une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 279
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Je vais essayer d'entrer dans le détail des ondelettes. Je m'excuse d'avance pour ce long post - je ne peux pas faire court, le sujet est trop riche.
Une petite digression. Lorsque j'ai vu les graphiques de cotation pour la première fois, j'ai été frappé par leur similitude avec les courbes que je traitais et étudiais depuis de nombreuses années. Bien sûr, ils venaient d'une autre région, et maintenant je suis à nouveau convaincu que la nature est la même. À l'époque, les ondelettes m'ont beaucoup aidé, et je les aimais bien. Maintenant, je veux les appliquer aux séries de prix et voir ce que j'obtiens et quels avantages ils peuvent offrir pour construire un bon TS.
Procédons dans l'ordre.
1. Pourquoi des ondelettes ?
L'analyse en ondelettes est un cas particulier de l'analyse multiniveau, qui est utilisée avec beaucoup de succès pour étudier les objets non linéaires, non stationnaires, fractals et quasi-périodiques. Et c'est exactement ce à quoi ressemble le marché financier ! Et tout le monde semble d'accord avec ça. Il me semble que les ondelettes sont exactement ce que le médecin a prescrit.
2. Quelles méthodes dois-je utiliser ?
Il existe de nombreuses méthodes de transformation et d'analyse des ondelettes. En un coup d'œil, on peut en dénombrer au moins dix bien connues et beaucoup plus exotiques. Nous devons choisir quelque chose. Jusqu'à présent, il me semble que trois anciennes méthodes, désormais classiques, feront très bien l'affaire ici. Cependant, je n'exclus pas l'idée d'essayer quelque chose de nouveau et d'exotique plus tard.
Voici les trois méthodes :
- transformée en ondelettes discrètes (DWT), algorithme de Mull ;
- transformée en ondelettes continues (CWT) ;
- ondelettes sur intervalle et algorithme de levage (LA).
Je ne veux pas parler ici de ce qu'est une ondelette (fonction ondelette, fonction d'échelle, etc.) - cela prendrait trop de place et de temps, et il me semble que beaucoup d'entre vous le savent déjà. En principe, il existe une abondante littérature sur ce sujet sur Internet. Le problème est que nous pouvons tout simplement nous noyer dans ces informations. Pour ceux qui sont sérieusement intéressés par cette question, je peux recommander l'aide de MATLAB pour une première familiarisation avec les ondelettes - tout y est clair et détaillé. Quand je l'ai lu, j'ai aimé. Bien qu'il n'était alors qu'en anglais - il a peut-être été traduit maintenant, je ne sais pas. Oui, encore une chose... Je dispose de plusieurs articles de synthèse sur le sujet en russe et d'un grand nombre de documents en anglais. Si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir - je vous l'enverrai par e-mail.
Désolé... J'ai été distrait...
Chacune de ces méthodes a ses propres charmes et ses méfaits cachés. Et je les ai mis ensemble pour une raison. En tant qu'ensemble, ils peuvent compenser certaines des lacunes de chacun.
Une autre chose importante. Il existe un grand nombre d'ondelettes (et non de méthodes) différentes et, comme vous le savez, tous les yaourts n'ont pas la même utilité. Le problème du choix n'est pas facile, et le résultat peut en dépendre fortement. Mais ce sont des paroles, passons à autre chose...
3. Pourquoi diable avez-vous besoin de tout cela dans le FOREXe ?
J'aime tout expliquer de différentes manières. Je ne peux pas m'empêcher de le faire ici. Passons aux méthodes...
- DWT. Un algorithme de calcul très simple et rapide. Nous décomposons séquentiellement la série étudiée en séries successivement de plus en plus courtes, la rendant ainsi plus grossière. À chaque étape, nous faisons passer la fonction originale par deux filtres de décomposition - un filtre passe-bas et un filtre passe-haut. (Les coefficients de ces filtres sont bien connus pour chaque ondelette particulière). Ensuite, nous éliminons simplement une valeur sur deux des séquences obtenues. Ce que nous avons obtenu après le premier filtre est mis dans une pile - les approximations se trouvent ici, ce que nous avons obtenu après le second est mis dans une autre pile - ce sont les détails. Prenons ensuite la dernière approximation de la première pile et faisons de même avec elle. Et ainsi de suite... Jusqu'à ce que le processus se termine - c'est-à-dire qu'il ne reste qu'une seule valeur. C'est tout. Bien sûr, j'ai omis quelques détails mineurs ici, mais ils ne sont pas essentiels.
N'importe qui peut dire "et qu'est-ce qui est si intéressant ici ?"
Et voilà le truc...
Tout d'abord, la DWT a la propriété d'une reconstruction parfaite.
En termes simples - la conversion s'est faite à l'aller et au retour - vous avez obtenu ce que vous aviez sans rien perdre.
