une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 56
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Vladislav 13.03.06 10:50
Vous pourrez y trouver des réponses à vos questions.
Vous pourrez y trouver des réponses à vos questions.
Ils ne sont pas là. Au contraire, par exemple :
"C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce problème il n'y a que la notion de "tendance" et elle n'est pas définie de la manière habituelle par tout le monde, mais seulement quantitativement, c'est-à-dire qu'une tendance est un excès de probabilité de mouvement d'un côté, comme conséquence - la présence de la possibilité de prédiction non accidentelle ;)"
Confirme la tentative de toujours trouver une tendance, même quand il n'y en a pas.
En ce qui concerne Murray - c'est juste qu'il n'est pas mauvais pour définir les niveaux et cela semble faire partie d'une approche plus globale.
L'essentiel est de sélectionner des combinaisons qui donnent des résultats non aléatoires. Je pense que c'est le point clé. Apparemment, je n'ai pas trouvé dans la description comment la robustesse de ces combinaisons est calculée. Parce qu'ils ont donné des résultats positifs sur l'histoire ? Si c'est le seul critère, ce n'est pas le cas. Probablement, nous analysons l'équité de chaque combinaison individuelle quant à la stationnarité des résultats. Si c'est le cas, alors le principal est le critère permettant de déterminer que la combinaison donne une distribution stationnaire avec un MO positif.
P.S. Je ne cherche pas à discréditer la méthode de vs. Vlasslava, mais je veux prêter attention à une essence fondamentale - pourquoi la méthode proposée devrait fonctionner, où elle devrait fonctionner, comment appliquer cette méthode. À mon avis, si vous ne comprenez pas ce qui permet de prendre l'argent d'autres spéculateurs, la probabilité de tomber dans une crise est extrêmement élevée.
Essayez de lire la page 9 de l'article.
Vladislav 05.04.06 11:56
Peut-être que ça aidera ?
Au fait, il serait bon que tout le monde se familiarise avec votre système de trading basé sur le postulat que
S'il vous plaît, dites-m'en plus. Il serait d'un grand intérêt pour tous.
Cela aiderait-il ?
Je suis d'accord avec beaucoup de choses et en désaccord avec beaucoup d'autres (notamment sur le manager idéal). Mais tout cela n'a rien à voir avec l'essence de la méthode.
J'ai lu tout le fil de discussion, mais je vous remercie d'avoir pointé les messages avec précision.
Au fait, il serait bon que tout le monde se familiarise avec votre système de trading basé sur le postulat que
Parlez-nous en plus en détail. Il serait d'un grand intérêt pour tous.
MP différentes gammes. Pour en savoir plus, voir par exemple http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=88231&page=0&fpart=1
Si j'écris ici, c'est parce que, à mon avis, les méthodes sont quelque peu similaires, mais en même temps opposées dans leur sens.
En fait, j'ai calculé de cette façon aussi, mais après une semaine à regarder les graphiques avec les canaux, les lignes de Murray et la probabilité moyenne sur chaque ligne, j'ai compris que je manquais beaucoup de bons moments pour entrer, parce que selon "mon schéma"... Les limites sont fixées sur les lignes Murray avec une probabilité non inférieure à 80% et cette probabilité a des lignes qui sont dans la zone de 80-99% du plus grand canal avec une longueur non inférieure à 2-3 semaines qui nous oblige donc à entrer sur le marché 3-4 fois par mois (et aussi il n'y a pas besoin de chercher des canaux plus petits) donc au moins pour "mes circuits" nous devrions faire la révision de la probabilité prise de différents canaux.
En d'autres termes, lorsque la probabilité d'un grand canal est inférieure à une certaine valeur, sa contribution peut ne pas être prise en compte ou des coefficients de pondération non linéaires peuvent être utilisés ...
En effet, c'est le cas. Ce système est conçu pour le trading à moyen terme. Bien que j'aie l'intention de l'essayer également sur le trading intraday de pipsing. Je vous ferai savoir comment je vais l'essayer.
Pourquoi j'écris ici, parce que, à mon avis, les techniques sont similaires d'une certaine manière, mais en même temps opposées dans leur signification.
J'aimerais également connaître toute donnée expérimentale sur ce qui est décrit dans ce fil. Y a-t-il des résultats de l'expert et existe-t-il ou ce système MP est juste une aide au trading manuel intuitif comme la plupart des autres indicateurs ? J'aimerais également avoir une description claire des tactiques d'entrée et de sortie du marché avec ce système. Peut-être que cette description est présente sous une forme voilée dans ce fil de discussion, mais que je l'ai simplement manquée à cause de la grande quantité de discussions sur des sujets généraux ? Alors je m'excuse, mais dans tous les cas, un énoncé clair du problème et de la méthodologie de sa solution sera un point de départ pour une discussion utile dans ce fil, sinon les conversations sur des sujets généraux ne seront de toute façon d'aucune utilité pour personne.
