une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 263
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis d'accord que l'"académisme" (dans le sens où vous utilisez le mot ici) est présent dans une telle approche, mais je ne suis pas sûr qu'il soit a priori nuisible. Après tout, une chose aussi pratique que la bombe atomique a été dérivée de choses tout à fait "académiques". Plus précisément, si les statistiques sont suffisantes (disons, des dizaines de milliers de transactions, bien que je ne sois pas sûr que ce soit suffisant), alors le résultat près du spread sera toujours significatif. L'essentiel est d'obtenir ce résultat avant que les sociétés de courtage ne l'obtiennent :).
Votre approche permet juste de construire des statistiques. Mais à mon avis, cela n'annule pas les tests d'histoire. Après tout, la plupart des paires de devises sont fortement corrélées. Il y a l'axe dollar-autres, les monnaies des matières premières - les monnaies des matières premières, peut-être un peu plus. Et si le marché change dans six mois, le comportement de presque toutes les paires changera.
Je précise toutefois que je voulais parler de différents spreads dans la même société de courtage.
En général, il est logique d'essayer de développer une stratégie qui sera au moins non rentable en cas de "changement de marché". Et cela, comme je l'ai dit dans le lien ci-dessus, n'est possible que si la stratégie repose sur une base sur laquelle reposent certaines choses incontestées d'autres domaines de la connaissance. La régression existe dans la nature depuis bien avant le début du marché et continuera d'exister même lorsque le marché prendra fin. Si vous essayez de créer une stratégie basée uniquement sur quelque chose qui a "fonctionné" dans le testeur depuis 1999 et nulle part ailleurs que sur MT4, alors il est très douteux que la stratégie continue de fonctionner à l'avenir en raison de l'"évolution" supposée des marchés, car l'optimisation pourrait être une simple correction. Bien que je ne voie personnellement aucun problème à utiliser le testeur uniquement pour des évaluations préliminaires de la stratégie. Dans ma stratégie, il est impossible d'effectuer des tests adéquats car je n'ai toujours pas développé de conditions claires pour sortir d'une position. Si le moment d'entrer dans une position est bien travaillé et décrit plusieurs fois ci-dessus dans ce fil, sortir est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, la sortie est effectuée manuellement avec une certaine dose de subjectivité lorsque le bénéfice est disponible. La sortie automatique est mise en œuvre uniquement par le stop loss, qui est contrôlé par le conseiller expert uniquement. Je n'interviens pas dans les mouvements de Stop Loss. Je sais qu'il existe des EA conçus pour tester des stratégies manuellement(MQL4 : Visualisation des tests. Trading manuel), mais ce n'est pas le cas, car le timing change et cela a un autre effet sur les décisions subjectives concernant la sortie des positions. C'est une chose lorsque vous prenez une décision dans le testeur en quelques secondes, et une autre lorsque vous pensez au moment de sortir d'une position pendant plusieurs minutes plusieurs fois par jour, tout en lisant les turbulences du marché et en examinant les graphiques d'autres devises.
En général, il est logique d'essayer de développer une stratégie qui soit au moins non rentable pour tous les "changements de marché". Et cela, comme je l'ai dit dans le lien ci-dessus, n'est possible que si la stratégie repose sur une base sur laquelle reposent certaines choses incontestées provenant d'autres domaines de la connaissance.
C'est indiscutable. Mais pour moi, il est également indiscutable que la stratégie doit s'adapter, et à tel point qu'il serait peut-être même préférable de parler d'évolution. En général, je pense parfois que le véritable sens du forex est de stériliser l'argent "excédentaire" à un moment historique donné (c'est-à-dire de le soustraire aux spéculateurs :). Dans ce cas, le jeu du Forex peut être comparé au jeu du réveillon d'un enfant - lorsque la musique s'arrête soudainement, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Et dans ce cas, le Forex n'est pas régi par des "grands" hypothétiques, mais par des lois d'équilibre et de conservation beaucoup plus fondamentales. Qui, en général, sont probablement plus fortes que les choses indiscutables des autres domaines de la connaissance.
Dans cette formulation, on s'intéresse au caractère relaxant de la quantité désirée avec le temps, et on distingue deux cas :
1. le prix a une rigidité infinie par rapport à sa moyenne mobile (processus de Wiener) ;
2. le prix a une rigidité finie, c'est-à-dire que non seulement la moyenne mobile (MA) suit le prix, mais le prix tend vers elle ;
Supposons que la force d'interaction du prix et de la MA soit décrite, en termes généraux, par un polynôme de puissance, nous devons alors construire un système d'équations reliant le facteur de rigidité, la distance entre le prix et la MA et la nature de la relaxation avec les coefficients de la série de puissance.
