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Test des "CopyTicks". - page 15

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fxsaber:
Voici l'un des étirementsRecevoir les ticks extrêmes, et constater que le tick le plus récent a un temps plus court que le précédent.
Imprimez les deux ticks en entier - heure du tick, time_msc, heure du tick dérivée de time_msc, bid, ask, flags et flags.
Slawa:
Imprimez les deux ticks en entier - heure du tick, time_msc, heure du tick dérivée de time_msc, bid, ask, flags et flags.
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick4: time = 2016.09.15 16:50:44.946 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick3: time = 2016.09.15 16:50:44.939 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick2: time = 2016.09.15 16:50:43.880 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 3 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick1: time = 2016.09.15 16:50:43.865 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
Tout le monde devrait pouvoir se reproduire. Ou pas ?
Alexey Kozitsyn:
Vous feriez mieux de l'écrire. Ce ne sera pas du gaspillage.
J'ai déjà écrit huit applications en 24 heures, chacune avec une source jouable. Où sont les testeurs ?
[Supprimé]
fxsaber:
J'ai déjà écrit huit applications en 24 heures - chacune avec une source jouable. Où sont les testeurs ?
Le dernier est en attente depuis environ deux semaines maintenant. Ils ont dit que c'était dans la file d'attente...
fxsaber:
Tout le monde devrait pouvoir se reproduire. Ou pas ?
Puis-je également vous demander ce qu'il en est de la dernière tique ? Regardez une série des 3 derniers ticks
Slawa:
Puis-je également vous demander ce qu'il en est de la dernière tique ? Regardez la série des 3 derniers ticks
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:40:00.496 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:40:00.539 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:40:00.920 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:40:01.383 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:40:01.378 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 6 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:39:32.231 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:39:32.251 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:39:32.249 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:37:45.472 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 9 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:37:45.477 bid = 96660.0 ask = 96680.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
fxsaber:

Je ne sais pas comment les autres utilisent CopyTicks. Pas de confiance, malheureusement. Très brut.

Conseiller expert

Résultat

Un tick qui était dans l'historique, lors du prochain Tick-event est déjà absent de l'historique !

Chers développeurs, mettez CopyTicks en état de marche. Même les tests simples échouent.

Le 1430 ne fonctionne pas. Apparemment, j'aurais dû créer une demande auprès du Service Desk.
fxsaber:

Encore plus intéressant

Résultat

Les CopyTicks peuvent soit suivre, soit précéder un Event-tick. Event-tick a souvent un drapeau zéro.

ZZY Corriger le drapeau MqlTick en drapeaux dans l'aide.

Le 1430 ne fonctionne pas. Il est toujours en avance et en retard.
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick464: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick463: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick462: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick461: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time

Ai-je bien compris que le volume en ticks d'une barre doit être égal au nombre de ticks COPY_TICKS_ALL de cette barre ?

Je ne l'ai pas écrit en MQL, j'ai pensé que ce serait plus rapide de le demander. Quel instrument de la bourse a traditionnellement le plus grand volume de transactions et quel instrument a le plus grand volume de ticks ?

Qu'arrivera-t-il aux caches internes de CopyTicks, à la mémoire, aux performances, si je pompe des ticks frais par dizaines d'instruments via un timer (50ms) ?
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