Test des "CopyTicks". - page 16
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Ai-je bien compris que le volume en ticks d'une barre doit être égal au nombre de ticks COPY_TICKS_ALL de cette barre ?
Je ne l'ai pas écrit en MQL, j'ai pensé que ce serait plus rapide de le demander. Quel instrument de la bourse a traditionnellement le plus grand volume de transactions, et lequel a le plus grand volume de ticks ?
Non.
Le volume des ticks reflète le nombre de ticks qui ont modifié la barre. Si une barre est construite par des ailerons, alors les offres et les demandes ne forment pas une barre et ne sont donc pas comptées dans le volume du tick.
Qu'arrivera-t-il aux caches internes de CopyTicks, à la mémoire, à la productivité, si je télécharge en timer (50ms) des ticks frais pour des dizaines d'instruments ?
Rien n'est susceptible d'arriver aux caches. Chaque personnage dispose de son propre cache de tics, qui contient jusqu'à 65 000 derniers tics.
Si vous interrogez toutes les 50 ms pour les derniers ticks, ils seront certainement donnés à partir du cache sans requêtes supplémentaires à la base de données des ticks sur le disque.
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Le volume des ticks reflète le nombre de ticks qui ont modifié la barre. Si une barre est basée sur des flippers, les Bids et les Asks ne forment pas une barre et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le volume du tick.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Ruban des transactions dans Metatrader 5
fxsaber, 2016.09.13 09:39
C'est un morceau de l'alimentation. Dites-moi si je comprends bien la situation mise en évidence dans le cadre vert de la capture d'écran ?
Quelqu'un a fait une demande de marché pour exactement 10 lots. À ce moment-là, la meilleure équipe correspondante était constituée d'offres limites placées par ordre chronologique avec les lots 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1. Il se peut qu'il y ait eu d'autres offres sur cette bande (98340) au moment du marché, mais elles ont été placées chronologiquement plus tard que celles mentionnées.
Est-ce correct ?
Rien n'est susceptible d'arriver aux caches. Chaque personnage dispose de son propre cache de tics, qui contient jusqu'à 65 000 derniers tics.
Si vous interrogez toutes les 50 ms pour obtenir les derniers ticks, ils sortiront certainement du cache sans requêtes supplémentaires dans la base de données des ticks sur le disque.
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Si je mets From = 0, alors il copie à partir du cache. Et si From est bien, comment est-il mis en œuvre ?
Les bogues de CopyTicks seront-ils corrigés dans les prochaines versions bêta ?
Si je mets From = 0, alors le cache est copié. Et si From est bien, comment est-il mis en œuvre là-bas ?
Les bogues de CopyTicks seront-ils corrigés dans les prochaines versions bêta ?
Si from est dans le cache, tous les ticks seront pris dans le cache.
Maintenant, nous ne traitons que les CopyTicks. Reproduction d'un cas où la quantité de ticks ne correspond pas à la quantité d'appels OnCalculate (un tick se "promène" d'avant en arrière sur le bord de la barre).
Maintenant, nous ne traitons que les CopyTicks. Reproduction d'un cas où la quantité de ticks ne correspond pas à la quantité d'appels OnCalculate(un tick va et vient sur la limite de la barre).
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Les indicateurs manquent de ticks sur la bourse
fxsaber, 2016.09.16 16:31
C'est juste la position selon laquelle les indicateurs ne doivent pas manquer les ticks qui me semble ambiguë.
Par exemple, les tics jouent avec une fréquence énorme. Disons toutes les 10 ms. Mais OnCalculate est exécuté en 15ms.
Si l'indicateur ne saute pas de ticks, le système se bloque.
J'ai une différence de plus d'une coche. Et puis il y a ça.
S'il y a une tique, il peut y en avoir deux ou plus. Nous avons trouvé le problème, maintenant nous enquêtons.
Si l'indicateur est écrit avec parcimonie, il n'y aura pas de problèmes de performance.
Si l'indicateur est écrit avec parcimonie, il n'y aura pas de problèmes de performance.
J'ai donc donné un exemple d'économie - 15ms.
15 ms - erreur de mesure de GetTickCount
Traitons d'abord les CopyTicks jusqu'au bout, pour qu'il n'y ait pas de questions. Sans appeler OnCalculate à chaque tick, nous ne pouvons pas nous en passer.
Et alors nous penserons. Peut-être faut-il appeler OnCalculate uniquement lorsque quelque chose a changé dans MqlRates - prix, spread ou volumes. Si le tick n'a pas provoqué de changements, le recalcul ne doit pas être appelé. Il est nécessaire de réfléchir.