Il semble possible de résoudre ce problème sous la forme générale et ainsi la sortie contiendra la direction et la valeur de la force agissant à ce moment sur la série de prix. C'est plus que suffisant pour les prévisions.
Je l'aime bien.
Elle peut être travaillée concrètement.
Il semble que l'idée exprimée sur l'araignée que la décision est prise par les négociants en actions,
En général, il est logique d'essayer d'élaborer une stratégie qui soit au moins non rentable en cas de "changements" sur le marché. Et cela, comme je l'ai dit dans le lien ci-dessus, n'est possible que si la stratégie est basée sur des éléments incontestés provenant d'autres domaines de la connaissance.....
Vous devez convenir qu'au final, vous devez simuler le processus de décision de nombreux traders.
Le phénomène lui-même est très spécifique, et peut avoir des caractéristiques propres qui n'ont rien à voir avec les "choses indiscutables dans d'autres domaines".
Le phénomène lui-même est très spécifique, et peut avoir des caractéristiques propres qui n'ont rien à voir avec "des choses indéniables dans d'autres domaines" .
Je n'essaie pas de dire "voici une régression, tout le monde l'a" ;o). Je ne fais qu'exprimer mon point de vue sur le sujet. Parce que "ça" ne fonctionne pas seulement dans le Forex, alors en relation avec le concept de "juste prix" (le prix de ce qu'il vaut en général) il doit aussi fonctionner dans une plus ou moins grande mesure sur le marché. Je n'y suis pas arrivé tout de suite, mais après avoir beaucoup "optimisé" dans le testeur MT4 des stratégies conditionnellement "prises au plafond". L'une de ces "stratégies" est décrite au tout début de ce fil. J'ai passé environ six mois dessus. La plupart d'entre elles consistaient en des optimisations - " recherche du maximum absolu " des paramètres d'un conseiller expert sur l'historique de 2 ans des cotations M1 de mon courtier disponibles à ce moment-là, ainsi que la croyance que " j'aimerais avoir un ordinateur plus puissant et plus de mémoire ", et j'aurai bientôt un revenu stable sans rien faire ;o). J'en suis donc arrivé à la conclusion suivante : si vous pointez du doigt l'optimiseur lorsqu'on vous demande d'où vient la valeur de tel ou tel paramètre de votre stratégie et que vous ne pouvez pas justifier le choix d'un tel paramètre, il est très probable que ce paramètre ne fonctionnera que dans le testeur de stratégie, même sur l'historique de l'année 1999. Moi, par contre, je peux donner une réponse claire et logiquement justifiée à la question de savoir d'où provient tel ou tel paramètre. Par exemple, des questions telles que "où placer l'élan", "où placer le reporter" et d'autres questions encore ont une réponse logique claire. Eh bien, les tests en ligne directement sur le réel devraient donner une réponse à mon taux d'erreur.
Je suis passé par ce processus moi-même. Je suis arrivé à peu près aux mêmes conclusions. La différence est peut-être que j'ai ainsi créé un environnement de programme qui me convient personnellement, qui est facile à développer et qui, en général, est encore capable, je veux dire avec des canaux, de faire monter les minutes dans quelques années, simultanément sur plusieurs monnaies.
J'en suis donc arrivé à la conclusion suivante : si vous pointez du doigt l'optimiseur lorsqu'on vous demande d'où vient la valeur de tel ou tel paramètre de votre stratégie et que vous ne pouvez pas justifier le choix d'un tel paramètre, il est très probable que ce paramètre ne fonctionnera que dans le testeur de stratégie, même sur l'historique de l'année 1999. Moi, par contre, je peux donner une réponse claire et logiquement justifiée à la question de savoir d'où provient tel ou tel paramètre.
Si cette logique convient au bazar, il sera ce qu'il est. Sinon, il s'agit des mêmes tests, mais à un niveau légèrement supérieur.
Par exemple, des questions telles que "où placer l'élan", "où placer le reporter" et d'autres questions encore ont une réponse logique claire.
Eh bien, tu ne sais pas où sortir. Alors il manque quelque chose.
