Les stratégies "momentum" sont-elles possibles ? C'est-à-dire, attraper la continuation d'un fort mouvement ... - page 10

 
Artyom Trishkin:

Ce que l'on voulait dire, c'est que si nous avons pris une impulsion, et même ouvert avec succès. Il faut maintenant veiller à ce que le flux de tiques ne se soit pas ralenti, ou "retourné". S'il y a un ralentissement - arrêtez-vous au seuil de rentabilité, et regardez plus loin. Allez plus loin - attendez le ralentissement. Attrapez le ralentissement - nous déplaçons l'arrêt. Si vous voyez un stop ou un renversement de tendance, il est préférable de fermer sans faire de stop et de passer en mode d'attente de l'impulsion.

J'ai fait une telle chose - cela fonctionne bien, mais vous devriez affiner le seuil de déclenchement à la fois pour l'impulsion elle-même et pour un ralentissement/arrêt/tour. Et il vaut mieux ne pas prendre plus de deux impulsions d'affilée après un arrêt. Oui, l'unité multi-devises est nécessaire ici - parce qu'il n'y a pas assez d'impulsions sur une seule paire dans une journée. Et avant les nouvelles importantes, il faut abaisser les seuils.

Je n'ai pas terminé ce robot de trading, en général - il était bon sur l'historique des ticks.... Mais c'est une histoire... J'aimerais le terminer et le voir en vrai... Ehhh ... 24 heures sur 24, ce n'est pas suffisant.

Tu viens de lire dans mes pensées - à propos des impulsions et de leur capture ;)) Cependant, je peux ajouter que ralentir ne signifie pas s'arrêter. L'impulsion peut continuer - loin... Il pourrait rebondir un peu - de quelques points... Pour la réouverture d'un ordre, vous avez une perte - en commission et sur le spread. Il est donc trop coûteux de clôturer des commandes sans aucun besoin ! C'est pourquoi nous avons besoin de plus de paramètres !

Oui, 24 heures ne suffiront pas ! Je n'ai même pas eu le temps de formaliser tout cela ;))

Si vous le voulez bien, pouvez-vous me donner votre algorithme pour capter les impulsions ?
 

Eh bien tout n'est pas perdu, on dirait qu'il est temps d'inventer une machine à remonter le temps, alors 24 heures c'est de la merde. (J'ai déjà abandonné cette idée, je suis passé aux prix d'ouverture et c'est tout).

Raison: