que le seuil "X" en N minutes, alors ouvrez une position dans la direction du mouvement et attendez le take profit ou le stop loss.
Je vous remercie de vos commentaires.
PS
J'ai moi-même modélisé cette stratégie.
Dans l'histoire, il existe de tels paramètres, mais si l'on poursuit dans le futur, rien de particulièrement bon n'en ressort.
Par exemple, pour février-avril 2015,EURUSD,
pour N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gagnez 2 000 pips.
Cependant, le problème est que le fait de rester assis dans une position pendant une longue période est un signe qu'il s'agit d'un gain aléatoire.
Si nous exécutons ces paramètres pour un an et demi d'histoire à partir de l'été 2013 - il y aura également plus 1792 pips, mais tous les gains sont principalement à la fin du terme.