Bonne chance avec ça.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
Eh bien, tu ne sais pas où sortir. Alors il manque quelque chose.
J'ai dû être un peu flou sur mes règles de sortie dans mes messages sur cette page. C'est juste que je me suis exprimé plus tôt dans ce fil. La sortie est effectuée au plus tôt lorsque le prix atteint la ligne de régression centrale conditionnelle et les niveaux opposés dans l'indicateur de niveaux que j'ai posté dans ce fil de discussion en octobre de l'année dernière. C'est-à-dire que tant que le prix n'atteint pas la zone de surchauffe selon ces dispositions, nous gardons nos positions. Dès que le prix atteint cette zone, c'est-à-dire qu'il passe de l'autre côté du "juste prix" conditionnel et entre dans la zone de surchauffe selon l'indicateur de niveau, je considère que les conditions pour sortir de la position sont créées. Et dès qu'un certain "gel" du mouvement se produit, je ferme mes positions à ce moment-là. En d'autres termes, si j'ouvre une position il y a quelques jours, l'expert ne peut pas dire où je fermerai et quand cela se produira (le lendemain ou dans quelques semaines, par exemple, car Renco-division ne s'intéresse pas au temps - je m'intéresse à l'atteinte des niveaux). Au moment de la fermeture, quelques jours plus tard, d'autres chaînes apparaîtront, qui n'étaient pas présentes au moment de l'ouverture du poste, et je prendrai des décisions en fonction d'elles. En général, je n'ai que cette description verbale de la méthode de fermeture des bénéfices, que je n'ai pas encore implémentée dans le code, car j'estime sa rationalité. Jusque-là, il m'a fallu quelques mois pour formaliser la définition du lot et les actions possibles de l'Expert Advisor dans sa zone, par exemple, s'il est nécessaire d'ouvrir un reversal au lot et quelques autres variantes. En ce qui concerne les points de sortie automatiques, j'ai depuis longtemps l'idée de fermer automatiquement les positions rentables à l'apparition d'un ordre opposé en attente (ou lorsqu'il se déclenche). C'est cette idée que je teste actuellement. Je n'en suis pas encore sûr, mais je pense que ça va finir. Je vais juste programmer la fermeture automatique des positions rentables dans mon Expert Advisor au moment de l'occurrence d'un ordre en attente inversé. Cela permet d'alléger le travail de clôture manuelle des transactions. Maintenant, j'attends juste une série de statistiques.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
Non, je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous me citer ou me donner un lien vers ce texte ? Il est important de savoir ce qu'il considère exactement comme une erreur. Au fait, je note que plus loin dans cette citation, il est dit que les fréquences doivent être logarithmiquement équidistantes. Je n'ai pas cité sa suite, non par paresse ou par amour de la brièveté :). L'analogie est une analogie, mais il ne faut pas identifier à l'avance le marché avec 1/fruit.
La première chose que j'ai obtenue de Yandex :
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
Je ne connais rien au bruit. J'ai commencé à étudier les mathématiques sur un conseil de solandr il y a quelques mois.
Je trouve que presque toutes les approches sont identiques dans leur essence, mais j'ai négligé toute théorie du bruit - pour autant que le nom le suggère, elle ne comprend guère d'outils pour analyser l'état du système à un moment donné.
mais à en juger par les critiques sur amazon de son dernier livre, (The Misbehavior of Markets)
n'a pas encore été en mesure d'offrir quelque chose de complet.
bon point... vous êtes convaincu... peut-être que le livre "(Mis)behaviours of Markets" mérite une attention particulière après tout...
Je l'ai regardé à nouveau... J'en suis venu à la conclusion que le livre de Peters est une spéculation en termes fantaisistes...
Je suppose qu'il n'est considéré comme satisfaisant que par ceux qui n'ont rien vu de mieux...
Les scientifiques qui connaissent bien le sujet écrivent de manière beaucoup plus claire et informative.
"L'ordre à partir du chaos" de Prigogine...
Schroeder, "Fractales, chaos, lois graduelles".
si vous avez besoin d'informations plus techniques - Kuznetsov "Dynamic Chaos" (Chaos dynamique)
(environ 150 livres que j'ai téléchargés et feuilletés, alors que le fait est que vous pouvez vous en passer - la Loi est très simple, mais vous devez développer votre cerveau pour la comprendre.... Nous vivons, donc nous l'utilisons inconsciemment).