Deuxièmement, la quantité d'informations dans les coefficients DWT (et leur nombre même) est exactement la même que dans la séquence initiale. Nous n'avons pas perdu ou ajouté de bits. C'est-à-dire qu'ils sont les deux faces d'une même médaille. Vous pouvez vouloir analyser la série de prix initiale, ou vous pouvez vouloir analyser sa représentation en ondelettes. Qui aime quoi.
En principe, on peut dire la même chose de la transformée de Fourier. Mais ! !! Il y a un gros mais ! Une fonction d'ondelette est un support compact et, par conséquent, en examinant les coefficients d'ondelette, nous pouvons toujours relier les caractéristiques visibles à la série originale. En gros, on ne perd pas de résolution temporelle, ce qui n'est pas le cas avec Fourier. C'est fondamental, et c'est dans la troisième.
Quatrièmement, nous pouvons nous moquer des coefficients d'ondelettes dans les détails. Nous pouvons les réduire, les annuler, à toutes les échelles, ou de manière sélective, puis effectuer la transformation inverse. En gros : "Monsieur, que voulez-vous ?" C'est un outil de filtrage puissant.
OK, assez de généralités...
Qu'est-ce que j'ai fait exactement avec les séries de prix en utilisant DWT ?
Deux questions en particulier ont fait l'objet de discussions intensives dans ce fil de discussion : qu'est-ce qu'une tendance et comment mieux la rechercher, et l'approximation des tendances par une parabole. J'ai été intéressé.
J'ai pris la série de prix EURUSD, le graphique horaire des prix de clôture (pour quelle période je ne me souviens pas, et ce n'est pas important), deux ondelettes splines - une linéaire par morceaux, l'autre quadratique par morceaux. J'ai fait une DWT, puis sur le même graphique j'ai dessiné des approximations pour les deux ondelettes (semble être A6, mais vous pouvez en essayer d'autres). Il est clair qu'il s'agira de lignes, constituées de segments de droite dans le premier cas et de morceaux de paraboles (et la courbe entière s'avère dans ce cas être lisse par morceaux) dans le second. Il s'avère que c'est intéressant.
Bien sûr, on peut discuter si et dans quelle mesure les segments de ligne correspondent à des tendances et à quoi correspondent les paraboles de toute façon. Désolé, je posterai une photo un peu plus tard (quand j'aurai appris à le faire) séparément, parce que j'ai déjà tellement écrit ici. Après avoir regardé tout cela, il m'a semblé que les deux courbes obtenues avec une telle facilité peuvent être utilisées comme une approximation de départ pour une localisation plus précise des tendances et une prévision des tendances en utilisant déjà des méthodes statistiques (ANC et régression, autocorrélation, Hirst, etc.). - ont été beaucoup évoqués ici). Il semble également qu'en combinant ces deux courbes, il soit possible d'obtenir un bon indicateur de tendance, en tout cas pas pire que beaucoup d'autres. Mais je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas testé. Je l'ai en mémoire et je le vérifierai plus tard.
- CWT. Pour moi, c'est la meilleure de toutes les méthodes d'ondelettes. Il y a des résultats et des idées très prometteuses (en ce qui me concerne).
........................
Mais messieurs, excusez-moi, mes mains sont fatiguées de taper. J'ai trop écrit... Un bavard est un dénicheur d'espions.
Cependant, lorsque vous écrivez et dans votre tête, tout est mieux emballé.
Permettez-moi de reporter toute autre narration (au moins jusqu'à demain).
En général, si les gens le veulent, il faut continuer.
Bonne chance à tous et bonnes tendances !
PS. Désolé, ça s'est avéré être beaucoup de théorie simple. Si je m'ennuie, je me corrigerai et ajusterai le niveau et le style d'exposition.
À Andre69, merci pour l'intéressante introduction aux ondelettes. J'attends la suite.
J'ai cherché dans mes réserves et j'ai trouvé du matériel très bien rassemblé et compréhensible sur la théorie et la pratique des transformées en ondelettes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à créer un lien vers ce site :
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
P.S. Je ne suis allé nulle part.
Jusqu'à présent, j'ai travaillé avec la stratégie Kagi selon la version de Pastuhov, progressant lentement vers mon objectif. Entre-temps, des travaux de routine ont été effectués pour améliorer le CT. Maintenant, je scanne automatiquement plus de cinquante symboles pour choisir les plus rentables du moment et les utiliser pour le trading en utilisant MTS. Le changement des chefs parmi les instruments a lieu une fois par jour. Le rendement moyen de la stratégie H de Cagi est d'environ 10 % par mois. Je vais très probablement ouvrir un compte réel la semaine prochaine pour tester le TS. Il est intéressant de noter que l'analyse de la stratégie H+ ( !) sur l'historique des ticks déjà accumulés, montre son applicabilité potentielle à certaines paires de devises !!! Si ce fait est vérifié par des tests sur le compte réel, nous pourrons alors parler d'une percée. La question est qu'en utilisant la stratégie H, nous devons nous en tenir au principe de "limiter le profit et laisser la perte augmenter", ce qui conduit à la possibilité potentielle de prendre une perte de 5-7 H et, par conséquent, la nécessité de travailler avec un effet de levier de pas plus de 5 avec H autour de 30-50 points. L'exploitation de la stratégie H+ n'est pas en contradiction avec le principe "limiter les pertes et laisser croître les profits", qui nous permet d'utiliser un effet de levier jusqu'à 20 et, par conséquent, d'avoir une meilleure rentabilité par rapport à la stratégie H+.
