une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 113
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Voilà qui est plus intéressant.
et ici http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
et ici http://ums.physics.usu.ru/nphysi/Lab4.pdf
Pour être honnête, je ne comprends pas vraiment d'où viennent les formes quadratiques. Eh bien, peu importe. :о)
Multipliez par la densité ro, vous obtenez la masse. Cette masse commence à tirer le morceau de barre restant avec une force F, qui provoque à son tour une déformation de la section transversale, proportionnelle au coefficient k. Ce déplacement des couches supérieures par rapport aux couches inférieures donne l'angle alpha, dans la direction verticale, proportionnel à sin(alpha). Pour un petit dx, nous avons un petit alpha, alors nous pouvons écrire dShift proportionnel à alpha et proportionnel à dx. Puis on commence à empiler tous ces microdéplacements dans l'intégrale via la construction xdx => ici on a des formes quadratiques. Il est vrai que tout ceci n'est pas fiable, car je ne me souviens pas où j'ai obtenu l'expansion de Taylor, et pourquoi en négligeant le terme d'ordre 3 j'ai réussi à réduire la formule de façon très satisfaisante. Je me souviens seulement que j'ai dû faire environ 20 transitions/transformations de formule en formule. Et je crois me souvenir du nom de l'auteur du manuel de physique où le plan initial de la dérivation de la formule était présenté. Son nom de famille (si je ne me trompe pas) était Strelkov, publié autour des années 50-60.
C'est possible, bien que l'origine exacte des formes quadratiques ne soit pas encore très claire. Autant que je me souvienne, ils ont réussi à s'en passer (je veux dire, sans formes quadratiques). Mais peu importe. :о)))
U est l'énergie potentielle du système
P - prix
Peut-on affirmer que, disons, certains extemmes locaux d'énergie potentielle, correspondront à des zones de surachat et de survente ?
Il y a une chose appelée sens physique. Quelle que soit la théorie ou le modèle que vous prenez, il est rempli de lettres (U, P, ...). Et entre eux, il y a toutes sortes de connexions. Elles reposent sur quelques affirmations abstraites (la potentialité, la loi de conservation...). Et l'art commence lorsque quelqu'un arrive et dit : U est l'énergie potentielle, P est le prix et le champ de prix est potentiel parce que ... . Toutes ces variables et déclarations acquièrent alors une signification physique. Et avec elle, les résultats (c'est-à-dire les prédictions) du modèle prennent un sens.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire que si quelque chose est mélangé dans tout cela, les conclusions du modèle ne correspondront pas à la réalité.
Donc, tout peut être dit. Ce qui importe, c'est la signification physique de votre modèle. Cela peut être vrai pour certains modèles, mais pas pour d'autres.
Par exemple, dans un modèle associant le marché à un pendule physique, les fluctuations de prix se produisent autour d'une position d'équilibre. Dans ce modèle, il serait faux de dire que les minima d'énergie potentielle correspondent à des conditions de survente et les maxima à des conditions de surachat.
Précisément parce que cela ne correspondrait pas à la signification physique du modèle.
J'ai fini de construire des canaux l'autre jour et j'ai décidé de voir à quoi cela ressemblait sur l'image. Je l'ai fait. C'est joli. Mais il y a un problème. Contrairement aux divers indicateurs numériques qui ne changent pas leurs valeurs sur les barres complétées, les canaux et autres éléments du graphique peuvent changer leur apparence sur chaque nouvelle barre dans le passé. C'est pourquoi, par exemple, l'image que j'ai ne reflète qu'un certain moment dans le temps, et pas le plus intéressant.
J'ai donc décidé de faire un dessin animé de l'histoire, d'observer, comme en temps réel, comment les événements se déroulaient, comment les canaux étaient réarrangés, à quel moment se formaient les conditions de la prise de décision d'un expert, etc. Après un court effort, ce dessin animé tourne. La ligne verticale rouge sur le graphique marque le moment "actuel" dans le temps. À gauche de celui-ci, les chaînes se développent de manière dynamique, et à droite, le "futur" dont le programme n'a pas connaissance. C'est instructif.
Pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Je vois que vous utilisez un testeur. Il s'agit certainement d'un outil formidable, grâce à MetaQuotes. Mais elle a ses propres particularités. En particulier, vous ne pouvez pas vous fier à ses résultats. D'autre part, il n'est pas difficile de créer un script-test, d'implémenter tous les indicateurs utilisés en tant que sous-routines - fonctions ou procédures, et de prendre la logique du conseiller expert comme contenu et d'utiliser ce script pour élaborer les conditions d'entrée/sortie. Vous pouvez même simuler le comportement du prix à l'intérieur de la barre actuelle qui utilisera la génération aléatoire limitée de séquences de prix de l'OHLC. Je pense qu'un tel testeur de script créera des conditions très proches de la réalité pour un conseiller expert. En conséquence, les résultats du test seront également obtenus.
Et si nous combinons également ces deux éléments, nous pouvons visualiser le travail du conseiller expert sur l'historique. Il est parfois beaucoup plus utile de voir comment un conseiller expert se comporte à certains endroits que d'obtenir un rapport complet sur les bénéfices avec un ensemble de paramètres optimisés.
Tout cela pourrait faire un article utile et instructif.
Je vous propose ce sujet.
Non, Sergey, tout va bien. Vous posez simplement une question à laquelle on ne peut répondre sans connaître le sens que vous lui donnez, sans connaître l'idée du modèle.
Et j'ai donné pour exemple une idée de modèle et sciemment ne pas lui correspondre une variante d'interprétation.