La "profondeur du marché" fonctionne-t-elle - page 6
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Renat:
nowi:
alors comment se fait-il que chaque changement des prix asc/offre s'accompagne inévitablement d'une augmentation du volume réel sous la forme d'une augmentation constante des lots échangés ?
Je l'ai vu des centaines de fois et je peux dire avec certitude que c'est exactement ce qui se passe. la seule question est pourquoi !
Un instantané du marché est le plus souvent un instantané du marché, et non un flux exact de toutes les transactions consécutives transmises au client.
Sur les instruments peu liquides, la pile sera proche du flux net de transactions, tandis que sur les instruments en direct/très liquides, il s'agira uniquement d'instantanés. Et cela dépend toujours des spécifications techniques de l'API. Si la passerelle ne donne que des instantanés, rien ne peut être fait.
Les instantanés nous permettent de lutter efficacement contre la surcharge due à des volumes potentiellement illimités de cotations qui devraient être transférées à tous les participants via le réseau.
La question est de savoir pourquoi le volume d'une obligation à l'achat est ajouté aux volumes négociés à chaque tick.
La question est de savoir pourquoi, à chaque tick, le volume de la bande d'offre annoncée est ajouté aux volumes négociés ?
Par exemple, sur le marché, il n'y a pas de teneur de marché, la négociation n'a pas d'informations sur l'ensemble des opérations de change, mais vous pourriez le faire honnêtement et mettre la négociation en avant, pourquoi les utilisateurs devraient-ils vous attraper dans un faux ?
ZZZY : au fait, puisque vous prétendez être le "terminal de trading MT5", quand y aura-t-il un flux d'impressions ?
Pourquoi les utilisateurs devraient-ils vous surprendre en train de tricher ?
Avez-vous aussi l'impression que les développeurs veulent faire de l'utilisateur du terminal un imbécile ? )
Peut-être plus maintenant ? Après tout, le temps des cuisines est presque révolu.
Je pense que les développeurs ont le temps de se confesser et de devenir des saints) Maintenant leur client est un commerçant, pas la cuisine.
Avez-vous aussi l'impression que les développeurs veulent faire de l'utilisateur du terminal un imbécile ? )
Peut-être pas ? Après tout, le temps des cuisines est presque révolu.
Je pense que les développeurs ont le temps de se confesser et de devenir des saints).
Je suis ici depuis longtemps, si longtemps que je comprends très bien la tâche des développeurs ; ils doivent atteler un rhinocéros et une biche dans une charrette.
D'une part, le terminal doit être simple (ne pas être surchargé de paramètres complexes), d'autre part, il doit répondre aux exigences d'un utilisateur sophistiqué, qui possède d'autres terminaux (c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence).
Là encore, les exigences en matière de vitesse et de trafic minimum sont différentes (sinon le terminal ne sera pas commercialisé en masse).
Si vous croisez un rhinocéros et une biche frémissante, vous obtenez un âne)))))))))))))).
La question est de savoir pourquoi le volume de l 'obligation à l'achat est ajouté aux volumes négociés à chaque tick.
C'est-à-dire qu'au lieu d'un pro-trading, on nous diffuse le volume de la limite.
En plus des stats, un flux de ticks est utilisé où il y a des informations sur le last_trade_price et le last_trade_volume.
C'est à partir de l'information last_trade que les transactions réelles sont prises et utilisées pour construire les volumes réels sur les graphiques. Et l'information last_trade provient de la passerelle des fournisseurs de liquidité.
ZS Oui sur le forex il n'y a pas de pile au sens d'échange, oui le dealing n'a pas d'information sur l'ensemble du trading forex, mais vous auriez pu faire honnêtement et mettre le dealing en pro-trading, pourquoi les utilisateurs devraient vous prendre en défaut ?
Parce que les utilisateurs connaissent mal la situation réelle et préfèrent les mythes.
Par exemple, après tant d'années d'utilisation de Metatrader, vous n'avez même pas la moindre idée du multithreading dans le terminal. Et vous avez ramené la question triviale des enjeux des marchés et des flux décentralisés à ce qu'elle est - vous avez glissé jusqu'aux accusations. Et faire des déclarations à sens unique et imprudentes.
ZZZY : au fait, puisque vous revendiquez le titre de "terminal de trading MT5", quand y aura-t-il un flux d'impression ?
Il y aura un flux Time&Sales. Pas d'inquiétude.C'est génial !
Je m'excuse pour le dérangement, mais pourriez-vous répondre à ce qui me semble être une question très importante (en gras), si cela ne vous dérange pas trop. https://www.mql5.com/ru/forum/37133
C'est génial !
Je m'excuse pour le dérangement, mais pourriez-vous répondre à ce qui me semble être une question très importante (en gras), si cela ne vous dérange pas trop. https://www.mql5.com/ru/forum/37133
Comment l'envisagez-vous ? Que MT5 commence par trouver et dessine ensuite des barres qui n'existent pas ? - C'est absurde.
Pourquoi MT5 a-t-il créé ces barres inexistantes ? Peut-être se rendra-t-il compte de son erreur et les "pensera" à nouveau ? c'est toute la question. Je veux dire qu'au lieu d'une barre où open=high=low=close , dessinez une ligne aussi large que la barre, sans l'ignorer.