Почему здесь пишу, потому что ИМХО, методики чем-то похожи, но одновременно противоположны по смыслу.
J'aimerais également connaître toute donnée expérimentale sur ce qui est décrit dans ce fil. Les résultats de cet expert sont-ils disponibles ou ce système MP aide-t-il seulement au trading manuel intuitif comme la plupart des autres indicateurs ? J'aimerais également avoir une description claire des tactiques d'entrée et de sortie du marché avec ce système. Peut-être que cette description est présente sous une forme voilée dans ce fil de discussion, mais que je l'ai simplement manquée à cause de la grande quantité de discussions sur des sujets généraux ? Alors je m'excuse, mais dans tous les cas, un énoncé clair du problème et de la méthodologie de sa solution sera un point de départ pour une discussion utile dans ce fil, sinon les conversations sur des sujets généraux ne seront de toute façon d'aucune utilité pour personne.
Vous voulez qu'on vous donne non pas une approche, mais un système clair d'entrées et de sorties, ainsi que le MM ? Est-ce que cela sera utile ? Je ne crois pas à l'existence d'un système qui donne des résultats constants sur n'importe quel marché/instrument à tout moment. MP et VP, il s'agit d'une vision différente du marché, différentes méthodes peuvent être construites sur cette base, mais il n'y a pas de méthode universelle. Même pour un même instrument, sur des TF différents, des méthodes différentes fonctionneront très différemment. IMHO, ceci est vrai pour toute méthode, y compris celle de Vladislav. Comme on dit - le diable est dans les détails. Par conséquent, avant de commencer à parler de données expérimentales et de signaux spécifiques, nous devons comprendre les caractéristiques fondamentales de l'approche elle-même, ses limites, ses faiblesses et ses forces, ainsi que son applicabilité à un certain marché ou instrument. Sinon, les chiffres cachent l'essentiel. Par conséquent, les spécificités et la mise en œuvre sont l'affaire de chacun, même si les approches peuvent être communes. Quant aux approches, j'en ai plusieurs basées sur le MP. Par exemple, l'une d'entre elles consiste à identifier les modèles typiques de PM en les divisant en quantiles et à rechercher des évolutions stables des situations dans l'histoire. Mais je me propose de traiter de l'idée des méthodes, de leur essence marchande, et puisque ce fil de discussion porte sur la méthode de Vladislav, je vais me concentrer sur elle. Mon opinion sur cette méthode est donc la suivante :
1. Les niveaux Murray automatisent et systématisent la construction des niveaux Fibo et les niveaux Fibo sont des phases optimales de recherche de prix d'équilibre par le marché. En effet, lorsque la fourchette est divisée par 8, nous atteignons les niveaux 38,2%, 50% et 61,8%. Mais il y a aussi un aspect désagréable : les arrondis et, surtout, un paramètre fixe auquel les MAX et MIN sont pris. Après tout, à mon avis, l'idée est de prendre la fourchette valide actuelle et de trouver des niveaux sur celle-ci. Tout d'abord, il existe de nombreuses plages valides, ensuite, le paramètre fix. rend la numérotation presque aléatoire. Mais ce n'est pas le moment de la formation de la gamme qui est une valeur fixe. Ce paramètre doit être adaptatif, la numérotation aura alors un sens.
2. Nous recherchons des canaux ou des fonctions quadratiques qui s'approchent assez bien de la tendance. Cette question est très controversée, mais supposons que ce sont les fonctions les plus précises qui décrivent l'évolution d'une tendance dans le temps, et que les erreurs d'approximation sont plutôt faibles. Mais cela soulève une question : quels sont les canaux réels et ceux qui sont dus au hasard, quels canaux et combien en prendre en compte. C'est le point le plus critique et si vous ne le résolvez pas correctement, tout cela sera deviné par le marc de café. D'une manière générale, une tendance est une partie où la série de prix est persistante, et un plat est antipersistant, ces phases alternent. Ces segments ne doivent pas être mélangés, même s'ils s'intègrent bien ensemble dans la chaîne. Un plat d'un niveau approprié - tue la tendance précédente. La nouvelle tendance ne dépend pas de la précédente (ou alors elle le fait). Par conséquent, IMHO, les canaux devraient être comme dans les classiques - momentum - correction - momentum -... sans zones plates à l'intérieur. Le nombre d'impulsions et de corrections est peut-être important, par exemple comme dans Adverse - t touches au canal sont considérées.
Bien sûr, tout ceci est IMHO.