Voici un résumé de ce que j'ai réalisé au cours de la période considérée et de ce sur quoi je travaille actuellement.
Je pense que je vais aussi faire un rapport d'étape :)
Je pense avoir réussi à trouver un invariant - ce n'est rien d'autre que le rapport R/S pour les sites sélectionnés selon une certaine procédure. Au moins depuis 1999 sur les minutes en euros, la répartition par année est presque constante, bien qu'assez large. Je pense que cela devrait être traité de manière plus approfondie. Vous voyez, je vais recommencer à compter Hurst, après l'avoir encerclé. Cela le rendra heureux :)
2 Neutron:
J'ai survolé Pastuhov et mon résumé préliminaire : il ne propose pas de nouvelle stratégie, nous parlons de tactiques de rupture ou de rebond bien connues. Mais il propose une méthode pour déterminer l'aptitude d'un instrument à jouer ces tactiques.
Je conclus en outre ce qui suit : S'il l'a fait correctement, s'il existait des instruments liquides adaptés à un tel jeu, il n'y en aura plus. Ceux qui sont illiquides peuvent rester, qui en a besoin :). Heureusement, pour jouer avec le DC sur un petit, la liquidité de l'instrument ne semble pas avoir d'importance. Néanmoins, je n'ai pas approfondi son fonctionnement.
Merci, c'était un début intéressant.
Ne vous inquiétez pas de la taille de vos messages. Il est dans la tradition de ce fil de discussion d'écrire des messages longs, logiquement liés, scientifiquement étayés et bien illustrés. :-)))
Vous ne devriez pas non plus avoir de doutes sur votre niveau. Le public ici, bien que restreint, est très diversifié. Ce que l'un a vécu depuis longtemps, l'autre l'entend pour la première fois. Alors...
Je vous laisse continuer sans aucun doute.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
En fait, je voulais qu'Andre69 partage les aspects pratiques de l'application.
C'est vrai, je ne suis pas Andre69. Vraiment, pourquoi ai-je été impliqué ? Tout ça, c'est par soif de communication.
Sergei, n'exagère pas ! L'accent n'était pas mis sur le nom, mais sur les aspects pratiques de l'utilisation.
Et vous le savez très bien. :-)
De plus, je voulais savoir comment appliquer les ondelettes en général, et non comment les appliquer au forex. J'ai l'objet de la recherche et j'ai sélectionné l'outil. Je ne sais pas comment l'utiliser. :-))
2 Neutron.
Merci pour les matériaux, je vais les regarder et les analyser.
Et vous le savez très bien. :-)
Je sais, c'était juste une blague. :о)))
De plus, je m'intéressais à la manière d'appliquer les ondelettes en principe, et non à la manière de les appliquer pour travailler au Forex. J'ai l'objet de la recherche et j'ai sélectionné l'outil. Je ne sais pas comment l'utiliser. :-))
Et quel outil, si ce n'est le secret commercial ? A propos, je recommande de faire attention aux squelettes, chose utile, au moins je calcule mes coefficients sur leur base.
PS : Je me souviens du calcul de Hearst basé sur l'analyse des ondelettes, mais je n'arrive pas à trouver les documents. Mais je suis sûr qu'ils étaient quelque part. Dès que je les aurai trouvés, je les posterai.
à Candid
Je pense avoir trouvé un invariant - ce n'est rien d'autre que le rapport R/S pour les sections sélectionnées par une certaine procédure. Au moins depuis 1999 sur les minutes en euros, la répartition par année est presque constante, bien qu'assez large. Je pense que cela devrait être traité de manière plus approfondie. Vous voyez, je vais recommencer à compter Hurst, après l'avoir encerclé. Cela le rendra heureux :)
Je suis déjà excité. :о)))) Au fait, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la découverte ?
Oh, oui ! Ça a marché. Mais pas la première fois.
Courbe bleue - EURUSD, prix de clôture horaire, tirés de l'historique, pour environ 1,5 mois.
La courbe rouge - approximation de A7 obtenue à la suite de la transformation en ondelettes utilisant une ondelette spline linéaire par morceaux. Anticiper les questions possibles - cette ondelette dans MATLABe s'appelle bior2.2 .
La courbe noire est la même mais l'ondelette est différente - piecewise-quadratic ou bior3.3. Bien que ce ne soit pas clairement visible sur l'image, cette courbe est constituée de morceaux paraboliques. Ça, c'est sûr !