Théorie du marché - page 131
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et pourquoi continuer à "traîner" les couleurs tout le temps ?
De tels graphiques peuvent-ils être affichés sur les Forts - l'indice RTS, par exemple ? Et les sites sont différents, et alors nous trouverons les nuances.
Voici donc une question : le MA est connu pour son retard. Que pouvez-vous dire du filtre de fréquence ? Est-ce qu'il y a un décalage ? Ça ne devrait pas, mais je peux me tromper... Et l'AM n'est-elle pas la même chose qu'un filtre dans son essence ?
Permettez-moi d'insérer mon opinion. Un filtre (comme le mot lui-même le suggère) est conçu pour séparer le signal utile du bruit. Ici, un filtre fait généralement référence à un filtre de convolution. Cette opération vous permet de manipuler le spectre complexe du signal original(elle multiplie l'amplitude et fait tourner la phase de chaque fréquence).
Que voulez-vous séparer de quoi ?
Si le signal utile pour vous est un signal lissé, vous avez besoin d'un filtre passe-bas. Le filtre idéal est un filtre à double sens, vous avez besoin du passé et du futur pour le calculer. Un filtre unidirectionnel décale inévitablement la phase et donne les effets visuels de retard, d'avance, etc., ceci est inévitable car on ne peut pas connaître la valeur exacte du FPL au moment présent sans connaître le futur.
Que faire et comment y faire face ?
Le bruit (valeurs de bruit blanc, incréments de bruit rouge) ne peut être prédit. Mais si votre signal n'est pas un bruit à fréquence égale et qu'il y a des pics réguliers de certaines fréquences, vous pouvez les filtrer et obtenir (avec une certaine marge d'erreur) un résultat de filtre passe-bas en temps réel. Voir filtre de Kalman, indicateurs (il y en avait d'autres, non ?).
Si vous voulez un filtre principal simple, calculez 2*EMA(11)-EMA(22). Vous pouvez substituer n'importe quelle période si vous le souhaitez.
Mais la pratique montre que dans les données sur les prix, les pics de fréquence sont très faibles et instables et l'efficacité d'un tel filtre est minime. Tous les filtres linéaires sont donc condamnés au "lag" ou à la distorsion des données.
Les critiques des mathématiciens professionnels sont les bienvenues !
Jusqu'à présent, je pense la même chose.
Yusuf, vous êtes professeur de mathématiques, si je ne me trompe pas ? Répondez à cette question : j'ai récemment commencé à m'intéresser aux DSP. Voici donc une question - comme vous le savez, le MA est en retard. Que pouvez-vous dire du filtre de fréquence ? Est-ce qu'il y a un décalage ? Ça ne devrait pas, mais je peux me tromper... Et l'AF n'est-elle pas la même chose qu'un filtre dans son essence ? Je ne peux pas encore répondre à cette question par moi-même.
Personnellement, je ne suis pas un partisan du filtrage des signaux. J'utilise toutes les informations selon le principe "tel quel". L'algorithme lui-même distingue les niveaux avec une précision de dixièmes et de centièmes de pip. Je ne veux pas interférer avec le filtrage du signal initial. Ce qu'il faut de plus - sans aucun filtrage :
Permettez-moi d'insérer mon opinion. Un filtre (comme le mot lui-même le suggère) est conçu pour séparer le signal utile du bruit. Ici, un filtre fait généralement référence à un filtre de convolution. Cette opération vous permet de manipuler le spectre complexe du signal original(elle multiplie l'amplitude et fait tourner la phase de chaque fréquence).
Que voulez-vous séparer de quoi ?
Si le signal utile pour vous est un signal lissé, vous avez besoin d'un filtre passe-bas. Le filtre idéal est bidirectionnel ; vous avez besoin à la fois du passé et du futur pour le calculer. Un filtre unidirectionnel déphase inévitablement et donne les effets visuels de décalage, d'avance, etc., ceci est inévitable car vous ne pouvez pas connaître la valeur exacte du FPL au moment présent sans connaître le futur.
Que faire et comment y faire face ?
Le bruit (valeurs de bruit blanc, incréments de bruit rouge) ne peut être prédit. Mais si votre signal n'est pas un bruit à fréquence égale et qu'il y a des pics réguliers de certaines fréquences, vous pouvez les filtrer et obtenir (avec une certaine marge d'erreur) un résultat de filtre passe-bas en temps réel. Voir filtre de Kalman, indicateurs (il y en avait d'autres, non ?).
Si vous voulez un filtre principal simple, calculez 2*EMA(11)-EMA(22). Vous pouvez substituer n'importe quelle période si vous le souhaitez.
Mais la pratique montre que dans les données sur les prix, les pics de fréquence sont très faibles et instables et l'efficacité d'un tel filtre est minime. Tous les filtres linéaires sont donc condamnés au "lag" ou à la distorsion des données.
Les critiques des mathématiciens professionnels sont les bienvenues !
Vous pouvez essayer, en fournissant les données : prix à l'ouverture de la session, date, instrument pour les 2 derniers mois, TF D1. Ou bien, indiquez où obtenir les données les plus fiables.
Personnellement, je ne suis pas favorable au filtrage des signaux. J'utilise toutes les informations sur une base "telle quelle". Mon algorithme distingue lui-même les niveaux avec une précision de dixièmes et de centièmes de pip. Je ne veux pas interférer avec le filtrage du signal initial. Ce qu'il faut de plus - sans aucun filtrage :
Yusuf, dans la version où vous fixez les profits quotidiennement, expliquez plus en détail comment vous calculez les profits. Comment déterminez-vous le prix d'ouverture et de clôture d'une transaction ?